A FMEX faliu e colocou muita gente na berlinda, mas recentemente surgiu com um plano de reinício e formulou regras semelhantes à mineração de negociação original para desbloquear dívidas. O desbloqueio de negociação é mais complicado. Este artigo dará um plano de colocação de ordens para julgar Quando há lucro e a quantidade ideal do pedido. Embora as pessoas não devam cair no mesmo buraco duas vezes, aqueles que têm reivindicações sobre FMEX podem querer consultá-lo. Estratégias específicas em tempo real que podem ser executadas na plataforma quantitativa FMZ também podem ser lançadas.

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Regras de desbloqueio de negociação FMEX

A cota diária de desbloqueio de transações será calculada em duas partes e será retornada no dia seguinte após a soma do total. Cada parte retornará 50% da cota diária do par de negociação. O algoritmo específico é o seguinte:

O método de cálculo para o reembolso da cota de desbloqueio da transação (parte 1) que um usuário pode obter em um determinado par de negociação no mesmo dia é:

50% do desconto de desbloqueio de negociação diária para este par de negociação * o volume de negociação do usuário para este par de negociação / o volume total de negociação para este par de negociação naquele dia.

O método de cálculo para o reembolso da cota de desbloqueio da transação (parte 2) que um usuário pode obter em um determinado par de negociação no mesmo dia é:

Defina cada minuto de cada dia como um ciclo de desbloqueio de transações, e cada ciclo recebe ¹⁄₂₈₈₀ da cota de desbloqueio de transações do par de negociação naquele dia. Em cada ciclo, o valor de retorno do ciclo de desbloqueio da transação é alocado de acordo com a proporção do volume de transações do usuário.

O valor total de créditos devolvidos ao usuário em cada ciclo de desbloqueio do par de negociação, ou seja, os créditos que o usuário pode obter no par de negociação naquele dia.

A primeira parte é liquidada diariamente e não pode ser calculada antecipadamente. Aqui otimizaremos principalmente a segunda parte, que é o ciclo de desbloqueio de transações por minuto.

Minutos de negociação para desbloquear lucros

De acordo com as regras, a proporção da cota de desbloqueio do usuário em cada período é igual à proporção do volume de negociação do usuário naquele período. Os custos incluem taxas de manuseio, perdas de posições de fechamento, etc. Obviamente, dentro do ciclo de minutos, você não pode esperar que a ordem pendente seja executada. A taxa de manuseio precisa ser calculada com base na ordem do tomador. Se você vender imediatamente após a transação, incorrerá em uma perda de fechamento de $ 0,5 (o mínimo pendente alteração do preço do pedido na FMEX). O cálculo aqui não leva em consideração o fechamento imediato da posição, mas sim a espera pela próxima transação do ciclo para fechar a posição primeiro.

A renda de desbloqueio por minuto pode ser calculada usando a seguinte fórmula:

Entre eles, G é a receita de desbloqueio, a é o valor do pedido, B é o valor total de BTC desbloqueado no período, p é o preço do BTC, V é o volume de transações no período, f é a taxa de manuseio e l é a perda esperada ao fechar a posição.

Se a perda da transação for unificada como c, a fórmula é simplificada para:

Obviamente, quanto maior o volume de transação periódica V, mais difícil é desbloquear. Vamos primeiro considerar o seguinte: quando V é menor do que quanto, a mineração é benéfica:

Supondo que o valor total de BTC desbloqueado em um ciclo seja de US\( 100 e o custo médio seja de US\) 50.000, quando V for maior que US$ 20.000, a mineração de transações não será lucrativa (sem considerar a primeira parte do retorno)

Otimização da quantidade ideal do pedido

Como o valor de desbloqueio depende da proporção do volume da transação, se você pedir apenas 1 dólar americano, muito pouco será desbloqueado. Se você pedir 100.000 dólares americanos, o custo será muito alto e há uma possibilidade de perda. Há uma quantidade ideal de pedidos durante este período. Derive diretamente a derivada. Se a derivada for 0, a quantidade ótima de pedido a é obtida (menor que 0 significa que nenhum pedido é feito):

Aqui também assumimos que o valor total de BTC desbloqueado no ciclo é de $ 100, ou seja,*p=100, custo de transação c=0,0005, quando o volume de transação periódica V=1000, o volume máximo de pedido a=13142 USD é obtido, o que desbloqueará G=79,2 USD. Se o custo c=0,001, então a=9000 e G=77. Você também pode verificar por si mesmo se G de outros volumes de negociação é menor que o valor ideal.

Quando V=10000, c=0,0005, a=34721, G=28. Pode-se observar que, à medida que o volume de negociação aumenta dentro do ciclo, quanto maior o volume de ordens que colocamos, menor o lucro.

Em casos especiais, quando V=0, a=1 (quantidade mínima de pedido).

O problema do disco real

O maior problema é que não sabemos qual será o volume de transações em cada ciclo. Se quisermos fazer um pedido no último segundo, certamente haverá muitas pessoas esperando o último segundo para fazer um pedido, o que interferir no cálculo. A negociação real pode ser otimizada de acordo com a situação específica, como levar em consideração o volume da última ordem ou personalizar o ciclo para metade do ciclo anterior mais metade do ciclo atual, e não correr para o último segundo.

Ainda há muitas pessoas dispostas a desbloquear com prejuízo, então o custo de transação c pode ser definido como menor que o custo real.

Se você quiser fechar a posição imediatamente após fazer uma ordem, o volume da transação pode ser reduzido pela metade em comparação ao ótimo. O custo c será a taxa de manuseio mais cerca de 0,25 por dez mil.

Este artigo é um artigo original da FMZ Quantitative Platform. Por favor, indique a fonte ao transferir: https://www.fmz.com/bbs-topic-new/5834