Aprenda comércio algorítmico: um guia passo a passo

Com o boom nos avanços tecnológicos nas aplicações de negociação e mercado financeiro, a negociação algorítmica e a negociação de alta frequência estão sendo bem-vindas e aceitas por exchanges em todo o mundo.

Para os iniciantes que querem se aventurar na negociação algorítmica, este artigo servirá como um guia para todas as coisas que são essenciais para que você negocie da maneira algorítmica.

Diferença entre negociação algorítmica, negociação quantitativa, negociação automatizada e negociação de alta frequência

A negociação algorítmica significa transformar uma ideia de negociação em uma estratégia de negociação algorítmica por meio de um algoritmo. A estratégia de negociação algorítmica criada pode ser testada com dados históricos para verificar se ela dará bons retornos em mercados reais. A estratégia de negociação algorítmica pode ser executada manualmente ou de forma automatizada.

Negociação quantitativa A negociação quantitativa envolve o uso de modelos matemáticos e estatísticos avançados para criar e executar uma estratégia de negociação algorítmica.

Negociação automatizada Negociação automatizada significa automatizar completamente a geração, envio e execução de ordens.

HFT (High-Frequency) Trading As estratégias de negociação podem ser categorizadas como estratégias de baixa frequência, média frequência e alta frequência de acordo com o tempo de realização dos negócios. As estratégias de alta frequência são estratégias algorítmicas que são executadas de forma automatizada em um tempo rápido, geralmente em uma escala de tempo inferior a um segundo.

Um ponto importante a notar aqui é que a negociação automatizada não significa que esteja livre de intervenção humana. A negociação automatizada fez com que o foco da intervenção humana mudasse do processo de negociação para um papel mais oculto, o que envolve a elaboração de estratégias mais novas de busca de alfa regularmente.

No passado, a entrada em empresas de negociação algorítmica costumava ser restrita a PhDs em Física, Matemática ou Ciências da Engenharia, que poderiam construir modelos quânticos sofisticados para negociação. No entanto, nos últimos anos houve um crescimento explosivo da indústria de educação on-line, oferecendo programas de negociação algorítmica abrangentes para aspirantes a comerciantes algorítmicos. Isso tornou possível entrar neste domínio sem ter que passar pela longa rota acadêmica (8-10 anos).

Passos para se tornar um profissional de negociação de algo

Nas seções abaixo, descrevemos as áreas centrais nas quais qualquer aspirante a comerciante algorítmico deve se concentrar para aprender a negociação algorítmica.

Etapa 1: Áreas essenciais da negociação algorítmica

A negociação algorítmica é um campo multidisciplinar que requer conhecimentos em três domínios, a saber:

• Análise quantitativa/modelagem
• Habilidades de programação
• Conhecimentos de negociação/mercados financeiros

Análise quantitativa

Se você é um comerciante que está acostumado a negociar usando análise fundamental e técnica, você precisaria mudar de marcha para começar a pensar quantitativamente. Trabalhar em estatísticas, análise de séries temporais, pacotes estatísticos como Matlab, R devem ser suas atividades favoritas. Explorar dados históricos de exchanges e projetar novas estratégias de negociação algorítmica deve excitá-lo.

Conhecimentos comerciais

Espera-se que um codificador / desenvolvedor profissional em uma empresa de negociação tenha um bom conhecimento fundamental dos mercados financeiros, como tipos de instrumentos de negociação (ações, opções, moedas, etc.), tipos de estratégias (seguimento de tendências, inversão média, etc.), oportunidades de arbitragem, modelos de preços de opções e gerenciamento de riscos.

Veja algumas estratégias algos populares aqui -> Estratégias de negociação algorítmica, paradigmas e idéias de modelagem

Habilidades de programação

As estratégias criadas pelos quants são implementadas nos mercados ao vivo pelos Programadores. Se você quiser se destacar no domínio baseado na tecnologia da negociação automatizada, você deve estar disposto a aprender novas habilidades e não deve ser desinclinado a qualquer campo. Então, se você nunca imprimiu hello world compilando seu próprio programa de codificação, é hora de baixar o compilador de seu interesse C++/Java/Python/Ruby e começar a fazer isso! A melhor maneira de aprender a programar é praticar, praticar e praticar.

