SuperTrend

Autora:Inventor de quantificação, Data: 27 de abril de 2022 18:21:50
Tags:supertendência

A pedido dos usuários da nossa plataforma, FMZ é compatível com a biblioteca de funções da linguagem Pine do TradingView agora, e entrou em uma versão estável.

  • A gramática é totalmente compatível com a versão v5
  • Todos os indicadores da biblioteca estão plenamente implementados
  • implementação completa da biblioteca de matemática
  • implementação completa da biblioteca de strings
  • implementação completa da biblioteca de matrizes
  • Parâmetros de entrada são reconhecidos na interface automaticamente
  • Solicitação. Apoio de segurança para Heikinashi
  • Implementação da biblioteca de estratégias (suporte total para stop loss/objetivo de lucro/trailing stop/ordens condicionais, etc.)
  • Compatível com gráfico/plotchar/plotshape/plotcandle/alerta/alertcondition, etc.

Trata-se de um processo contínuo que fornece suporte total para as funções de linguagem, e esta versão pública é disponibilizada antecipadamente para testes de usuários.

Mais tarde, a FMZ continuará a aumentar e melhorar o suporte da biblioteca de funções para a linguagem Pine do TradingView, se necessário, deixe um comentário sobre esta estratégia.

Observação: Se você encontrar variáveis indefinidas, prova-se que este atributo não é suportado.

img


/*backtest
start: 2020-04-27 00:00:00
end: 2022-04-26 23:59:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}]
*/
strategy("supertrend", overlay=true)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(input(5, "factor"), input.int(10, "atrPeriod"))

plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction > 0 ? supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)

if direction < 0
    if supertrend > supertrend[2]
        strategy.entry("entry long", strategy.long)
    else if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
else if direction > 0
    if supertrend < supertrend[3]
        strategy.entry("entry short", strategy.short)
    else if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()


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