Estratégia de suporte e resistência com o MACD LONG

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 16:18:34
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Resumo

Esta estratégia combina a análise de suporte e resistência da ação dos preços e a análise de tendência do indicador MACD.

Estratégia lógica

Identifique os principais níveis de suporte e resistência usando o indicador Ação de Preço - Suporte e Resistência por DGT. Este indicador determina suporte e resistência com base na ação do preço. Estes níveis são muitas vezes áreas potenciais onde o preço pode reverter ou consolidar.
Após o indicador identificar níveis de suporte e resistência, confirme a força desses níveis analisando o comportamento histórico dos preços ao redor deles.
Adicione o indicador MACD, composto pela linha MACD, linha de sinal e histograma que representa a diferença entre as duas linhas.
Combinar o suporte identificado pelo indicador Price Action - Support & Resistance by DGT e a direção da tendência do indicador MACD para obter oportunidades de negociação spot:
- Bullish Trade: Quando o preço se aproxima de um nível de suporte forte, se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal e o histograma virar positivo, indica uma potencial tendência de alta.
Após entrar em uma negociação, defina a meta de lucro com base na distância entre o preço de entrada e o suporte/resistência significativo mais próximo.

Análise das vantagens

Negociação em áreas de reversão chave identificadas por suporte e resistência, que acarreta menor risco
Negociar apenas quando a tendência for determinada pelo MACD, evitando negociar contra a tendência
O risco é controlado
O objetivo de lucro é grande, com potencial para obter lucros superiores ao stop loss
Suporte e resistência e MACD podem validar os sinais uns dos outros, aumentando a taxa de sucesso

Análise de riscos

Os níveis de suporte e resistência podem ser quebrados, precisam observar a ação do preço após a quebra
MACD tem efeito de atraso, pode gerar sinais falsos
Ativar o stop loss é provável, necessidade de controlar a perda por transação
Necessidade de assegurar um objectivo de lucro razoável, um objectivo excessivamente agressivo pode não ser alcançado
Precisa verificar todos os sinais para evitar sinais falsos

Soluções para os riscos:

A ruptura do suporte e da resistência necessita de um stop loss oportuno ou de uma reversão do comércio
Seja cauteloso quando os sinais MACD, use a ação do preço para verificar
Manter a perda de parada única em 1-2% para evitar grandes perdas
Não defina o objectivo de lucro de forma demasiado agressiva, pode baixá-lo adequadamente
Apenas entrar no comércio depois de todos os sinais são confirmados, evitar seguir cegamente

Orientações de otimização

Indicador de suporte e resistência de ensaio com diferentes parâmetros
Otimizar os parâmetros MACD para sinais mais precisos
Adicionar outros indicadores como RSI para verificação de sinal
Estudar bandas como Bollinger Bands para stop loss e take profit
Adicionar stop loss para melhor bloquear os lucros
Otimizar parâmetros para diferentes produtos
Backtest para encontrar níveis de stop loss e take profit ideais

Resumo

Esta estratégia integra a determinação de tendências e a negociação de zonas-chave. Faz negócios de baixo risco em níveis de suporte-chave quando a tendência é determinada, a fim de obter lucros superiores ao stop loss. Com este modo de negociação de longo prazo, lucros estáveis podem ser alcançados com relativamente poucos negócios. É claro, nenhuma estratégia pode evitar completamente as perdas. É necessária uma gestão de risco rigorosa para controlar a desvantagem. Através da otimização contínua de parâmetros e métodos de verificação de sinal, esta estratégia pode alcançar uma maior taxa de ganho. Em conclusão, fornece uma estrutura robusta para a negociação de longo prazo.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

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