Ganhe 80 vezes em 5 dias O poder da estratégia de alta frequência

Autora:Ninabadass, Criado: 2022-04-13 10:06:35, Atualizado: 2022-04-14 17:04:43

Nos últimos dois meses, uma conta chamada print ((money) tem sido muito popular, pois ganhou centenas de vezes de lucro no Binance Perpetual Swap, e a captura de tela de sua renda de conta pode ser vista em vários grupos de comunicação. A curva de lucro que mal teve um drawdown fez muitas pessoas invejarem, e algumas pessoas duvidaram de sua autenticidade. Mas minha experiência de cinco dias de 23 a 27 de outubro verificou que uma estratégia de alta frequência pode ganhar uma taxa de retorno tão dramática em mercados de alta volatilidade.

Minha experiência:

Levei cerca de dois dias para escrever a estratégia, e um dia para fazer o ajuste; Ele começou oficialmente a funcionar no Binance Perpetual Swap em 23 de outubro. Em comparação com o inicialmente recarregado 100USDT, eu ganhei 8800USDT no dia 27, com uma taxa de retorno de mais de 80 vezes, e quase não houve retração durante o período. A taxa de retorno total atingiu o 15o lugar na lista de retorno da história do Binance, e ocupou o segundo lugar na lista de retorno de outubro. Devido às estatísticas questionáveis do Binance, a classificação realmente deve ser maior.

Uma pequena dica:

Nem todos os mercados e datas são adequados para estratégias de alta frequência, e as condições para a execução de bots de alta frequência são muito rigorosas.

1.Friendly-market de alta frequência

Nos últimos 5 dias, os contratos perpétuos de FIL só foram negociados no Binance. O mercado era muito caótico quando o FIL foi lançado. O spread de preço entre o preço perpétuo e o preço spot alcançou mais de 30%, resultando em sérias diferenças entre longo e curto no FIL. O preço de abertura no dia 16 caiu de 60 para 26, e depois começou a se recuperar, e novamente caiu para 19 e se recuperou para 37.

Existem oportunidades semelhantes para um período de tempo em que o SUSHI/YFI/YFII/UNI foi inicialmente lançado, com grande volatilidade e volume de negociação, e a imprensa ((dinheiro) aproveitou essas oportunidades. Quando esses símbolos de moeda não podiam mais gerar lucros, o FIL apareceu novamente. Nas duas oportunidades de gerar lucros, uma é o conceito quente do DEFI, e a outra é o FIL de alto perfil. Sob as circunstâncias atuais, levará muito tempo para esperar pela próxima oportunidade.

2.TradingTaxa de taxa

As estratégias de alta frequência são muito sensíveis às taxas de manipulação. A taxa mínima para o retorno de 0,00002 do criador do Binance não é alta. Embora o retorno seja muito pequeno, ele pode ser entendido como livre da taxa de manipulação.

3.Alta frequência

Quando o mercado mudava rapidamente, a minha estratégia, na maioria das vezes, terminava as posições de abertura e fechamento dentro de 100ms.

4.Taxa de vitórias

As estratégias de alta frequência precisam fazer julgamentos precisos sobre a tendência de curto prazo do mercado, e quanto maior a taxa de ganho, maior o volume de ordens, e quanto maior o volume de negociação de curto prazo, maior o volume de ordens. Devido ao grande volume de negociação e à alta frequência de negociação, a FIL tem uma alta precisão de previsão de tendência dentro de alguns segundos. Da mesma forma, as diferenças ferozes entre longo e curto dão ao fabricante a oportunidade de estabelecer posições correspondentes e fechar posições. Isso é diferente da estratégia de alta frequência spot inicial.

Quando o mercado foi suave, a taxa de ganho da minha estratégia foi superior a 80%, e a taxa de lucro-perda foi maior que 1. Quando não havia tendência óbvia no mercado, a taxa de ganho a longo prazo também foi superior a 65%, e a taxa de lucro-perda foi inferior a 1.

5.Volume da Estratégia de Alta Frequência

O volume de uma estratégia de alta frequência obviamente não é alto. Devido à grande alavancagem do contrato perpétuo, um volume de 100u também pode operar um fundo superior a 2000u, de modo que a estratégia de alta frequência pode começar com uma pequena quantidade de fundo. Mas o lucro líquido global não é muito grande. O volume específico depende do volume de negociação no mercado.

6.Risk

Quando uma posição é aberta, há riscos. Bem, a vantagem da estratégia de alta frequência é que o número de negociações é muito alto, e a perda de uma vez pode ser rapidamente compensada pela execução de mais 10 negociações, e o drawdown é muito pequeno quando o período é prolongado. Quanto maior a posição, maior o risco. Portanto, não é possível aumentar a posição sem limite. Deve haver um certo mecanismo de feedback negativo. Se houver mais posições, aumente o valor fechado e reduza o valor aberto, de modo a garantir que o tempo de detenção de posições seja curto. Se houver posições, e é apenas contra a tendência, haverá uma grande perda, então a estratégia é projetada para julgar a direção para garantir que as posições sejam abertas do lado da tendência em uma clara subida ou queda dramática, o que reduz ainda mais o risco ao custo de que a tendência de curto prazo não seja pequena, e você frequentemente terá uma perda.

Sobre a minha estratégia

Princípio: Obtenha as negociações recentemente executadas, a profundidade e a posição atual, julgue a tendência de acordo com as negociações e determine o volume de posição de abertura de acordo com o volume de negociação. Se a tendência for uma alta, abra posições longas com o maker e feche posições longas ao mesmo tempo.

As ideias das estratégias de alta frequência são muito consistentes. Minha estratégia desta vez baseia-se nas ideias da estratégia de alta frequência em 2014 e da estratégia de bot de colheita de lucro OKCoin que eu divulguei anteriormente. O código fonte dessas duas estratégias pode ser encontrado na plataforma FMZ. Se você entender completamente ambas as estratégias, não haverá segredo para você na negociação de alta frequência.

Estrutura: A estratégia utiliza uma estrutura assíncrona (consulte o tutorial avançado no FMZ Forums).Não há código fonte aqui, apenas uma simples descrição das funções usadas, não um código completo que possa ser executado, nem envolve lógica central. As APIs usam todos o protocolo REST e não usam websockets. O servidor está em Tóquio, o que leva a menor latência.

// set trading pair and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

// basic trading precision limits 
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//obtain positions, Symbol as trading pair, adding the trading pair parameter not returning the full currency symbol can reduce API occupation once 
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// obtain the recent trades 
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// obtain the depth 
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() // calculate the order price and amount, and then make orders
    updateStatus() // update the status information
}

//main loop, with sleep time of 100ms, and the loop delay is usually within 30ms 
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Esta estratégia é muito exigente no mercado, e não é rentável a maior parte do tempo, e também tem pouco volume. Se todos compartilharem ativamente este artigo no Weibo, grupo WeChat, WeChat Moments e outras plataformas, e as visualizações superarem 100.000, considerarei alugá-lo para que todos experimentem a operação real, e até mesmo divulgar o código fonte da estratégia sob este artigo no futuro. Siga o FMZ no WeChat, envie Binance, e nosso administrador o convidará para o grupo de comunicação do FMZ Binance no WeChat.

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