1. Introdução

Antes de começar este artigo, deixe-me me apresentar primeiro. Sou um pseudônimo e espero descrever o blockchain no caminho do crosstalk. O Sr. Qu está envolvido em desenvolvimento embarcado há 15 anos. Nos últimos dois anos, ele estudou a aplicação de blockchain na Internet das Coisas e tem um entendimento mais profundo de moeda digital. Ao mesmo tempo, durante a transação da moeda digital, a plataforma quantitativa do inventor foi descoberta. Embora o proprietário do distrito tenha ouvido falar do Bitcoin relativamente cedo, ele só o levou realmente a sério nos últimos um ou dois anos e, portanto, perdeu a forte alta e queda em 2017 e 2018. Olhando para trás e me referindo à experiência dos antecessores, realmente acredito que, para alcançar o sucesso no investimento em moeda digital, você deve escolher um ou dois projetos e investir uma quantia considerável de dinheiro em seus estágios iniciais. Quanto a onde obter os fundos, o Sr. Qu acredita que podemos começar com a negociação quantitativa de moedas digitais. Como a moeda digital é negociada 24 horas por dia, com um baixo limite de capital e sem limite de preço, ela é muito adequada para negociação programada e para o desenvolvimento contínuo de pequenos fundos.

A vantagem da negociação quantitativa é que algumas ideias operacionais podem ser refinadas e executadas por meio de programas. Isso evita que o humor das pessoas seja afetado e as leve a fazer operações erradas ou até mesmo não operar quando o mercado flutua violentamente. Graças ao monitoramento do programa, também é fácil descobrir tendências de mercado em tempo hábil. Ao mesmo tempo, algumas ideias de negociação podem ser testadas por meio da plataforma Inventor para verificar se são razoáveis, e algumas estratégias ruins podem ser eliminadas a tempo. Negociação quantitativa significa descobrir bugs de mercado e lidar com a concorrência de outros parceiros de negociação quantitativa. Em outras palavras, negociação quantitativa não é algo que pode ser alcançado da noite para o dia. Ela requer acompanhar os tempos e desenvolver novas estratégias com base em novas situações. Estratégia. Como o Mestre Distrital tem fortes habilidades de programação, mas conhecimento financeiro relativamente fraco, o artigo a seguir discute a estratégia que o Mestre Distrital concebeu e iterou diversas vezes. Espero também que todos tenham boas estratégias que possam ser discutidas e implementadas com o proprietário da classe distrital.

2. Combate real

Para acomodar uma quantidade relativamente grande de fundos e permitir um melhor monitoramento para poder intervir manualmente, o proprietário do distrito adota principalmente a negociação diária. Para evitar as flutuações drásticas do BTC, o proprietário do distrito escolheu o ETH como moeda principal. O padrão do backtest é 2019. O motivo é que o primeiro semestre de 2019 foi basicamente uma alta unilateral, e o segundo semestre do ano foi uma queda unilateral. Basicamente, tanto o mercado de alta quanto o mercado de baixa podem ser levados em consideração. dessa forma, o melhor caso é um retorno anualizado de 210. Uma retração de 16,4%. Como não é uma negociação de alta frequência, é à vista e não há vendas a descoberto, esse indicador ainda tem muito espaço para melhorias no futuro.

Vamos começar nossa jornada quantitativa com uma estratégia concebida pelo próprio proprietário do distrito: a estratégia de transição de três ciclos grande, médio e pequeno. Em geral, o ciclo grande indica a direção do mercado, o ciclo médio é o ciclo operacional atual e o ciclo pequeno indica o sinal de parada da tendência. Ao entrar no mercado, desde que você consulte o status dos três ciclos de grande, médio e pequeno, você pode adotar uma variedade de estratégias para lidar com o mercado complexo como o de Zhuge Liang. Se a frequência do seu ciclo operacional for várias vezes ao dia, o ciclo grande pode ser diário, o ciclo médio pode ser de 4 horas e o ciclo pequeno pode ser de 30 minutos; se a frequência do seu ciclo operacional for dezenas de vezes ao dia, o o ciclo grande pode ser de 4 horas, o ciclo médio pode ser selecionado como 30 minutos e o ciclo pequeno pode ser selecionado como 5 minutos; o ciclo anterior é sempre 6 a 8 vezes diferente do próximo ciclo.

