Muitos anos depois, Ah Jiu, que se tornou uma caixa de alho-poró, relembra seus anos de juventude como um alho-poró. Ele esqueceu a cruz de ouro, a liquidação e a mentalidade, e até mesmo a garota que o acompanhava naquela época. Mas ele eu devo lembro vagamente de assistir ao quinto episódio da palestra de Zi Nan sobre análise quantitativa.

……

Por conta do que foi discutido nesta edição, ele percebeu a importância de "descobrir as fontes de renda e os riscos".

Para tornar mais fácil para pessoas sem experiência em programação se beneficiarem do "Zinan Talks Quantitative Analysis", tentarei não usar código em meus artigos de coluna e, se tiver que usá-lo, tentarei usar pseudocódigo para implementar as funções.

Todo investidor já recebeu uma pergunta profunda de amigos e familiares:

“Como você ganha dinheiro?”

Ou para estendê-lo:

“Por que você não perde dinheiro?”

A maioria das pessoas apenas encara isso como uma piada e retruca. No entanto, se você pensar com cuidado, essa é uma boa pergunta e muito importante.

Como você ganha dinheiro? Em outras palavras, qual é a fonte da sua renda?

Quando confrontadas com esse problema, a maioria das pessoas diria simplesmente “compre na baixa e venda na alta”. Eu compro na baixa e vendo na alta, então isso não significa que posso ter lucro? Isso nos leva à próxima pergunta. Como você determina se um ponto é baixo ou alto?

O quê, você disse que consegue sentir? gabarito. Eu te dou uma linha K, você me diz se é um ponto alto ou baixo

Você acha que agora é um ponto alto ou baixo?

O quê, você disse que queria ver as Bandas de Bollinger?

Você disse que o nível de pressão foi quebrado, então é sem dúvida um ponto baixo? Será que ele realmente vai subir em seguida?

Não esperava por isso? Ele rompeu as Bandas de Bollinger mencionadas por muitos Vs grandes e depois continuou a cair.

Você diz que não conta e quer que eu lhe dê outro pedaço?

Vamos lá, ele rompeu o nível de pressão duas vezes. Você acha que ele vai subir ou descer?

Depois de aprender a lição agora, o autor definitivamente vai tirar sarro de mim. Então você diz, definitivamente vai cair:

Desculpe, todo o caminho para cima.

Então você acha que o aumento atual é alto ou baixo?
 
 
 
 

Você não ousa dizer isso? A próxima é uma cachoeira.

Essa é a parte estúpida da teoria da forma de onda. Se a forma de onda atual não estiver em conformidade, ele dirá que isso é apenas temporário e a próxima forma de onda definitivamente estará em conformidade. Se a próxima não estiver em conformidade, ele dirá que a próxima definitivamente estará em conformidade.
Isso é como adivinhar se é menino ou menina. Se você errar, ele dirá que seu próximo bebê definitivamente será um menino/menina.

Estou saindo do assunto. O objetivo de eu dizer isso é para te contar. Se você não confirmar que esse tipo de coisa é eficaz, então ela é inválida. Assim como tomar remédios, todos os medicamentos são colocados no mercado sob a suposição de que são ineficazes. Eles devem ser provados como eficazes antes de poderem ser colocados no mercado (exceto a medicina tradicional chinesa, que só pode ser colocada no mercado se mata muita gente e não pode ser reprimido e denunciado). Quando o tratamento sai, podemos dizer que é ineficaz. Caso contrário, se alguém morre por causa do tratamento, só podemos dizer que ele tem azar, mas nós não pode dizer que há algo errado com o remédio herbal chinês rico em toxinas. Se você ousar dizer que há algo errado com ele, você será preso em todas as províncias...tsk tsk).

O mesmo vale para sua fonte de renda. Você tem que assumir que sua ideia atual está errada e provar que ela é válida por meio de "lógica" ou "estatística"

Podemos dizer que ele é eficaz.

Somente a "fonte de lucro" que foi comprovada é uma fonte de lucro confiável.

Então, a próxima pergunta é muito simples. Como provar eficácia através da "lógica"?

É muito simples. Por exemplo, eu conheço uma exchange cujo raw_Kline_info é gerado através das informações de preço e profundidade da Binance, Huobi, etc. Então deve haver um atraso em comparação com sua troca de referência, certo?

Então, desde que eu consiga encontrar sua bolsa de referência e ajustar a fórmula para desenhar o preço da linha K, posso obter informações sobre sua próxima linha K antes que ele a desenhe. Por meio dessas informações de preço. Podemos saber as informações sobre a tendência de preços de uma determinada bolsa em algumas centenas de milissegundos.

