Estudos de design de estratégias de hedge de curto prazo pendentes, exemplos

Estudos de design de estratégias de hedge de curto prazo pendentes, exemplos

A resposta é sim. Hoje trouxe aos leitores uma ideia de design e um protótipo de código de hedge pendente.

O pensamento de hedge

Os mercados diferentes do mesmo ou do mesmo tipo de mercadoria geram uma oportunidade de hedge quando os dois mercados dispõem de um grande diferencial entre os pedidos de compra e venda. Geralmente, consumimos os pedidos de compra e venda que satisfazem o diferencial e mantemos posições de hedge. Portanto, o objetivo do hedge é de dois tipos: primeiro, para hedgear a compra e venda, e segundo, para garantir o máximo possível que o diferencial de compra e venda atenda às nossas expectativas.

Então, nós projetamos a ideia de negociação para pendurar os pedidos de compra e venda em um pedido de compra e venda no mercado A. Então, detectamos o nosso pedido de compra e venda no mercado B. Então, o nosso pedido de compra e venda no mercado A. Então, detectamos o pedido de compra e venda no mercado B. Então, o nosso pedido de venda e venda no mercado B. Então, nós detectamos o pedido de compra e venda no mercado A. Então, nós detectamos o pedido de compra e venda no mercado B. Então, nós analisamos o pedido de venda e venda no mercado A. Então, nós detectamos o pedido de compra e venda no mercado A. Então, nós analisamos o nosso pedido de compra e venda no mercado B. Então, nós analisamos o nosso pedido de conta e processamos o pedido de compra e venda detectado.

Logic de compensação

Design de código

As notas são escritas diretamente no código, o exemplo é apenas para design de referência e foi testado simplesmente em um OKEX V5 Analog Disc. Este exemplo não é uma política completa, por favor, use apenas para referência.

// 临时参数
var fuContractType = "quarter"    // 期货合约
var fuSymbol = "ETH_USDT"         // 期货交易对
var spSymbol = "ETH_USDT"         // 现货交易对
var minAmount = 0.1               // 每次交易量、最小交易量，币数
var step = 40                     // 差价步长
var buff = 5                      // 缓冲差价
var balanceType = "open"          // 对于单腿成交平衡时， open 补仓 close 平仓

var depthManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol) {
    var self = {}
    self.fuExDepth = null
    self.spExDepth = null 
    self.plusPrice = null
    self.minusPrice = null 

    self.update = function() {        
        spEx.SetCurrency(spSymbol)
        if (!IsVirtual()) {
            fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
        }        
        fuEx.SetContractType(fuCt)

        var fuRoutine = fuEx.Go("GetDepth")
        var spRoutine = spEx.Go("GetDepth")
        var fuDepth = fuRoutine.wait()
        var spDepth = spRoutine.wait()
        if (!fuDepth || !spDepth) {
            return false 
        }
        self.fuExDepth = fuDepth
        self.spExDepth = spDepth

        if (fuDepth.Bids.length == 0 || fuDepth.Asks.length == 0 || spDepth.Bids.length == 0 || spDepth.Asks.length == 0) {
            return false 
        }
        self.plusPrice = fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price   // futures Bid - spot Ask
        self.minusPrice = fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price  // futures Ask - spot Bid
        return true 
    }

    self.getData = function() {       
        return {
            "fuExDepth" : self.fuExDepth,
            "spExDepth" : self.spExDepth,
            "plusPrice" : self.plusPrice,
            "minusPrice" : self.minusPrice
        }
    }
    return self 
}

var positionManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol, step, buffDiff, balanceType, initSpAcc) {
    var self = {}
    self.balanceType = balanceType
    self.depth = null 
    self.level = 1
    self.lastUpdateTs = 0
    self.fuPos = []
    self.spPos = []
    self.initSpAcc = initSpAcc
    self.spAcc = null
    self.hedgePos = null
    self.hedgePosPrice = 0
    self.minAmount = 0.01
    self.offset = ["", 0]

    self.update = function() {
        spEx.SetCurrency(spSymbol)
        if (!IsVirtual()) {
            fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
        }        
        fuEx.SetContractType(fuCt)

        self.offset = ["", 0]
        var fuRoutine = fuEx.Go("GetPosition")
        var spRoutine = spEx.Go("GetAccount")
        var fuPos = fuRoutine.wait()
        var spAcc = spRoutine.wait()
        if (!fuPos || !spAcc) {
            return false 
        }
        self.fuPos = fuPos
        self.spAcc = spAcc
        if (!self.initSpAcc) {
            return false 
        }
        self.spPos = (spAcc.Stocks + spAcc.FrozenStocks) - (self.initSpAcc.Stocks + self.initSpAcc.FrozenStocks)   // 当前减去最初，正数为做多
        // 检测fuPos
        if (fuPos.length > 1) {
            return false 
        }
        fuPosAmount = fuPos.length == 0 ? 0 : (fuPos[0].Type == PD_LONG ? fuPos[0].Amount : -fuPos[0].Amount)
        if ((fuPosAmount > 0 && self.spPos > 0) || (fuPosAmount < 0 && self.spPos < 0)) {
            return false 
        }

