Recentemente, as moedas da OKEX se tornaram moedas de jogo. Muitas pessoas estão considerando se é viável transferir as moedas de jogo por meio de hedging de contrato para obter perdas e lucros ao mesmo tempo.

Na verdade, não é viável. Responderei a essa pergunta de duas maneiras.

Em primeiro lugar, a suposição é que existem duas trocas, a e b. A suposição dessa estratégia é que, após um certo número de transações, os ativos da bolsa A podem ser reduzidos de forma constante e os ativos da bolsa B podem ser aumentados de forma constante.

A suposição pode ser simplificada para que haja duas trocas, uma para reduzir ativos e outra para aumentar ativos.

Então há uma brecha nessa suposição. Ou seja, se tal estratégia existir, então não será possível fazer nenhuma negociação real na bolsa a e somente negociar na bolsa b. Ou seja, não é necessária uma troca.

Se uma transação não for necessária, ela contradirá a suposição. Portanto, essa estratégia não é viável.

Agora que provamos logicamente que isso não é viável, vamos falar sobre por que a estratégia não é realmente viável.

Muitas pessoas podem ter visto notícias semelhantes de que uma conta de usuário na Binance foi roubada, o hacker ignorou a verificação de login ou usou um Trojan para obter algumas informações do usuário, mas devido a problemas como a verificação em duas etapas, o usuário não conseguiu retirar o moeda, então ele usou a moeda foi negociada com o hacker em troca da perda da taxa de transação.

Neste momento, as moedas geralmente escolhidas para cross-trading são moedas pequenas com pouca profundidade, porque este método de cross-trading consiste essencialmente em usar uma conta para fornecer uma ordem de alto preço que é difícil de executar e outra conta para comprar isto. Então, uma ordem de preço mais baixo, difícil de executar, é fornecida, e outra conta vende para realizar negociações cruzadas. Em essência, a conta B aproveita a excelente profundidade proporcionada pelas perdas da conta A. Ou seja, a perda da conta a e a criação de mercado trazem lucro para a conta b.

Ou seja, tais estratégias devem estar no mesmo mercado, e a conta B deve ser capaz de aproveitar a profundidade fornecida pela conta A para obter lucro. Essa possibilidade obviamente não existe com duas bolsas diferentes.

Portanto, não é viável.

Pelo contrário, se você puder saber a fórmula de precificação do contrato OKEx, por exemplo, o contrato OKEx é baseado no preço Huobi*0,5 + Preço Binance*0,5, então você pode usar grandes fundos para aumentar ou diminuir os preços para manipular o preço da OKEx. Normalmente, o próprio OKEX pode ter profundidade e causar falhas. Podemos fazer isso agora, pois o volume de negociação está baixo.

Mas também há um problema com isso: os lucros estão na OKEx. Você ainda não consegue tocar no assunto.