Estratégia de fusão multiindicadores
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de fusão de múltiplos indicadores permite um julgamento de mercado mais preciso e abrangente através da combinação de vários tipos de indicadores técnicos, combinando seus respectivos pontos fortes, com o objetivo de aumentar a taxa de sucesso das negociações.
Princípio da estratégia
A estratégia usa três indicadores técnicos diferentes ao mesmo tempo: o índice de variação (VI), o ROC-RSI e o preço de variação (Price ROC).
Em primeiro lugar, a estratégia calcula o VI, que é composto por um indicador de mudança positiva VIP e um indicador de mudança negativa VIM. O VIP e o VIM medem a força de alta e a força de baixa do preço, respectivamente. Comparando a taxa de variação do VIP e do VIM, é possível determinar a probabilidade de aumento ou queda do preço no futuro.
Em segundo lugar, a estratégia combina o ROC e o RSI para formar o indicador ROC-RSI. O ROC mede a mudança de preços em períodos mais longos, e o RSI reflete o excesso de compra e venda de preços em períodos mais curtos. O ROC-RSI integra essas duas informações para determinar se o preço atual da ação está na região extrema irracional.
Finalmente, a taxa de variação de preço (Price ROC) reflete diretamente a intensidade da variação de preço. Ao contrário do VI e do ROC-RSI, ela julga a tendência do ponto de vista do próprio preço.
A estratégia usa os três indicadores acima em combinação para gerar instruções de negociação somente se eles emitirem sinais de compra ou venda simultaneamente. Isso pode filtrar alguns possíveis sinais falsos e aumentar a confiabilidade do sinal.
Vantagens estratégicas
A maior vantagem dessa estratégia de combinação de indicadores múltiplos é a capacidade de integrar os benefícios de diferentes indicadores para formar um julgamento mais abrangente e preciso.
Em particular, o VI pode refletir a força de compra e venda e capturar a mudança de tendência. O ROC-RSI pode determinar se o preço está frio ou quente. O Price ROC reflete diretamente a tendência de mudança de preço. Os indicadores podem ser verificados entre si para evitar erros em um único indicador.
Ao mesmo tempo, exigir que vários indicadores emitam sinais ao mesmo tempo pode filtrar alguns sinais falsos, o que também melhora a qualidade dos sinais de negociação.
Em suma, uma estratégia de combinação de vários indicadores pode aproveitar os benefícios de cada indicador, complementando-se mutuamente, permitindo uma estratégia de negociação mais confiável e precisa.
Riscos e otimização estratégica
O principal risco dessa estratégia é que os parâmetros de cada indicador são mal definidos, resultando em conflitos entre os indicadores.
Por exemplo, se o VI e o Price ROC julgarem a tendência para cima, mas o índice ROC-RSI estiver muito alto, pode haver um sinal de venda e uma oportunidade de compra perdida.
Para otimizar essa estratégia, podemos começar por:
Ajustar os parâmetros de cada indicador para que eles possam ser combinados de forma adequada e emitir um sinal de negociação consistente.
Aumentar ou diminuir o número e o tipo de indicadores usados para encontrar a combinação ideal de indicadores. Por exemplo, indicadores de tendências, como médias móveis, podem ser incluídos.
Ajustar a lógica de combinação dos sinais de indicadores, como trocar para a maioria dos indicadores que emitem sinais de negociação.
Adição de um mecanismo de parada de prejuízos para controlar o prejuízo único.
Otimizar estratégias de gestão de fundos, como a configuração do tamanho da posição.
Teste a adequação de diferentes variedades e períodos de negociação.
Com a otimização contínua, a estratégia de combinação de múltiplos indicadores pode ser exercida ao máximo e, assim, obter excedentes de receita de forma estável.
Resumir
A estratégia de combinação de indicadores múltiplos aumenta a probabilidade de sucesso nas negociações, ao combinar os benefícios de indicadores como VI, ROC-RSI e Price ROC para obter um julgamento de mercado mais confiável e abrangente. Sua maior vantagem reside na verificação mútua dos indicadores e na prevenção de erros em um único indicador. Ao mesmo tempo, a otimização da combinação de indicadores é a chave para a máxima eficácia da estratégia.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)