        fuPosAmount = self.piece2Coin(fuPosAmount)

        self.hedgePos = (fuPosAmount == 0 || self.spPos == 0) ? 0 : (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0 ? Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)) : -Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)))
        var diffBalance = (spAcc.Balance + spAcc.FrozenBalance) - (self.initSpAcc.Balance + self.initSpAcc.FrozenBalance)
        if (self.hedgePos == 0) {
            self.hedgePosPrice = 0    
        } else {
            self.hedgePosPrice = fuPos[0].Price - (Math.abs(diffBalance) / Math.abs(self.spPos))
        }
        self.offset[1] = fuPosAmount + self.spPos  // 正数多头持仓溢出，负数空头持仓溢出
        if (fuPosAmount > 0 && self.spPos < 0) {   // 反套
            self.offset[0] = "minus"
        } else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0) {
            self.offset[0] = "plus"
        } else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos < 0) {
            self.offset[0] = "minus"
        } else if (fuPosAmount > 0 && self.spPos == 0) {
            self.offset[0] = "minus"
        } else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos > 0) {
            self.offset[0] = "plus"
        } else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos == 0) {
            self.offset[0] = "plus"
        }
        return true 
    }

    self.getData = function() {
        return {
            "fuPos" : self.fuPos,
            "spPos" : self.spPos,
            "initSpAcc" : self.initSpAcc,
            "spAcc" : self.spAcc,
            "hedgePos" : self.hedgePos,
            "hedgePosPrice" : self.hedgePosPrice,
        }
    }

    self.keepBalance = function(depth) {
        var fuDepth = depth.fuExDepth
        var spDepth = depth.spExDepth
        if (self.offset[0] == "plus") {
            if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
                if (self.balanceType == "close") {
                    // 现货多头持仓多了，平现货多仓
                    spEx.Sell(-1, self.offset[1])
                } else if (self.balanceType == "open") {
                    // 现货多头持仓多了，开期货空头持仓
                    fuEx.SetDirection("sell")
                    fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
                }
            } else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
                if (self.balanceType == "close") {
                    // 期货空头持仓多了，平期货空仓
                    fuEx.SetDirection("closesell")
                    fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
                } else if (self.balanceType == "open") {
                    // 期货空头持仓多了，开现货多头持仓
                    spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
                }
            }
            return false 
        } else if (self.offset[0] == "minus") {
            if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
                if (self.balanceType == "close") {
                    // 期货多头持仓多了，平期货多仓
                    fuEx.SetDirection("closebuy")
                    fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(self.offset[1]))
                } else if (self.balanceType == "open") {
                    // 期货多头持仓多了，开现货空头持仓
                    spEx.Sell(-1, self.offset[1])
                }
            } else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
                if (self.balanceType == "close") {
                    // 现货空头持仓多了，平现货空仓
                    spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
                } else if (self.balanceType == "open") {
                    // 现货空头持仓多了，开期货多头持仓
                    fuEx.SetDirection("buy")
                    fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
                }
            }
            return false 
        }
        return true 
    }

    self.process = function(depthManager) {
        var ts = new Date().getTime()
        var depth = depthManager.getData()
        var orders = self.getOrders()
        if (!orders) {
            return 
        }
        self.depth = depth
        var fuOrders = orders[0]
        var spOrders = orders[1]
        
        if (fuOrders.length == 0 && spOrders.length == 0) {
            // 重置level
            if (self.hedgePos == 0) {
                self.level = 1
            } else {
                self.level = Math.max(1, _N(self.hedgePos / self.minAmount, 0))
            }

            // 限制最大持仓量
            if (Math.abs(self.hedgePos) > 1) {
                return 
            }

            // 挂单
            var fuDepth = depth.fuExDepth
            var spDepth = depth.spExDepth
            self.update()