Em seguida, listamos a relação entre a linha K e as Bandas de Bollinger de cada ciclo. Há 8 estados no total. Há 8X8X8=512 estados em três ciclos. Esses 512 estados são suficientes para lidar com todas as situações de mercado possíveis. Capacidade técnica Um bom programador pode pré-projetar os melhores pontos de ordem e pontos de stop-loss para cada condição. A fim de fornecer uma base para discussão, o proprietário do distrito também colocouEstratégiaÉ público.Clique para ver, todos são bem-vindos para melhorar nesta base.

Então, vamos fazer um backtest e podemos ver que a taxa anualizada é 29 e o drawdown é um pouco alto, chegando a 36%. Baixamos os logs e analisamos os drawdowns. Essa é a vantagem da plataforma Inventor.

3. Melhoria

Após análise, existem principalmente as seguintes razões:

1. Embora a estrutura de ciclo grande, médio e pequeno seja melhor, é difícil conceber a estratégia de como o ciclo pequeno afeta o ciclo médio. Pode ser simplificado primeiro e suplementado depois;

2. Quando o mercado cai, você deve abandonar resolutamente sua posição

3. O papel direcional da média móvel de cinco dias é muito importante, mas não se reflete na estratégia

4. Um rápido declínio fora das Bandas de Bollinger deve ser vendido

5. Quando a razão crescente cair abaixo, você deve parar o lucro e parar a perda a tempo

Colocamos o motivo de cada iteração, ciclo operacional, anualização, redução e número de transações no nome do arquivo e correspondemos aos logs, para que possamos encontrar rapidamente a versão anterior e fazer correções. Bons hábitos podem nos motivar a fazer um progresso melhor. O processo de quantificação visível também é um processo de correção de estratégias erradas em nossas mentes para torná-las mais fortes.

Para lidar com diversas situações de obtenção de lucro e interrupção de perdas, o proprietário do distrito também adicionou algumas variáveis. Levando em conta as condições quentes e frias do mercado, o conceito de Feel é adicionado. A chamada situação quente significa que após a venda, o preço sobe e você tem que comprar; a situação fria é o oposto. Os parâmetros de transição são diferentes quando a temperatura é diferente. Além disso, o conceito de linha de pânico foi adicionado. Quando o preço rompe a máxima anterior e continua a subir em um nível alto, ou rompe a mínima anterior e continua a cair em um nível baixo, isso acionará compras adicionais ou vendendo. Após melhorias direcionadas e dezenas de iterações, finalmente alcançamos uma taxa anualizada de 210, um drawdown de 16,4 e uma redução no número de transações, conforme mostrado abaixo.

Ao mesmo tempo, também observamos que, em 27 de junho, a empresa teve um lucro de 14.872, mas só obteve lucro de 2.300 nos quatro meses seguintes. O motivo é que o primeiro semestre de 2019 foi um mercado em ascensão, com um aumento de mais de 200%, e o segundo semestre foi um mercado em queda, com uma queda de 70%. Isso mostra que uma boa estratégia precisa ser fortemente investida no mercado para absorver o poder ascendente quando o mercado está subindo, e para ser fortemente investido no mercado quando o mercado está caindo. Venda suas posições a tempo e tente assistir mais e fazer menos. Claro, a experiência acima é baseada na situação em que a venda a descoberto não é possível. Quando a venda a descoberto é possível, o procedimento será mais complicado e algumas situações inesperadas devem ser levadas em consideração, o que precisa ser melhorado mais tarde.

IV. Conclusão

Espaço de otimização subsequente para as estratégias acima:

1. Use um período menor como período de negociação, como 1 hora, para que você precise ajustar repetidamente os parâmetros de otimização
2. Venda a descoberto por meio de contratos

O acima é a jornada mental do Sr. Qu ao fazer quantificação para o Inventor. Se você também estiver interessado em quantificação, venha para a plataforma do Inventor para explorar com o Sr. Qu.