[ Nova Quantização de Bits] A jornada de um antigo programador

1. Introdução

As mulheres têm medo de se casar com o homem errado, e os homens têm medo de escolher a profissão errada. Essas palavras estão realmente gravadas em meu rosto. Depois de se formar na universidade com um diploma de bacharel, ele ingressou na indústria de manufatura da China e se dedicou ao design de software na indústria tradicional (eletrônica automotiva). Comecei a escrever meu primeiro programa em ASM e, com a ajuda da minha namorada, projetei uma PCB e produzi meu primeiro produto e patente de invenção. No início, pensei que o setor em que trabalhava era inigualável. Lentamente, gradualmente, descobri que não era esse o caso…

2. Internet+

Eu já fiz design de software MCU de 8 bits, 16 bits e 32 bits, desde indústrias tradicionais até a atual indústria de IA+. As barreiras de entrada para esses setores são muito altas, e o capital de investimento e o prazo são enormes. Pouco tempo depois, a indústria da Internet se tornou popular, a bolha de capital precisou ser digerida e a Internet+ foi proposta. A Internet começou a penetrar gradualmente e a corroer as indústrias tradicionais. Big data, Internet das Coisas, Indústria 4.0, transporte inteligente v2x, etc. estão gradualmente corroendo e espremendo os lucros das indústrias tradicionais, forçando-as a se atualizarem e se reformarem. Isso resulta em baixos salários gerais em indústrias tradicionais, especialmente em cidades centrais. Pular de um poço para outro resulta apenas em um pequeno aumento, e também há o risco de naufrágio. A escassa renda dos antigos programadores não consegue mais atender às necessidades da vida moderna, e eles precisam depender de suas economias.

3. Entrada e saída pessoal

No caminho de crescimento como programador experiente, tenho explorado maneiras de ganhar renda enquanto durmo e monetizar meu conhecimento. Trabalhei em vários projetos com meus amigos no meu tempo livre, incluindo sistema de gerenciamento de bateria de armazenamento de energia AGV, sistema de monitoramento de veículos baseado em 3G/4G, scanner de rochas, console de separação de eletrólitos, etc. No entanto, nenhum deles teve sucesso no final. Eu tinha que trabalhar durante o dia. Eu trabalho duro, fico acordado até tarde da noite para mover tijolos, invisto muito tempo e energia, e até desenvolvo uma personalidade dividida, mas o resultado é muito desanimador. Escrevi white papers com meus amigos, me encontrei com VCs e levantei investimentos. Trabalhamos muito duro juntos, mas, no final das contas, caímos no caminho para o lançamento do produto e não conseguimos nos levantar. Na minha opinião pessoal, requer investimento pesado em ativos, e é difícil para o pessoal técnico entender o mercado. Não é fácil conquistar clientes porque ou a demanda não é apurada com antecedência ou os pedidos são roubados por outros. Se muitos riscos não forem devidamente mitigados e controlados, há uma grande probabilidade de que o projeto não gere retornos.

4. Mineração

Ao ouvir falar sobre mineração de Bitcoin, muitas pessoas dizem que é um esquema Ponzi. Mas eu não tinha a percepção correspondente, então, tolamente e com medo, eu simplesmente evitei isso. Quando recuperei a consciência, o preço do Bitcoin havia subido para várias centenas, o que é milhares de vezes mais. Um amigo meu disse que tinha uma máquina de mineração para minerar Litecoin e tinha renda todos os dias. Fiquei muito curioso para saber o que era uma máquina de mineração, então fui visitá-lo e aprender sobre isso. Descobri que essa máquina de mineração era realmente uma coisa boa. Comprei uma máquina e joguei lá. , sem necessidade de manutenção, é só começar a cavar. Depois de conversar com um amigo, compramos nossa primeira máquina de mineração, uma máquina de mineração ASIC Litecoin. Naquela época, o Litecoin custava 70 yuans. Com base no poder de computação e no preço de 70 yuans, esperava-se que recuperasse o investimento em meio ano. Calculei todos os dias para verificar o preço da moeda, a produção de mineração e se o poder de computação era estável. Embora eu tenha suportado o barulho estrondoso, eu ainda Muito feliz. O mercado de Bitcoin está crescendo, e o mercado de máquinas de mineração também está aquecido. Estou mexendo com meus amigos sobre como fazer uma máquina de mineração. Combinar hardware, estrutura e software em uma máquina de mineração é no que somos bons, afinal. Entramos em contato com vários fabricantes de chips ASIC, incluindo uma empresa local, a Xindong Technology*A quantidade mínima de pedido para chips é bem alta, a quantidade mínima de pedido é de mais de 10 mil, e eles nem mesmo fornecem chips para avaliação de teste. Com o limite técnico imprevisível, é impossível investigar o quão grande o mercado pode ser, então é impossível investir. Um fundo tão grande. Não se sabe se ele perdeu a corrida do ouro ou evitou essa armadilha perfeitamente (veja Roasted Cat). O preço das moedas flutua constantemente e, para quem não participa do mercado, não há consciência do risco. Eventualmente, o preço do Litecoin caiu para 7 yuans, e a máquina de mineração foi desligada por um tempo. Finalmente, eles encontraram um lugar para minerar secretamente. Nós acumulamos 200-300 Litecoins antes de fechar, mas não vendemos nenhum deles. Tínhamos muitos e não sabíamos como fazer hedge, então perdemos muito dinheiro. Desde então, nunca mais prestei atenção em máquinas de mineração e preços de moedas. Um acidente sem recuperação