• Por que a negociação algorítmica Python é a escolha preferida entre os traders
• Plataformas de negociação Python populares para negociação algorítmica

Passo 2: Maneiras de se tornar um profissional de negociação de algo

Começando com livros

Os livros de negociação algorítmica são um ótimo recurso para aprender a negociação de algo. Você encontrará muitos bons livros escritos sobre diferentes tópicos de negociação algorítmica por alguns autores conhecidos.

Recursos livres

Além dos livros de negociação algorítmica, os iniciantes podem seguir vários blogs sobre negociação algorítmica; assistir a vídeos do YouTube, assistir a podcasts de negociação (por exemplo, Chat with Traders), participar de webinars on-line (lista de webinars hospedados pela QuantInsti), ou se registrar em plataformas como Quantiacs e Quantopian para aprender a programar.

Embora esses recursos gratuitos sejam um bom ponto de partida, deve-se notar que alguns deles têm suas próprias deficiências. Por exemplo, os livros de negociação algorítmica não lhe dão uma experiência prática na negociação.

Aprender com profissionais/especialistas/profissionais do mercado

Os blocos de construção na aprendizagem de negociação algorítmica são Estatística, Derivados, Matlab / R e linguagens de programação como Python. Torna-se necessário aprender com as experiências dos profissionais do mercado, o que você só pode fazer implementando estratégias praticamente ao lado deles. Você pode se juntar a qualquer organização como estagiário ou estagiário para se familiarizar com sua ética de trabalho e melhores práticas do mercado. Se não for possível para você se juntar a qualquer organização, então você pode optar por cursos em sala de aula / workshops ou cursos on-line pagos.

Tendo em mente a necessidade de um programa on-line para profissionais que trabalham, nós da QuantInsti®, oferecemos um curso prático abrangente chamado Executive Program in Algorithmic Trading (EPATTM).

É frequentemente visto que os estudantes que gostariam de ser colocados em empresas de negociação de alta frequência ou em funções quantitativas, vão para programas MFE. A maioria dos programas MFE dão uma muito boa visão geral de conceitos matemáticos, incluindo Cálculo, PDE e Modelos de Preços. Para aprender negociação quantitativa, o que também é necessário é a implementação dessas habilidades / teorias em dados reais de mercado sob um ambiente simulado.

Passo 3: Coloque-se, aprenda mais e aplique o trabalho

Uma vez colocado em uma empresa de negociação algorítmica, espera-se que você aplique e implemente seus conhecimentos de negociação algorítmica em mercados reais para sua empresa.

Por exemplo, empresas que operam com estratégias de baixa latência geralmente terão sua plataforma construída em C++, enquanto em empresas de negociação onde a latência não é um parâmetro crítico, as plataformas de negociação podem ser baseadas em uma linguagem de programação como Python.

Os novos recrutas que trabalham em projetos específicos podem receber um breve treinamento para obter uma boa compreensão sobre o assunto. As empresas de comércio geralmente fazem com que seus novos recrutas passem tempo em diferentes mesas (por exemplo, Quant Desk, Programming, Risk Management Desk) que lhes dão uma compreensão justa do processo de trabalho seguido na organização.

Conteúdo de bónus

Perguntas frequentes sobre o futuro da negociação algorítmicaAqui estão algumas das perguntas mais frequentes que encontramos durante a nossa sessão Ask Me Anything on Algorithmic Trading.

Pergunta: Como ir passo a passo para a negociação algorítmica de 0 a 90?Resposta: Então, se você está começando a partir de zero as coisas importantes a notar aqui é que a negociação algorítmica normalmente teria 3 pilares principais que todo o algo na negociação quântica está em pé.

• Estatística e Econometria
• Computação financeira
• Estratégias de negociação quantitativas

Se o seu conhecimento em todos esses três domínios é zero, então a primeira coisa será aprender sobre isso. Há muitos recursos disponíveis lá fora. Mesmo no site da QuantInsti, há muitos recursos que estão disponíveis gratuitamente para começar e depois progredir para a automação.