Vendo isso, o impaciente alho-poró se preparou alegremente para escrever algo. Os pacientes alhos-porós continuam tomando notas.

Porque você ainda não pode obter nenhum benefício aqui...

Por que? Porque há taxas de transação. Mudanças de preço em poucas centenas de milissegundos geralmente ficam em torno de 0,5 por dez mil. A taxa de transação da bolsa é cerca de um décimo de milésimo do total. E nessa hora você também tem que considerar se você é um tomador ou um criador, porque logicamente falando, um tomador, ou seja, alguém que recebe ordens de outras pessoas, é obviamente mais rápido e estável em capturar tendências. No entanto, as taxas de taker de uma exchange costumam ser muito mais altas do que as de maker. Embora a taxa do criador seja baixa, você pode frequentemente obter uma conta com taxa 0 (por exemplo, se você encaminhar este artigo para mim e elogiar o programa quantitativo de Zi Nan para seus amigos, não posso dizer com certeza. Na próxima edição, eu compartilharei um método para obter 2 meses de 0 taxas de maker das 20 principais bolsas de moeda digital... Shh.) Mas o problema com os makers é que você tem que esperar que outros aceitem pedidos. De acordo com minha experiência, 10 determinações de tendência É uma grande honra ser comido uma vez.

Encontrou algum problema? Mesmo que você consiga determinar a tendência, você não necessariamente ganhará dinheiro. Então, aqui, além de "ser capaz de determinar tendências", sua fonte de renda agora tem uma informação adicional que você antes ignorava: "ser capaz de captar tendências".

A capacidade de captar a tendência pode ser dividida em duas partes:

1. Conseguir pegar o pedido.
2. Os lucros gerados pelos altos e baixos da tendência podem cobrir o custo de obtenção do pedido (taxas de manuseio).

Esses fatores combinados são a fonte dos seus retornos e riscos.

Venha, releia:

1. Encontre uma bolsa D que corresponda aos preços das bolsas A, B e C.
2. Ajuste o algoritmo para D Exchange para desenhar K em comparação com outras exchanges
3. De acordo com o algoritmo ajustado, determine a tendência de curto prazo de um determinado par de negociação na bolsa D
4. Alterar posições colocando ou recebendo ordens com base na tendência determinada
5. Certifique-se de que o custo de mudança de posição seja menor que o lucro gerado pela tendência.

Certo, esses 5 pontos constituem as fontes de renda e riscos para sua estratégia. Em seguida, a primeira tarefa é extrair as fontes de renda e risco desses 5 pontos.

O que fazer depois de extraí-lo?

Responda suas próprias 2 perguntas

1. Sua fonte de renda é confiável? Suas suposições sobre lucratividade podem ser provadas lógica ou estatisticamente?
2. Você consegue descobrir a origem do seu risco?

Sempre que você olhar para seu sistema de negociação, pergunte a si mesmo estas duas perguntas introspectivas primeiro, e então você poderá responder com confiança "Por que você ganha dinheiro" e "Por que você não perde dinheiro".

Se você acha que o dever de casa não é suficiente, vá até Zinan para aprender quantitativoZi Nan fala sobre quantificaçãoAnalisar as fontes de benefícios e riscos de cada estratégia de ensino.

Os alunos que viram isso podem fazer esta pergunta. Você só falou sobre prova lógica, e a prova estatística?
Backtesting... Se for moeda digital, use o backtesting da FMZ: https://www.fmz.cn/sign-up/1974419 e registre-se usando meu link para obter uma cota real de 5 yuans~.
Em termos de estatística, geralmente é um backtest de dados de vários períodos diferentes. Depois que o backtest prova ser eficaz, ele é colocado em simulação de negociação e negociação real por um tempo. Ou seja, a prática (de negociação real) é (método estatístico ) para testar (eficácia da estratégia) verdade O único padrão.

Pseudocódigo de estratégia (aqui presumimos que você assistiu à palestra de Zinan sobre quantização e escreveu a camada do meio. Aqui, fazemos apenas o pseudocódigo da camada lógica, sem preencher o conteúdo. Você tem que fazer tolerância a falhas, otimização e aperfeiçoar a estratégia sozinho.) :

            
            
            
'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()
    

Então, este artigo termina aqui. Curta e encaminhe mais. Na próxima edição, compartilharei como enganar pequenas e médias bolsas para que lhe deem um período de teste de taxa zero (para que você possa realmente manipular a estratégia exemplificada neste artigo). Não compartilhei o código aqui, mas essa estratégia de criação de mercado é atualmente executada por mim. Dependendo da bolsa e do par de negociação, o lucro diário é de cerca de 1~5 milésimos. ).