Larry Connors Larry Connors RSI2 estratégia de retorno da média

Derivado de

O meu bom amigo Jago perguntou-me várias vezes no ano passado se podia escrever uma estratégia diária. Muitos amigos também me perguntaram se eu poderia escrever uma rede, ou fazer estratégias de marketing. Mas, em geral, eu respondo diretamente que, em relação a essas estratégias, primeiro você precisa ter uma base sólida em matemática e, pelo menos, um PhD em matemática. Além disso, a quantificação de alta frequência é mais econômica, por exemplo, quantidade de fundos e velocidade de banda larga. O que é mais importante é que isso vai contra a minha compreensão do que é uma transação.

A questão é: existe alguma outra forma de fazer transações de alta frequência? Hoje vamos falar sobre a estratégia de retorno do valor médio do RSI, desenvolvida por Larry Connors.

Introdução

A estratégia RSI2 é uma estratégia de negociação de retorno de média bastante simples, desenvolvida por Larry Connors. A maior parte das transações ocorrem em períodos de correção de preços. Quando o RSI 2 cai para 10 é considerado um supervenda e os traders devem procurar oportunidades de compra. Quando o RSI 2 quebra os 90, é considerado uma sobrecompra e os traders devem procurar oportunidades de venda. É uma estratégia curta e bastante radical, que visa participar de tendências contínuas; não visa identificar os principais altos ou baixos.

Estratégia

A estratégia tem quatro etapas. 1 - Determinar as principais tendências usando as médias móveis de longo prazo; Connors sugere uma média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo sobe quando está acima da média de 200 dias e desce quando está abaixo dela. Os traders devem procurar oportunidades de compra acima da linha média de 200 dias e de venda abaixo da linha média de 200 dias.

2, escolha do intervalo RSI para determinar a oportunidade de comprar ou vender. Os níveis do RSI testados por Connors são comprados entre 0 e 10 e vendidos entre 90 e 100. Ele descobriu que os ganhos de compra quando o RSI cai de 5 são maiores do que os ganhos quando o RSI cai de 10. Em contrapartida, os ganhos de venda a descoberto quando o RSI está acima de 95 são maiores do que os ganhos quando o RSI está acima de 90.

3, envolve o pedido de compra ou venda real e seu tempo de chegada. Connors defendeu o método de fechamento. A espera do fechamento dá aos traders maior flexibilidade e pode aumentar os níveis de entrada.

4, Configure a posição de saída.

Onde é que eu devo colocar o stop? Connors não defende o uso de stop loss. Em testes quantitativos de centenas de milhares de transações, Connors descobriu que o desempenho com o stop era, na verdade, um prejuízo para o desempenho.

No entanto, no exemplo, Connors sugere um stop-loss para posições com mais de uma posição acima da linha média de 5 dias e um stop-loss para posições vazias abaixo da linha média de 5 dias. Obviamente, esta é uma estratégia de negociação de curto prazo para sair rapidamente. Ou considere a configuração de tracking stop loss ou a adoção de estratégias de stop loss sintéticas SAR. Às vezes, o mercado realmente tem um fenômeno de deriva para cima, e não usar o stop loss pode causar excesso de perdas e grandes perdas. O que é necessário é que o usuário considere e decida por si mesmo.

Verificação de transações Trading Examples

O gráfico abaixo mostra o SPDR (DIA) do Dow Jones Industrial Average, bem como o SMA de 200 dias (em vermelho), o SMA de 5 ciclos (em rosa) e o RSI de 2 ciclos. Quando o DIA está acima da SMA de 200 dias e o RSI (2) cai para 5 ou menos, um sinal de alerta aparece. Quando o DIA está abaixo da SMA de 200 dias e o RSI (2) sobe para 95 ou mais, um sinal de baixa é apresentado. Durante os 12 meses, houve sete sinais, quatro altos e três baixos. Entre os quatro sinais de crescimento, a DIA aumentou três em cada quatro, o que significa que esses sinais podem ser lucrativos. Em quatro sinais de baixa, a DIA caiu apenas uma vez. A DIA rompeu a linha média de 200 dias após sinais de queda em outubro. Uma vez que a linha média de 200 dias é ultrapassada, o RSI 2 não cai para 5 ou abaixo para produzir outro sinal de compra. Quanto ao lucro, isso dependerá do nível de prejuízo e lucro.

O segundo exemplo mostra a Apple (APL), que está acima da linha média de 200 dias durante a maior parte do tempo. O Facebook também divulgou uma lista de 10 sinais de compra durante esse período. Como o APL caiu de forma acelerada entre o final de fevereiro e meados de junho de 2011, é difícil evitar a perda dos cinco primeiros indicadores. Os últimos cinco sinais são muito melhores, com a APL subindo de agosto para janeiro. O gráfico mostra que muitos dos sinais são muito cedo. Em outras palavras, a Apple caiu para um novo mínimo após o sinal inicial de compra, e depois se recuperou.

Conclusão

A estratégia RSI2 oferece aos traders a oportunidade de participar de tendências contínuas. Connors aponta que os traders devem comprar um retorno, não um rompimento. Em vez disso, os traders devem vender rebotes de sobrevenda, e não apoiar a ruptura. A estratégia está de acordo com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors mostrem que os stop-loss afetam o desempenho, é prudente para os traders estabelecer estratégias de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Quando a situação torna-se excessiva ou quando um stop-loss é definido, os traders podem sair mais cedo. Também, quando a condição é de sobrevenda, os comerciantes podem sair de cabeça vazia. Use essas ideias para melhorar seu estilo de negociação, preferências de risco e retorno e julgamento pessoal.

FMZ mostra o código fonte

A estratégia de Connors é muito simples: escreve-se em Maio puramente. Como a estratégia original era para a ação dos EUA, a linha média de 200 dias foi usada como referência. A moeda digital é uma moeda de curto prazo, mas em uma área de maior volatilidade, é perfeita para retornos de valor de curto ciclo. Então nós ajustamos o intervalo de tempo para 15 minutos e o ciclo ma é 70. A partir daí, a empresa começou a fazer uma análise de transações e a reverter as transações com uma alavancagem de 1x.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

A estratégia foi copiada em https://www.fmz.com/strategy/207157

Efeitos de retestamento

Após testes sistemáticos, vimos que a estratégia rsi tinha uma alta taxa de sucesso geral. O maior recuo ocorreu em 312, quando o mercado extremo prejudicou mais a estratégia de retorno da convulsão.

Ajustar e pensar Tweaking

O mercado pode continuar a subir após o RSI 2 subir para mais de 95. Após a queda do RSI 2 abaixo de 5, o mercado pode continuar abaixo. Para corrigir isso, podemos envolver análises de OHLCV, formas de gráficos diurnos, outros indicadores de potência, etc.

Após o aumento do RSI 2 acima de 95, o mercado pode continuar a subir, tornando perigoso o estabelecimento de um caráter de cabeça vazia. Os traders podem considerar filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 retorne abaixo do centro da linha 50.

Referências

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421