Se você é novo em estratégias de negociação, então aprenda sobre eles, se você já é um comerciante, mas está olhando para automação, então você pode usar alguma API de corretor e começar a automatizar sua estratégia, mas se você já está fazendo isso, nesse caso, você pode seguir em frente e obter uma estratégia de negociação de frequência média e codificá-lo em uma plataforma de fornecedor ou se você é um programador especialista ou você tem uma equipe de programadores especialistas, então você pode construir sua própria API e construir sua própria plataforma de negociação também.

Isso é tipicamente de 0 a 90.

Pergunta: Sou um trader, mas não sei programar. Como devo começar a negociar com algoritmos?Resposta: A parte boa é que para a maioria das tarefas que você precisaria fazer em negociação algorítmica, você não precisa de experiência de programação hardcore nas linguagens como C ++ ou C, mas se você tem isso, isso é ótimo, mas mesmo se você não tem isso ou tem uma compreensão decente de linguagens como Python, que também funciona.

Python nos últimos 5 anos surgiu como qualquer coisa. então se você sabe um pouco de Python, mas não C ++ ou Java que também funciona, mas você precisa saber um pouco ou você vai ser prejudicado.

Outra boa parte é que vimos tantas pessoas que não têm formação em programação, mas foram capazes de pegar linguagens de programação como Python com muito mais facilidade em comparação com a dificuldade que costumam enfrentar com C ++ ou Java.

Pergunta: O EPAT pode ajudar-me a desenvolver as três competências (Estadísticas e Econometria, Computação Financeira e Estratégias Quantitativas de Negociação) para me tornar um trader algorítmico?Resposta: Sim, com certeza!

Pergunta: Quão abrangente é o programa EPAT?Resposta: Eu acho que é bastante abrangente. A parte interessante sobre o EPAT é que nós começamos logo a partir dos fundamentos para cada um desses pilares de negociação quantitativa e algorítmica que nós discutimos algumas vezes nas perguntas anteriores. Mas ele sobe muito rápido e toca em um número decente de tópicos avançados e mais em profundidade tópico sobre o modo estatístico de negociação. Outra parte interessante é que a maioria dos membros do corpo docente do EPAT são profissionais, o que significa que você aprende mais coisas do ponto de vista da orientação prática, a teoria às vezes é necessária e tem que ser coberta, mas há um certo nível de toque prático que tentamos manter.

Não pretendemos dar estratégias rentáveis aos nossos alunos. Não é que lhe demos 10-20 estratégias e você negocie com elas enquanto ganha muito dinheiro, isso definitivamente não é a ideia do programa.

A coisa é que se há uma estratégia que funciona para você, pode não funcionar para mim. Eu posso ter uma infra diferente, configuração diferente, tolerância de risco diferente, sistema diferente, há muitas variáveis que estão lá fora. Então não é sobre estratégias rentáveis, mas como modelar essas estratégias, chegar a ideias de estratégia e testá-las, otimizá-las, implementá-las e o fluxo completo. A ideia é que no final do curso você deve ser capaz de criar centenas de suas próprias estratégias de negociação e depois depende de você, o que você implementa e o que não.

Pergunta: Você fornece uma rede social profissional para ex-alunos?Resposta: Estamos no processo de construir uma comunidade agora que é exclusiva para todos os participantes do EPAT e os ex-alunos.

Conclusão

Este artigo fornece uma visão geral da negociação algorítmica, as principais áreas para se concentrar e os recursos que os aspirantes a comerciantes sérios podem explorar para aprender a negociação algorítmica.

Próximo passo

Confira esta história de uma aspirante a comerciante algorítmica que completou seu MBA em Finanças e saiba o que a inspirou a optar pelo Programa Executivo em Negociação Algoritmica (EPAT) para se tornar uma comerciante algorítmica de sucesso.

Além disso, você pode conferir o nosso curto curso sobre Começar com a negociação algorítmica, que abrange todos os conceitos básicos de negociação algorítmica, incluindo paradigmas de estratégia, plataformas de negociação, linguagens de programação e você também aprenderá como configurar sua própria mesa de negociação Algo.