Estratégia de ação de preço
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação baseada na movimentação dos preços, combinada com a identificação de tendências por meio de indicadores de equilíbrio, que utilizam as formas de preços para entrar.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes aspectos:
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Use a linha média EMA para determinar a tendência. Quando a EMA de 89 ciclos e a MA de Hull são vermelhas, julgue-se uma tendência de Bear, apenas faça um curto; Quando as duas linhas médias são verdes, julgue-se uma tendência de Bull, apenas faça mais; Quando uma é verde e outra é vermelha, julgue-se uma oscilação, pode fazer mais e pode fazer mais.
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O uso de sinais de identificação de forma de preço. A estratégia de identificação de várias combinações de sinais positivos e negativos, como linhas de entidade única, falsas formas de ruptura e linhas de matrizes, para identificar potenciais pontos de entrada.
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Combinando a entrada de pontos de resistência de suporte crítico. A estratégia combina os pontos de resistência de suporte crítico para verificar ainda mais os sinais de forma de preço e evitar falsas rupturas.
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MACD auxiliar julgamento. Combinando a cor da linha em forma de coluna do indicador MACD, verifique os sinais de forma de preço e aumente a taxa de sucesso.
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A estratégia inclui um módulo de rastreamento de tendências, que permite determinar com mais precisão os pontos de inflexão da tendência, evitando o topo e o fundo.
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A estratégia inclui um módulo de stop loss e stop loss baseado no valor do ATR, que ajuda a entender a taxa de ganho e perda.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
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Baseado no cenário dos preços, não influenciado pelos indicadores. Baseado apenas no julgamento de preços, sem ser enganado por indicadores complexos, mais próximo da origem do mercado.
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Combinando a filosofia de tendência, evitar o topo e o fundo. Juntar-se a EMA e Hull MA para identificar a direção da tendência, operar apenas na direção da tendência, evitar a entrada de contra-corrente.
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A combinação de formas com indicadores aumenta a taxa de sucesso. As formas de preços e os indicadores MACD se verificam mutuamente, filtrando os falsos sinais e aumentando a probabilidade de lucro.
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O mecanismo de rastreamento pode capturar grandes tendências. O módulo de rastreamento de tendências pode capturar tendências de períodos de tempo maiores, com maior margem de lucro.
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Há um mecanismo de stop loss e um risco controlado. A proporção de stop loss é definida para ajudar a controlar a relação de ganhos e perdas e controlar o risco.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
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Risco de reversão de tendências de grandes ciclos. A estratégia só é adequada para operar dentro de tendências mais claras em linhas médias curtas. Caso ocorra uma reversão de tendências de grandes ciclos, a estratégia é interrompida.
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Risco de falha de configuração de preço. A configuração de preço varia muito em termos de efeito em diferentes ambientes de mercado, em alguns modelos de mercado não podem ser eficazes como esperado, resultando em paralisação do sistema.
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Dificuldade de otimização de parâmetros. A estratégia contém vários parâmetros, diferentes combinações de parâmetros têm um grande impacto nos resultados, e é necessário um grande número de repetições para encontrar o melhor parâmetro, enquanto a configuração estática de parâmetros também enfrenta o risco de mudanças no mercado.
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Incapacidade de controlar eficazmente o risco individual. A configuração de um ponto de parada fixo dificulta a captação da volatilidade de cada transação e não permite o controle direcionado da taxa de lucro-perda individual. Pode ser introduzido um algoritmo de parada dinâmico ou um módulo de controle de risco.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
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Introdução de aprendizado de máquina para identificar formas de preços mais complexas. Utilização de técnicas como aprendizado profundo para identificar automaticamente formas mais eficazes.
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Aumentar a auto-adaptabilidade. Estabelecer mecanismos de otimização de parâmetros dinâmicos, permitindo que os parâmetros da estratégia sejam ajustados ao mercado em tempo real, em vez de configurações estáticas.
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Combine mais sinais de verificação de fatores. Adicione mais fatores de cenário de preços, como volume de transação, lacunas durante a noite, etc., para verificar, reduzindo o risco de ser coberto.
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Introdução de módulos de controle de risco e gerenciamento de posição. Ajustar automaticamente o tamanho da posição de acordo com a depreciação, controlar efetivamente o stop loss único e otimizar a relação de ganhos e perdas.
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Mecanismos de otimização de admissão. O módulo de julgamento de tendências pode ser refinado, identificando um ritmo de oscilação de tendências mais claro para aumentar a taxa de sucesso de admissão.
Resumir
Em geral, a principal vantagem da estratégia é basear-se no cenário de preços, evitar a dependência de indicadores, refletir o máximo possível a natureza do mercado. A combinação de tendências e indicadores pode aumentar a probabilidade de lucro, adicionar o risco de controle de stop loss.
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