Nos últimos dois meses, uma conta chamada print(money) tem sido muito popular, ganhando centenas de vezes o lucro em contratos perpétuos da Binance. Capturas de tela dos lucros de sua conta podem ser vistas frequentemente em vários grupos. A curva de lucro com praticamente nenhum recuo deixa muitas pessoas com inveja, mas também faz com que algumas duvidem de sua autenticidade. Mas minha experiência nos cinco dias de 23 a 27 de outubro provou que estratégias de alta frequência podem gerar retornos anormais em um mercado de alta volatilidade.

Minha experiência:

Demorou cerca de dois dias para escrever a estratégia e, após um dia de ajustes, ela começou a ser executada oficialmente no Binance Perpetual Contract no dia 23. Começando com uma recarga de 100 USDT, ganhei 8.800 USDT no dia 27, com um rendimento de mais de 80 vezes, e quase não houve retração durante o período. O rendimento total atingiu o 15º lugar no ranking de rendimento histórico da Binance e o 2º lugar no rendimento de outubro. Devido a problemas com as estatísticas da Binance, a classificação real deve ser mais alta.

Um pouco de experiência:

Nem todos os mercados e horários são adequados para estratégias de alta frequência, e as condições para executar robôs de alta frequência são muito rigorosas. Aqui estão algumas condições.

1. Adequado para mercados de alta frequência

Nos últimos cinco dias, apenas contratos perpétuos FIL foram negociados na Binance. O mercado estava muito caótico quando o FIL foi lançado pela primeira vez. A diferença de preço entre contratos perpétuos e contratos spot chegou a mais de 30%, resultando em sérios desacordos entre contratos longos e curtos. posições na FIL. O preço de abertura no dia 16 caiu de 60. Começou a se recuperar em 26, depois caiu para 19 e se recuperou para 37. Os dias com alto volume de negociação ficaram em terceiro lugar entre todos os pares de negociação, atrás apenas do antigo BTC e ETH. Esta é uma oportunidade de ouro para negociação de alta frequência. Infelizmente, não preparei o robô em primeiro lugar e perdi os primeiros dias, mas felizmente alcancei o mercado nos dias 24 e 25, e a maior parte dos lucros veio desse período. Após o dia 27, a diferença de preço diminuiu gradualmente, a taxa máxima de financiamento não estava mais disponível, o volume de negociação diminuiu e ficou mais difícil ganhar dinheiro com a estratégia.

Oportunidades semelhantes também ocorreram durante o período inicial após o lançamento do SUSHI/YFI/YFII/UNI, quando a volatilidade e o volume de negociação eram muito altos, e o print(money) também aproveitou essas oportunidades. Quando essas moedas não conseguiam mais render dinheiro, a FIL apareceu novamente. Essas duas ondas são o conceito DEFI muito badalado e o altamente antecipado FIL. Sob as circunstâncias atuais, levará muito tempo para esperar pela próxima oportunidade.

2. Taxa de taxa de transação

Estratégias de alta frequência são muito sensíveis a taxas de manuseio. O limite para o Binance Maker retornar 0,2% não é alto. Embora o desconto seja pequeno, ele pode ser entendido como taxas de manuseio gratuitas. Um grupo de traders de alta frequência no antigo spot era sem taxas de manuseio A estratégia de frequência foi revivida. É claro que, quando o mercado flutua violentamente, a taxa de manuseio é relativamente sem importância.

3. Alta frequência

A característica mais famosa dos robôs de alta frequência é sua frequência extremamente alta. Quando o mercado muda rapidamente, muitas das minhas estratégias podem concluir a abertura e o fechamento de posições em 100 ms.

