A estratégia da média móvel dupla, ao estabelecer as médias móveis de m dias e n dias, essas duas médias móveis devem ter um ponto de cruzamento durante o movimento do preço. Se m>n, então a média móvel de n dias “cruzando para cima” a média móvel de m dias é um ponto de compra, e vice-versa. Essa estratégia é baseada na intersecção de médias móveis de diferentes períodos, capta a força e a fraqueza do alvo de negociação e executa a transação. Quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo para cima, isso é chamado de “ponto de compra”, e vice-versa. OK, agora podemos construir uma estratégia simples para comprar em uma cruz dourada e vender em uma cruz morta.

Agora usaremos a linha K diária do índice de vergalhões de futuros de commodities do ano passado como fonte de dados de backtest. Vamos analisar o poder das médias móveis.

如果交易标的是数字货币，以下代码基本不用改动任何地方，只需要把交易标的在发明者量化平台设置成你想要交易的数字货币交易对，然后选好交易所即可。

Estratégia de média móvel única

Uma única média móvel também pode ser usada como estratégia de negociação. Na verdade, é uma variação de uma média móvel dupla. O preço atual será considerado como outra média móvel.

MA5^^MA(C, 5);
CROSS(C, MA5), BK;
CROSSDOWN(C, MA5), SP;
AUTOFILTER;

A descrição acima é uma estratégia simples de abertura e fechamento baseada em uma única média móvel. Os resultados do backtest são mostrados na figura abaixo. Embora isso possa parecer bom, quando você considera o deslizamento e as taxas de comissão, os resultados serão terríveis.

Estratégia de Média Móvel Dupla

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Usando essa estratégia simples, sem otimização, os resultados não foram satisfatórios, e os lucros foram os seguintes

Pequenas melhorias na estratégia de média móvel dupla

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Em comparação com a estratégia original, condições de confirmação são adicionadas aqui. Por exemplo, se a estratégia quiser ir longe, ela exige que MA10 e MA5 tenham estado em uma tendência ascendente nos últimos dois períodos, filtrando alguns sinais recorrentes de curto prazo e aumentando a taxa de vitória.

Os resultados finais do backtest tiveram um bom desempenho

Estratégia de diferença de média móvel

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期和60周期指数之间的平均差值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数的平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1和MA2之间的差异为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算MA3的3周期和MA3的一半的平均值的3倍的差值
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//当MA3大于MA4且收盘价不低于前一K线的收盘价时，平仓和开仓多头。
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//当MA3小于MA4且收盘价不大于前一K线的收盘价时，平仓和开仓空头。
AUTOFILTER;

Qual é o resultado da subtração das médias móveis de longo e curto prazo em uma média móvel? A pesquisa estratégica depende dessa experimentação constante. MA4 é na verdade a média dos dois períodos anteriores de MA3.

Quando o valor atual de MA3 for maior que a média dos dois períodos anteriores, vá longo. Aqui, adicionamos a condição de filtragem de que o preço atual é maior que o preço de fechamento da K-line anterior, o que aumenta a taxa de vitória. Você pode tentar você mesmo.

Eliminar isso tem pouco ou nenhum efeito. Os resultados específicos do backtest são os seguintes:

Estratégia das Três Médias Móveis

Ao usar a média móvel dupla, pensamos naturalmente nos resultados das três médias móveis, que têm mais condições de filtragem.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA(C, 30);
MA3: MA(C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

O acima é o código fonte mais simples das três estratégias de média móvel, média móvel de curto prazo, média móvel de médio prazo e média móvel de longo prazo. As condições para abrir uma posição longa são: curto prazo > médio prazo, médio prazo > longo prazo -prazo. Essa estratégia na verdade ainda é a ideia de duas médias móveis. Os resultados do backtest são os seguintes:

Ao introduzir essas cinco estratégias, podemos ver como as estratégias de média móvel evoluíram. Estratégias de média móvel única tendem a ser acionadas repetidamente. É necessário adicionar condições de filtragem. Condições diferentes produzem estratégias diferentes, mas a natureza da estratégia de média móvel não muda. Curto prazo representa tendências de curto prazo, longo prazo representa tendências de longo prazo e crossover representa um avanço na tendência.

Usando essas estratégias como exemplos, estima-se que os leitores podem facilmente inspirar melhorias em suas próprias estratégias de média móvel.