Backtesting da estratégia do índice Smart Fund
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no índice de fundos inteligentes (SMI). O índice reflete o funcionamento dos fundos da instituição e julga as possíveis tendências futuras do mercado observando as mudanças nos indicadores do SMI.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é o Índice de Finanças Inteligentes (SMI). Sua fórmula de cálculo é:
SMI = SMA (preço de fechamento de hoje - preço de abertura de hoje + preço de fechamento de ontem - preço de abertura de ontem, N)
onde N é o número de períodos.
O SMI reflete o fluxo de entrada e saída de fundos da instituição. Quando o aumento do SMI significa o fluxo líquido de fundos, o dinheiro inteligente é positivo; Quando o declínio do SMI significa o fluxo líquido de fundos, o dinheiro inteligente é negativo.
A estratégia de negociação é quando o SMI sobe mais, o SMI desce mais. Com isso, segue a direção do dinheiro inteligente.
Vantagens estratégicas
- Captura de fundos institucionais com base em índices de fundos inteligentes
- O cálculo do SMI é simples e fácil de implementar
- Reflectir o sentimento dos investidores e ser sensível às mudanças do mercado
- Disponível em várias variedades e em vários períodos de tempo
- Parâmetros otimizáveis e adaptáveis
Risco estratégico
- Indicadores do SMI podem estar atrasados
- Baseado em apenas um indicador, fácil de enganar
- Não é possível distinguir o mercado de lotes, mas é necessário acompanhar a análise técnica
- Não há controle efetivo sobre o stop loss e há um grande recuo
- Parâmetros de otimização para variedade e ciclo
As medidas a seguir podem reduzir o risco:
- Parâmetros de ciclo para otimizar o SMI
- Confirmação em combinação com indicadores gráficos
- Configurar regras de suspensão de danos e controlar os riscos
- Optimização de parâmetros de acordo com diferentes variedades e ciclos
- Ajustar o sistema de gestão de posições
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Teste para calcular o número de ciclos óptimos de SMI
Adição de MACD e outros indicadores de filtragem baseados em sinais SMI
Adicionar um stop móvel ou um stop fixo
Encontrar o parâmetro óptimo 123 de acordo com as diferentes variedades
Análise de diferentes ciclos, como fundos de cobertura, para encontrar o melhor ciclo.
Dimensões de posição ajustadas em função da volatilidade do mercado
Resumir
Esta estratégia reflete a emoção dos participantes do mercado através do índice de fundos inteligentes, fazendo negociações de acompanhamento de tendências. Isso pode capturar a direção operacional dos fundos da instituição em tempo hábil.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")