4. Taxa de vitória da estratégia

Estratégias de alta frequência exigem julgamento preciso das tendências de curto prazo do mercado, e quanto maior a taxa de vitória, maior o volume de ordens, e quanto maior o volume de negociação de curto prazo, maior o volume de ordens. Como a FIL tem um grande volume de negociação e transações frequentes, a precisão da previsão de tendências em poucos segundos é muito alta. Da mesma forma, o jogo acirrado entre posições longas e curtas dá aos criadores a oportunidade de estabelecer e fechar posições correspondentes. Isso é diferente do início do spot trading de alta frequência. Agora, os makers recebem descontos, mas os takers ainda têm altas taxas de transação, então eles só podem fazer ordens. Imagine que se todos estiverem otimistas no curto prazo, a estratégia de alta frequência não pode executar a ordem de compra do maker devido à taxa de tomada de ordem e não pode ter lucro. Se o mercado não tiver nenhuma tendência, a ordem do maker pode ser executada mas a probabilidade de lucro é baixa. alta. Portanto, a atual estratégia de alta frequência requer tanto uma grande tendência de mercado para garantir uma alta taxa de vitória quanto uma divergência local entre posições longas e curtas para garantir um grande número de transações.

Quando o mercado está indo bem, a taxa de vitória da minha estratégia é superior a 80%, e a relação lucro e perda é maior que 1. Quando não há uma tendência óbvia no mercado, a taxa de vitória a longo prazo também é superior a 65%. , e a relação de lucros e perdas é menor que 1.

5. Capacidade de estratégias de alta frequência

A capacidade de estratégias de alta frequência obviamente não é alta. Devido à alta alavancagem de fundos perpétuos, 100u também pode operar mais de 2000u de fundos, então estratégias de alta frequência podem começar com fundos muito pequenos. Mas o lucro líquido total não será muito grande. A capacidade específica depende do volume de transações no mercado.

6. Riscos da estratégia

Há riscos ao abrir uma posição, mas a vantagem da alta frequência é que o número de transações é muito alto. Se você perder uma vez, pode rapidamente compensar a perda negociando 10 vezes novamente. Durante um longo período de tempo, o retrocesso é muito pequeno. Quanto maior a posição, maior o risco, então a posição não pode ser aumentada indefinidamente. Deve haver um certo mecanismo de feedback negativo. Quando há mais posições, mais posições devem ser fechadas e menos posições devem ser abertas para garantir que o tempo de espera é curto. Se você mantiver uma posição contra a tendência, sofrerá uma perda enorme. Portanto, a estratégia é projetada para julgar a direção, garantindo que você abra uma posição em um lado da tendência quando houver uma alta ou queda acentuada, reduzindo ainda mais o risco ao custo de tendências pouco claras de curto prazo resultará em pequenas perdas frequentes de dinheiro.

Sobre minha estratégia

Princípio da estratégia:

Obtenha as negociações mais recentes, profundidade e posição atual, determine a tendência com base nas negociações e decida o tamanho da posição com base no volume de negociação. Se a tendência estiver subindo, coloque uma ordem longa e feche a posição longa ao mesmo tempo . Se você tiver uma posição vendida neste momento, feche tudo primeiro. O mesmo se aplica ao julgamento de uma tendência de queda.

As ideias de estratégias de alta frequência são muito consistentes. Minha estratégia desta vez se baseia nas ideias da minha estratégia de alta frequência pública anterior em 2014 e na estratégia de colheitadeira de alho-poró da OKCoin. O código fonte dessas duas estratégias pode ser encontrado em FMZ. Se você entender essas duas estratégias completamente, o trading de alta frequência não terá segredos para você.

• Robô de estratégia de alta frequência simples para Bitcoin em 2014
• Transplante OKCoin Colheitadeira de Alho-poró

Estrutura estratégica:

A estratégia usa uma arquitetura assíncrona (consulte o tutorial avançado da comunidade FMZ).Não há código fonte aqui, apenas uma descrição simples das funções usadas. Não é um código executável completo e não envolve a lógica central.. Todas as APIs usam o protocolo REST e não usam websocket. O servidor fica em Tóquio, o que pode atingir menor latência.

            javascript
            
            
//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Essa estratégia é muito exigente no mercado, não é lucrativa na maioria das vezes e tem baixa capacidade. Se todos encaminharem e divulgarem ativamente este artigo em plataformas como Weibo, grupos WeChat e Moments, e o número de leitores atingir mais de 100.000, considerarei alugá-lo para que todos experimentem a operação real e até mesmo divulguem o código-fonte da estratégia. neste artigo no futuro. Adicione o WeChat da página inicial da FMZ e responda Binance para participar do grupo WeChat da FMZ Binance para comunicação.