            if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) {        // 正套
                var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2          
                fuEx.SetDirection("sell")
                fuEx.Sell(fuDepth.Asks[0].Price + distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Asks[0].Price, "挂单差价：", fuDepth.Asks[0].Price + distance - (spDepth.Bids[0].Price - distance))
                spEx.Buy(spDepth.Bids[0].Price - distance, self.minAmount, spDepth.Bids[0].Price)
            } else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // 反套
                var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2          
                fuEx.SetDirection("buy")
                fuEx.Buy(fuDepth.Bids[0].Price - distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Bids[0].Price, "挂单差价：", spDepth.Asks[0].Price + distance - (fuDepth.Bids[0].Price - distance))
                spEx.Sell(spDepth.Asks[0].Price + distance, self.minAmount, spDepth.Asks[0].Price)
            }
        } else if (fuOrders.length == 1 && spOrders.length == 1) {
            var fuDepth = depth.fuExDepth
            var spDepth = depth.spExDepth            
            // 判断位置
            var isCancelAll = false 
            if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) {        // 正套
                var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2
                if (Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
                    isCancelAll = true 
                }
            } else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // 反套
                var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2
                if (Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
                    isCancelAll = true 
                }
            } else {
                isCancelAll = true 
            }
            if (isCancelAll) {
                self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
                self.cancelAll(spEx, spOrders)
                self.lastUpdateTs = 0
            }
        } else {            
            self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
            self.cancelAll(spEx, spOrders)       
            self.lastUpdateTs = 0
        }

        if (ts - self.lastUpdateTs > 1000 * 60 * 2) {
            self.update()
            self.keepBalance(depth)
            self.update()
            self.lastUpdateTs = ts 
        }
        LogStatus(_D())   // 状态栏可以设计输出需要观察的数据、信息
    }

    self.getOrders = function() {
        spEx.SetCurrency(spSymbol)
        if (!IsVirtual()) {
            fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
        }        
        fuEx.SetContractType(fuCt)

        var fuRoutine = fuEx.Go("GetOrders")
        var spRoutine = spEx.Go("GetOrders")
        var fuOrders = fuRoutine.wait()
        var spOrders = spRoutine.wait()
        if (!fuOrders || !spOrders) {
            return false 
        }
        return [fuOrders, spOrders]
    }
    
    // 币转合约张数
    self.coin2Piece = function(amount) {
        if (IsVirtual()) {
            if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
                return amount
            } else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
                var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
                return _N(amount / (100 / price), 0)
            } else {
                throw "not support"
            }            
        }
        if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
            if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
                return _N(amount * 10, 0)
            } else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
                var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
                return _N(amount / (100 / price), 0)
            } else {
                throw "not support"
            }
        } else {
            throw "not support"
        }
    }
    
    // 合约张数转币
    self.piece2Coin = function(amount) {
        if (IsVirtual()) {
            if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
                return amount
            } else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
                var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
                return amount * 100 / price
            } else {
                throw "not support"
            }            
        }
        if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
            if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
                return amount * 0.1
            } else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
                var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
                return amount * 100 / price
            } else {
                throw "not support"
            }
        } else {
            throw "not support"
        }
    }

    self.cancelAll = function(e, orders) {
        var isFirst = true 
        while (true) {
            Sleep(500)
            if (orders && isFirst) {
                isFirst = false 
            } else {
                orders = e.GetOrders()
            }
            if (!orders) {
                continue
            } else {
                for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                    e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
                }
            }
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
        }
    }

    self.CoverAll = function() {
        // 全部平仓
        // 这里可以实现一个，一键平仓的功能
    }

    self.setMinAmount = function(minAmount) {
        self.minAmount = minAmount
    }

    self.init = function() {
        while(!self.spAcc) {
            self.update()
            Sleep(1000)
        }
        if (!self.initSpAcc) {  
            var positionManager_initSpAcc = _G("positionManager_initSpAcc")
            if (!positionManager_initSpAcc) {
                self.initSpAcc = self.spAcc
                _G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
            } else {
                self.initSpAcc = positionManager_initSpAcc
            }
        } else {
            _G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
        }
        // 打印初始信息
        Log("self.initSpAcc:", self.initSpAcc.Balance, self.initSpAcc.FrozenBalance, self.initSpAcc.Stocks, self.initSpAcc.FrozenStocks)
    }
    self.init()
    return self
}

function main() {
    _G(null)       // 清空持久化数据
    LogReset(1)    // 重置日志

    // 以下代码可以切换OKEX模拟盘
    // exchanges[0].IO("simulate", true)
    // exchanges[1].IO("simulate", true)

    var dm = depthManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol)
    var pm = positionManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol, step, buff, balanceType)
    pm.setMinAmount(minAmount)

    while (true) {
        if (!dm.update()) {
            Sleep(3000)
            continue
        }

        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            // 处理交互
            Log("交互命令：", cmd)
            var arr = cmd.split(":") 
            if (arr[0] == "") {
                pm.CoverAll()
            }            
        }

        pm.process(dm)
        Sleep(5000)
    }
}

Re-análise

Pode-se ver que os pedidos pendurados e os levantamentos são muito freqüentes. De acordo com as estatísticas do sistema de retrospectiva, a conta da bolsa de futuros perdeu - 0,01666 ETH e a bolsa de spot ganhou 842.23758 USDT.-0.01666 * 4252 = -70.83832000000001O que é mais lucrativo é o lucro em dinheiro.

Mas isso é apenas um retrospecto, e certamente há mais detalhes a serem resolvidos no disco real.