5. De repente, uma brisa primaveril veio

No primeiro semestre de 2017, um amigo me disse que o Litecoin havia ultrapassado 100. Fiquei imediatamente muito mais sóbrio e abri meu computador para verificar os preços. Sinto-me revigorado, uau, recebi meu dinheiro de volta, tive lucro, estou feliz. Mova as moedas da carteira para a bolsa, verifique o mercado todos os dias, 150, 100, 120, ah, basta vendê-las a 150, a psicologia dos leeks é refletida perfeitamente… Finalmente vendi por 500 CNY. Você não deve saber que está vendendo no ponto inicial de um mercado em alta… Conforte-se, sem arrependimentos, sem arrependimentos[Lágrimas correndo]. Vender no início de um mercado em alta

Quando a máquina de mineração virou sucata, dividi o dinheiro com meus sócios e considerei isso um investimento bem-sucedido. Eu vou depositar*2. Retire parte e resgate, e mantenha o restante como seu próprio capital de negociação. Daí em diante, entrei sozinho no círculo das criptomoedas e nunca mais saí…

6. Entrando no Círculo da Criptomoeda

O mercado de alta em 2017 é realmente um mercado de alta.*, Jub puxou o preço na hora certa às 12 horas da noite, e descobriu que a maioria dos detentores de moedas estava aqui para mover tijolos. Entrei para um grupo QQ e vi os membros do grupo crescerem de 200 para 1.000. A maioria deles veio aqui depois de ouvir as notícias. Aprendendo a carregar tijolos. Algumas pessoas carregam tijolos e comem carne todos os dias, enquanto outras também podem tomar sopa enquanto carregam tijolos. A maioria das pessoas que movem tijolos está nua, mas quando há um mercado em alta, poucas delas se machucam. Quando todos estão fazendo trabalho manual, eles sempre abrem inúmeras páginas da web para assistir às mudanças de preço de várias moedas em diferentes plataformas. Somente pessoas que são boas em matemática podem reagir rapidamente e julgar a tendência. Naquela época, eu só tomava sopa e fazia o trabalho pesado sozinho. Eu não tinha muito tempo. Mover tijolos no trabalho era como ser um ladrão. Algumas pessoas largam seus empregos para ganhar muito dinheiro para se mudar tijolos, mas eu simplesmente não tinha essa coragem. O programador aprendeu HTML e JS do zero e criou o primeiro site de comparação de mercado para todos, facilitando para os pedreiros encontrarem diferenças de preços.Pedreiro Insider

Quando eu estava fazendo movimentação de tijolos, aprendi que a movimentação programada de tijolos era muito popular. Você poderia ganhar dinheiro em qualquer lugar com a diferença de preço de 5%. Não havia muita intervenção humana. No máximo, você apenas movia o dinheiro para frente e para trás, e pode dobrar em poucos dias. Assim começou a chamada jornada quantitativa. Alternar entre Jubi/Zhongbi/ok/huobi/biter/p.net/dab.net. É muito divertido. Depois de 1994, mais e mais robôs saqueadores chegaram, e a diferença de preço diminuiu para um nível muito pequeno. Os trabalhadores humanos que movimentavam tijolos foram basicamente abusados ​​pelos robôs. Mais de 1.000 pessoas se juntaram ao grupo e tudo foi para o inferno. Poucas pessoas usam o site.

7. O caminho para a quantificação

A movimentação de tijolos durante o mercado de alta foi realmente uma era de ouro, mas os bons tempos não duraram muito. Vários robôs se envolveram, e as margens de lucro foram comprimidas ao extremo. Atualmente, todos os robôs que podem mover tijolos competem entre si em termos de taxas de transação. Quem tiver a menor taxa de transação tem a oportunidade. Aqui estão os códigos de dois grandes deuses para referência. Big Z e Spinach têm interseções com os dois grandes deuses.

