[Grade de criação de mercado de hedge de alta frequência Nova] (versão de máquina de mineração de criação de mercado HFT)

Grade de criação de mercado de hedge de alta frequência Nova

Uma mina privada de USDT

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Bem-vindos todos os traders ao meu canal. Eu sou Zuoshoujun, um Quant Developer, que desenvolve estratégias de trading full-stack como CTA & HFT & Arbitrage. Graças à plataforma FMZ, compartilharei mais conteúdo relacionado ao desenvolvimento quantitativo no meu canal quantitativo e trabalharei com todos os traders para manter a prosperidade da comunidade quantitativa.

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Depois de meses de debug, otimização e repetição, é um prazer conhecer a estratégia de alta frequência Maker, que alcançou um nível mais estável e pode ser encontrada com você. É uma estratégia de negociação de alta frequência de listagem baseada na ideia de rede de otimização de repetição, que obtém receitas de flutuação e fornece a correspondente liquidez através de pedidos de compra e venda de pedidos de compra e venda de pedidos.

Plus: Manual de sobrevivência - Esta estratégia é uma estratégia de segundo nível de alta frequência de penduramento, o limite de penduramento é de apenas 5-10bp, os deuses são bem-vindos para ensinar muito.

1 - Os conceitos básicos do mercado e as características do mercado de criptomoedas

A estratégia de fazer mercado com alta frequência é uma estratégia de negociação quantitativa comum, referindo-se a uma estratégia de criação de um limite de compra (Bid) e venda (Ask) separadamente, usando os movimentos ascendentes e descendentes do preço do indicador para desencadear um limite de preço, obtendo receita de negociação através da diferença de preço de compra (Bid) e venda (Ask). A estratégia de fazer mercado se concentra na quantidade de limites de preço e na configuração da distância entre a oferta e o preço médio, portanto, em todas as estratégias clássicas de fazer mercado, a principal pesquisa é a estimativa do preço médio, enquanto que os pedidos de compra e venda são configurados em posições adequadas em ambos os lados do preço médio.

Em algumas atividades de negociação de ativos com boa liquidez, o investidor comum pode participar diretamente do mercado de negociação por meio da apresentação de preços de mercado ou compra direta de ativos ou derivativos relacionados. Em tais mercados, existem muitos investidores, a liquidez dos ativos é boa e, desde que os investidores ofereçam preços razoáveis, os concorrentes de negociação podem ser encontrados rapidamente.

Harold Demsetz, em 1968, estudou os custos de negociação da bolsa de Nova York, e foi o primeiro a explicar o processo de formação do diferencial de preços de compra e venda do mercado de negociação: um desequilíbrio na oferta e demanda pode levar a um diferencial de preço de compra e venda. O diferencial de preços de compra e venda é um acréscimo pago pelo mercado organizado como uma transação imediata.

No mercado tradicional, geralmente o comerciante comum não tem assento no local da bolsa, e seus pedidos são enviados para a bolsa centralizada por meio de um corretor, e apenas um pequeno número de corretores e agências de assinatura tem a oportunidade de ser um comerciante de bolsa. Mas no mercado de moedas digitais, cada comerciante pode ter uma conexão direta com a bolsa, o limiar é muito baixo, e um varejista e uma instituição de topo não têm uma diferença tão grande em taxas e uso de interfaces de API como no mercado tradicional.

Segundo, a classificação das estratégias de negociação e o motivo pelo qual os varejistas não podem participar da negociação de pedidos de alta frequência.

A estratégia de fazer mercado tradicional é dividida em ordens, fracas e reticuladas. O fracasso do mercado é baseado em dados de nível 2 (incluindo informações sobre o preço, quantidade e direção das transações e transações individuais) para analisar a oferta e demanda no mercado e, assim, fornecer ofertas de compra e venda. Inclui principalmente os dois modelos clássicos de fazer mercado de alta frequência: o modelo AS (Avellaneda, M., and S. Stoikov, 2008) e o modelo GP (Fabien Guilbaud and Huyen Pham, 2011). O modelo AS se concentra na gestão de risco de estoque, estudando a melhor decisão de um comerciante de mercado, considerando o risco de estoque, na transferência de uma matriz de ofertas de ativos de um item, ou seja, a criação de uma linha de compra-venda mais favorável em ambos os lados do preço real de um ativo.

O mercado de encomendas fracas exige um alto nível de matemática e conhecimento da microestrutura do mercado, o equipamento de hardware também é muito interno, e gradualmente evoluiu para uma corrida armamentista de alto desempenho de computador / rede e otimização de hardware em um contexto de alta estatística matemática, geralmente para a velocidade de otimização de arquitetura de alguns ms ou mesmo ns, e todos estão buscando taxas de capital de topo para compensar as perdas da própria estratégia, é uma área em que os comerciantes de varejo e de massa não podem participar.

Três, estratégias de marketing de alta frequência baseadas em um pensamento de rede iterativo.

As origens da negociação de grelha devem ser traçadas até o pai da teoria da informação dos anos 40 do século passado, o famoso autor de teoria da informação da Grelha Shannon, conhecido como o gigante da era da informação que iniciou sozinho. O pressuposto e a idéia central da estratégia: o mercado é efetivo, é aleatório e tem características de retorno de equivalência. A negociação de grelha mais simples é difícil de obter ganhos estáveis a longo prazo e requer um julgamento subjetivo da situação.

1. Custo de processamento de instrução. Refere-se a honorários de transação, se a transação de alta frequência produzir uma taxa de processamento enorme, afetando significativamente a situação de lucro da estratégia, portanto, é necessário mudar para a transação do List Maker para ter uma menor sensibilidade à taxa de processamento. Para economizar a ocupação da lista de suspensão, esta estratégia usa um modo de lista de suspensão virtual, apenas uma pequena quantidade de unidades de compra e venda é colocada no mercado, sem uma grande área de suspensão, para reduzir a ocupação de garantia.

