sobre nós

Este sistema de negociação é fornecido por泊宇量化Fiz parte de uma equipe que se dedicou à pesquisa de estratégias quantitativas desde muito cedo.
No ano passado, a competição quantitativa Tokeninsight alcançou excelentes resultados.

Também sou muito grato à comunidade FMZ por fornecer essa plataforma.
Para melhor apoiar a construção da comunidade quantitativa, o conceito de design e as ideias de design desta estratégia estão agora publicados publicamente aqui.
Espero que todos possam aprender o design e a aplicação da negociação quantitativa com ele.

A origem da estratégia de negociação de taxa de padrão quantitativo

A inspiração para o sistema de taxa de digitação quantitativa vem principalmente da física
A definição de velocidade em física é: a distância percorrida por unidade de tempo.
Se o preço for considerado distância, então, no mercado financeiro, a definição de velocidade é a magnitude da mudança de preço por unidade de tempo.
Se o preço muda muito em uma unidade de tempo, esse mercado é geralmente chamado de mercado rápido; se o preço muda muito pouco em uma unidade de tempo, esse mercado é chamado de mercado lento. Portanto, a velocidade é a lei natural que combina tempo e preço. Uma compreensão profunda da velocidade pode nos ajudar a entender esse mercado em maior extensão.
Se a taxa aumenta, significa que a energia está aumentando, o que pode efetivamente prever a tendência de alta do mercado.
Se a taxa diminuir, isso significa falha de energia e o risco de um mercado estável ou em queda pode ser percebido.
Um certo número de lotes é usado para concluir cada transação, por isso é chamado de sistema de negociação de taxa de padrão quantitativo.

Conhecimento necessário

Preço mais alto (HHV): O preço mais alto atingido durante um período específico.
Preço mais baixo (LLV): O menor preço atingido durante um período específico.
Média Móvel (MM) : Uma linha que conecta os preços médios de fechamento de um período específico.
Declive de regressão (SLOPE): A inclinação da regressão linear para um período específico. (É o que chamamos de taxa)

A fórmula da inclinação do MCO da equação linear é a seguinte:

A fórmula matemática é muito complicada, mas a plataforma FMZ já escreveu a fórmula gramatical para nós (SLOPE)
Olhamos para o manual de gramática da língua Mai e vemos que o algoritmo é o seguinte:

O processo é um pouco complicado, mas você não precisa pensar muito sobre isso. Basta chamar a fórmula diretamente.

Design do indicador:

1. Primeiro calcule os preços mais altos e mais baixos dentro de um determinado período de tempo
2. Faça a média desses dois preços
3. Calcular uma média móvel da média
4. Encontre a inclinação de regressão da média móvel

Através do desenho do indicador, realizamos um backtest e podemos observar que no gráfico principal, obtemos o ponto mais alto de 35 ciclos (linha amarela),
Os pontos mais baixos (linha verde), sua média (linha vermelha) e a média de preço suavizada calculada a partir da linha vermelha (linha roxa espessa)

Podemos então calcular a inclinação da regressão ss na figura anexa, que representa a taxa de subida e descida da média móvel.

Design de estratégia de negociação:

Como pode ser visto na figura acima, as setas verdes indicam os pontos de inflexão onde a inclinação é menor, e as setas laranja indicam os pontos de inflexão onde a inclinação é maior.
Conforme refletido na linha K do gráfico, também podemos sentir claramente o enfraquecimento da alta e o enfraquecimento do declínio.
Se você comprar e vender nos pontos de virada, poderá fazer operações efetivas no mercado com antecedência, em vez de perseguir máximas e vender mínimas em máximas ou mínimas.

A ideia do design é:
A inclinação ascendente significa que o momentum do mercado está aumentando, o que pode levar a uma interrupção no declínio ou a um aumento.
A inclinação decrescente significa que o momentum do mercado está enfraquecendo e pode parar de subir ou cair.

A expressão projetada usando a linguagem Mai é a seguinte:

Backtesting e Resumo

Dessa forma, concluímos o design desse algoritmo. Em seguida, usaremos o sistema para fazer backtest da situação por um ano.

O ativo subjacente é o contrato trimestral BTC da OKEX;
O período de backtest é de 1º de janeiro de 2019 até o presente, com um período de tempo de 1 hora;
A conta inicial tem 3 BTC e a taxa de manuseio é de 50.000;
Defina o número de lotes por transação como 200.

Por meio de backtesting, podemos ver que esse retorno é relativamente suave e estável.
Neste backtest, foram realizadas 1.261 transações ao longo do ano;
Renda estimada: 4,68 moedas;
O retorno anualizado é de aproximadamente 140%;
Redução máxima de 14%;
Razão de Sharpe 0,117.

Compartilhamento de código-fonte:

Clique para copiar a estratégia https://www.fmz.com/strategy/183416
O compartilhamento acima é algumas das minhas ideias e conteúdo. O seguinte é o código completo da Mai Language.
Para sua referência, estudo e pesquisa. Se você quiser reimprimir, por favor indique a fonte, obrigado.

            
            
            
(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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