Big Z - Arbitragem estável de hedge multiplataforma V2.1.js (o código-fonte aberto do fmz foi excluído. Se não for apropriado, entre em contato com o link no artigo excluído)

Espinafre - bitcoin-arbitrage

Espinafre - corvo (versão atualizada, Spinach excluiu o código, se não for adequado, entre em contato para excluir o link no artigo)

Para mais estratégias de código aberto, clique aqui

Execute a grade, a movimentação de tijolos e a colheitadeira de alho-poró diretamente no fmz. As estratégias de código aberto da plataforma conscienciosa podem ser executadas diretamente e os parâmetros podem ser configurados.Big Z - Estratégia de deformação de malha - Malha de um lado

A grade de venda a descoberto em 2019 foi quebrada repetidamente, e foi vendida continuamente a um preço baixo. Após vários ajustes, desisti dessa coisa inútil. Então fiz uma grade quase infinita, que terminou em outro strikeout. O colhedor de alho-poró foi ligado quando a plataforma de negociação começou a não ter taxas de transação. O mercado não é mais o mesmo de antes, e o colhedor de alho-poró foi colhido. Os resultados não foram ideais após várias tentativas. Mover tijolos é uma felicidade estável, não importa se são tijolos de movimento pontual, tijolos de movimento futuro ou tijolos de movimento periódico, é estável.

8. Criação de mercado

Como alguém que sempre gostou de emoções fortes, não queria ir tão devagar, então comecei a usar o mercado de criação de makers de alta frequência, tanto de perna única quanto de perna dupla. A ideia central da criação de mercado é encontrar mercados relevantes. Como há muitos robôs movendo tijolos agora, os preços de mercado tendem a ser consistentes. Grandes flutuações de mercado são frequentemente causadas por um mercado específico, e a reação em cadeia se espalha para outros mercados. Em termos simples, os preços de mercado reagem mais rapidamente em certas plataformas líderes. Outras plataformas seguem os preços de suas plataformas líderes. Porque há muitas pessoas reunidas nessas plataformas principais庄Eles têm fundos que podem influenciar o mercado e, quando obtêm certa “inteligência”, tornam-se insiders (veja “High Frequency Trading”) e trabalham juntos na mesma direção no mercado. Encontrar os micro-relacionamentos no mercado,referir-se a

设A市场价格为P*， B市场价格为P。 当拥有order book数据后，P* & P 可以通过用mid = (ask+bid）/2 获得。
首先确定产品在B市场的真实价值 V（value）= P + Alpha
P是B市场的mid price， 假设该市场为非有效市场，所以价格并没有反映产品的真实价值，真实价值是V，他两的差值是Alpha。 因为我们现在假设A与B的lead-follower关系已经确定，所以在这个例子里Alpha可以用一个小时 P* - P 的 Moving average （MA）来估计。假设此时Alpha= 0.1， 而P=1，那么V=1.1， 也就是说B市场的价格很便宜只要1块钱，而这个产品的实际价值是1.1元。

Depois de fazer mais de 6 versões do market maker, ainda não consigo vencer o lurker do HGG e o scalping do P. Ainda não conseguiu dar lucro, então o projeto foi arquivado.

Em busca de velocidade, encontramos muitas maneiras de farejar o IP real da exchange e o IP da intranet da exchange para reduzir a latência da rede… Assim, adquiri as habilidades de criação e manutenção de mercado (os chefes são bem-vindos para conversar comigo)

9. Comer o Mercado

Após o fracasso da criação de mercado, eu ainda não desisti em minha mente. Descobri que a estratégia de criação de mercado de código aberto por God T deveria ser a estratégia que eu estava procurando. Depois de vê-la, tive uma epifania e comecei a trabalhar nisso imediatamente. Ajuste de parâmetros em tempo real, investimento de dinheiro real. Existe um parâmetro que termina com um lucro de 3% em um dia, com um retorno relativo (retorno - aumento no preço da moeda) de 2,5%, e o maior retorno relativo é de até 9%. Por fim, executei novamente com os mesmos parâmetros, mas não obtive lucro tão bom. Essa estratégia é devorar os corredores lentos, o que é semelhante ao líder versus seguidor na criação de mercado acima.

10. Sistema de Backtesting

O mercado está mudando, e um conjunto de parâmetros pode durar por um período de tempo. Não é fácil encontrar parâmetros lucrativos. Estratégias especiais de market-making exigem verificação em tempo real, demorada e custosa. Atualmente, estamos registrando dados de mercado e construindo um sistema de backtesting.

O código de gravação de dados é de código aberto no GitHub, bem-vindo para criticar

O sistema de backtesting em nível de ticker ainda está em desenvolvimento. Pessoalmente, acredito que o backtesting de tickers também precisa ser coordenado com o matching, ou seja, durante o backtesting, as ordens não podem ser executadas ao preço enviado pela estratégia, mas devem ser executadas de acordo com os dados de mercado. Afinal, há um enorme deslize adicionado ao preço do envio de um pedido.

11. Resumo

Há um ditado no meio das criptomoedas: “Sempre cobrar dinheiro, mas nunca sacar dinheiro”. Embora pareça um pouco autodepreciativo, é de fato realista para mim. Agora que estamos no caminho da quantificação, não há como voltar atrás. Não vai parar até que todas as perdas desapareçam.