Estratégia de média móvel de ruptura de impulso

Resumo

Esta estratégia combina indicadores de média móvel e momentum, pertencentes às estratégias de tendência. Ele julga a direção da tendência do mercado calculando a média móvel durante um determinado período. Quando o preço atravessa a média móvel, considera-se que a tendência se inverteu e a negociação pode ser realizada. Ao mesmo tempo, ele introduz o número de dias consecutivos para cima ou para baixo dentro de um determinado período como um sinal de confirmação para evitar ser enganado por falhas.

Princípio da estratégia

Esta estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores:

1. A média móvel simples (SMA): Calcula o preço médio de fechamento durante um determinado período para determinar a direção geral da tendência.

2. Dias ascendentes/descendentes consecutivos: Conta o número de dias em que o preço esteve numa tendência ascendente ou descendente persistente como sinal de confirmação da inversão da tendência.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula a SMA de 520 dias, representando a direção geral da tendência. Se o preço subir e quebrar a SMA, ele começa a contar o número de dias de alta; se o preço cair e quebrar a SMA, ele começa a contar o número de dias de baixa. Quando o número de dias de alta ou baixa atinge 27 dias, um comércio direcional correspondente é feito.

Por exemplo, se o preço subir e atravessar a SMA, e continuar a subir por 27 dias, uma negociação longa é feita; se o preço cair e atravessar a SMA, e continuar a cair por 27 dias, uma negociação curta é feita.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina médias móveis e indicadores de dinâmica para acompanhar de forma eficaz as tendências, evitando, ao mesmo tempo, interferências de ruído do mercado a curto prazo.

1. Usando SMA de longo período para julgar a tendência principal pode efetivamente filtrar flutuações e ruído de curto prazo.

2. O aumento dos sinais de confirmação de dias ascendentes/descendentes consecutivos pode evitar ser enganado por falsos breakouts de curto prazo e reduzir a negociação desnecessária.

3. Negociar apenas quando a tendência se inverte pode maximizar a captura da direção e do ímpeto da tendência.

4. As regras são claras e fáceis de implementar, não é necessária uma otimização complexa dos parâmetros, adequada para investidores comuns.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

1. Pode perder oportunidades de entrada precoce em tendências de mercado de alta de longo prazo.

2. É propenso a ser enganado por falhas frequentes em mercados de gama, resultando em negociações excessivamente inválidas.

3. Se os parâmetros da SMA forem definidos de forma inadequada, a estratégia pode responder lentamente às alterações da tendência.

4. Se os parâmetros de perfusão forem definidos de forma inadequada, os sinais de negociação poderão ser demasiado frequentes ou demasiado escassos.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar SMA de vários prazos para verificação de múltiplos ciclos para evitar limitações de um único ciclo.

2. Adicionar outros indicadores de tendência, como o MACD, para um julgamento abrangente para melhorar a precisão.

3. Otimizar os parâmetros de perfusão para encontrar um ponto de equilíbrio, evitando sinais comerciais demasiado frequentes ou demasiado escassos.

4. Adicionar estratégias de stop loss para controlar perdas individuais.

5. Incorporar indicadores de volume para evitar riscos de divergência de volume.

Resumo

Em geral, esta estratégia é uma estratégia simples e prática de tendência. Ela julga a tendência principal com SMA de longo período e usa perfusão para confirmar sinais de reversão de tendência, que podem rastrear efetivamente as tendências, evitando o engano de ruído. Com alguma otimização, pode se tornar uma estratégia de tendência confiável. Mas ainda precisa estar ciente das limitações sob certas condições de mercado. Em geral, esta estratégia é adequada para investidores com alguma experiência de negociação, para ser usada como parte de uma estratégia de carteira.