A rede de contratos difíceis e fáceis

Autora:O Nobel, Data: 2021-11-18 17:28:35
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Os parâmetros são muito simples, como o exemplo do BTC, para uma área com muito espaço, para uma área aberta, para uma área aberta, para uma região aberta, para uma região aberta, para uma região aberta, para uma região aberta. Obviamente, no círculo monetário, a longo prazo, nenhum modelo complexo pode funcionar sem uma rede de cérebros. O código da riqueza é uma rede sem cérebro + um cão sem cérebro. A esperança, como o primeiro Martin, é a estratégia mais simples, mais rude, mas mais lucrativa.

'''backtest
start: 2021-01-01 00:00:00
end: 2021-11-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":2500}]
args: [["H",30],["n1",0.001],["grid",300],["xia",50000]]
'''

def CancelPendingOrders():
    orders = _C(exchanges[0].GetOrders)
    if len(orders)>0:
        for j in range(len(orders)):
            exchanges[0].CancelOrder(orders[j].Id, orders[j])
            j=j+1

def main():
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetMarginLevel(M)
    currency=exchange.GetCurrency()
    if _G('buyp') and _G('sellp'):
        buyp=_G('buyp')
        sellp=_G('sellp')
        Log('读取网格价格')
    else:
        ticker=exchange.GetTicker()
        buyp=ticker["Last"]-grid
        sellp=ticker["Last"]+grid
        _G('buyp',buyp)
        _G('sellp',sellp)
        Log('网格数据初始化')
    while True:
            account=exchange.GetAccount()
            ticker=exchange.GetTicker()
            position=exchange.GetPosition()
            orders=exchange.GetOrders()
            if len(position)==0:
                if ticker["Last"]>shang:
                    exchange.SetDirection('sell')
                    exchange.Sell(-1,n1*H)
                    Log(currency,'到达开空区域,买入空头底仓')
                    
                else:
                    exchange.SetDirection('buy')
                    exchange.Buy(-1,n1*H)
                    Log(currency,'到达开多区域,买入多头底仓')
            if len(position)==1:
                if position[0]["Type"]==1:
                    if ticker["Last"]<xia:
                        Log(currency,'空单全部止盈反手')
                        exchange.SetDirection('closesell')
                        exchange.Buy(-1,position[0].Amount)
                    else:
                        orders=exchange.GetOrders()
                        if len(orders)==0:
                            exchange.SetDirection('sell')
                            exchange.Sell(sellp,n1)
                            exchange.SetDirection('closesell')
                            exchange.Buy(buyp,n1)
                        if len(orders)==1:
                            if orders[0]["Type"]==1: #止盈成交
                                Log(currency,'网格减仓,当前份数:',position[0].Amount)
                                CancelPendingOrders()
                                buyp=buyp-grid
                                sellp=sellp-grid
                                LogProfit(account["Balance"])
                            if orders[0]["Type"]==0:
                                Log(currency,'网格加仓,当前份数:',position[0].Amount)
                                CancelPendingOrders()
                                buyp=buyp+grid
                                sellp=sellp+grid
                                LogProfit(account["Balance"])
            
                if position[0]["Type"]==0:
                    if ticker["Last"]>float(shang):
                        Log(currency,'多单全部止盈反手')
                        exchange.SetDirection('closebuy')
                        exchange.Sell(-1,position[0].Amount)
                    else:
                        orders=exchange.GetOrders()
                        if len(orders)==0:
                            exchange.SetDirection('buy')
                            exchange.Buy(buyp,n1)
                            exchange.SetDirection('closebuy')
                            exchange.Sell(sellp,n1)
                        if len(orders)==1:
                            if orders[0]["Type"]==0: #止盈成交
                                Log(currency,'网格减仓,当前份数:',position[0].Amount)
                                CancelPendingOrders()
                                buyp=buyp+grid
                                sellp=sellp+grid
                                LogProfit(account["Balance"])
                            if orders[0]["Type"]==1:
                                Log(currency,'网格加仓,当前份数:',position[0].Amount)
                                CancelPendingOrders()
                                buyp=buyp-grid
                                sellp=sellp-grid
                                LogProfit(account["Balance"])

Mais.

mexminHá um problema com a gramática circular do for.

Nuvens levesTraceback (most recent call last): File "", line 36, in TypeError: object of type 'NoneType' has no len (em inglês) Não sei o que fazer, obrigado.

Nuvens levesEu sou um grande fã do JS, e se eu pudesse escrever um livro com JS, seria muito melhor.

Nuvens levesMuito bem, obrigado.

O NobelEntão, se você olhar para a matriz estrutural da posição, isso deve ser um problema aqui.