2. Custo de não existência de estoque. refere-se ao custo de perda de estoque sem a sua própria mão. O motivo pelo qual o comerciante de mercado pode gerar lucro é porque o estoque de várias cabeças em suas mãos será excedido em um aumento constante, enquanto o estoque vazio será excedido em uma queda constante.

3. Custo de acumulação de estoque. Em comparação com o custo de inexistência de estoque, os comerciantes temem mais os custos de acumulação de estoque, especificamente os danos causados pelo contínuo movimento em uma direção e pela falta de estoque unilateral em mãos. Geralmente, há os seguintes métodos de solução:

O que é necessário considerar é o equilíbrio e a escala entre o número de posições adicionadas e o risco da conta.

■ Gerenciamento de estoque unidirecional, ajustando a lista de encomendas de acordo com o nível de estoque e as preferências de risco. Essas abordagens evitam perdas extremas, controlam a posse de estoque e são tão fáceis de extrair quanto de reduzir o custo. O custo de tempo é maior.

■ Ajuste dinâmico de penduramento de espaçamento e posição superior e inferior. De acordo com a volatilidade e a tendência de ajuste de penduramento de largura e estreite, não equilibrado de espaçamento de penduramento.

■ Limitação de situações extremas. • Permite a realização de operações de espera em situações extremas, tais como a liquidação de posições, para reduzir ainda mais o acúmulo.

A cobertura é um negócio, mas também uma arte. A cobertura pode ser usada por comerciantes, incluindo: cobertura da mesma variedade, cobertura entre variedades, cobertura unilateral de acordo com a tendência, cobertura acumulada até a depreciação, cobertura unificada de todas as variedades em termos de configuração de ativos, etc.

■ Seleção de variedades. ■ O mercado preferido dos comerciantes de mercado é o que os participantes preferem mais e melhor liquidez. ■ O mercado preferido dos comerciantes de mercado é a oscilação, o menos favorito é o unilateral.

1. Custo de informação. O mercado de grelha de listagem comum não incorpora informações adicionais do mercado, é fácil de ser escolhido por um comerciante informado, e pode ser previsto para o fator alfa adicional de entrada, dividido em previsão direcional e previsão de listagem ou não. A previsão direcional pode ser julgada com base na informação de fatores adicionais, fazendo uma listagem desequilibrada na direção da tendência ou interrompendo a inversão.

Quatro, apresentação de desempenho estratégico e características de lucro e prejuízo em diferentes situações

Desempenho de disco rígido de terceiros (Nota: Para evitar o desenho da curva, exibir simultaneamente o desempenho da plataforma de disco rígido de terceiros da moeda COIN, exibir a conta como uma conta de taxa normal da moeda e, se for uma conta de comerciante, o desempenho será mais do que duplicado.)

Histórico de desempenho (Nota: A retrospectiva do disco de areia usa dados de tick, taxa de processamento Maker: 0.02% / Taker: 0.05%)

Parte da exposição de uma única variedade (o disco rígido é dominado por uma cobertura de várias variedades):

5. Aguardar cooperação e intercâmbio, bem como aprendizagem e progresso comuns

Qualquer estratégia tem sua metodologia e condições de mercado que determinam se ela é adequada ou não. Por exemplo, a estratégia de reversão à média é baseada em teorias como caminhada aleatória de mercado, e a estratégia de tendência de momentum é baseada em várias teorias de finanças comportamentais e na existência de flutuações de cauda gorda no mercado. É importante entender seus princípios e se adaptar às suas flutuações com base em suas características. Ao mesmo tempo, os usuários de estratégias devem prestar atenção ao fato de que lucros e perdas vêm da mesma fonte. Retornos mais altos são sempre acompanhados por riscos mais altos. Estratégias maduras têm suas vantagens e desvantagens. Elas devem ser usadas razoavelmente e tirar proveito seus pontos fortes e evitar suas fraquezas. Eles devem saber o que é certo e errado, e se são adequados para o mercado. Uma performance completa, com confiança e sem surpresas.

O endereço físico desta política é: Mineração de alta freqüência de Hedging Market Grid (HFT) - Mineração de USDT HFT Market-Making Miner - máquina de impressão privada

Forma de cooperação:

A quantificação não é uma máquina de movimento perpétuo, nem é onipotente, mas deve ser a direção das negociações futuras e vale a pena aprender e usar por todo trader! Todos os traders são bem-vindos para apontar deficiências, discutir juntos, aprender e melhorar juntos, surfar nas ondas do mercado turbulento e seguir em frente.

● Mais planos de cooperação: Mantemos uma atitude de cooperação aberta e ganha-ganha em relação a quaisquer indivíduos e instituições com necessidades. Estamos ansiosos por suas discussões e cooperação personalizada com base em suas necessidades, preferências de risco, etc.

Outra estratégia de arbitragem estatística de hedge neutro, estável e de longo prazo, com risco zero de exposição longa e curta, uma estratégia estável para ganhar excesso de alfa sem expor o risco beta do mercado: Arbitragem Estatística de Hedge Neutro Novo

Outro sistema de negociação CTA composto de baixa frequência e alta capacidade, com 800 dias de disco rígido, sem chuva e sem chuva. É o sistema de combinação de estratégias de CTA com maior duração, maior estabilidade e maior versatilidade já divulgado, para alcançar crescimento estável no médio e longo prazo: 【Novo sistema de negociação CTA composto】(edição pública multifatorial + multivariedade + multiestratégia)

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