Rastreador de Tendência de Banda
Visão Geral
O objetivo desta estratégia é uma abordagem de baixo risco para ações com tendência (ou outros mercados com tendência), visando minimizar o drawdown (por exemplo, no momento da redação, AAPL tinha apenas cerca de 1,36% de drawdown, FB cerca de 1,93% e SPY 0,80%, todos permanecendo lucrativos).
Princípio da Estratégia
A estratégia utiliza a média móvel de 200 dias, Bandas de Bollinger personalizadas, TSI de média móvel ponderada de 52 períodos e força ADX.
O sinal de compra é: preço de fechamento acima da média móvel de 200 dias + preço de fechamento de 5 velas acima da Banda de Bollinger superior personalizada + TSI positivo + ADX acima de 20.
Como o backtest provou que a estratégia se aplica apenas a ações com tendência, algumas condições de venda/venda a descoberto foram removidas, adotando apenas ordens de compra.
Análise de Vantagens
A vantagem da estratégia reside no baixo drawdown e risco mínimo, adequada para operações de baixo risco na maioria das ações com tendência. De acordo com os dados de teste, os retornos são altos e durante o período de backtest apenas AAPL teve drawdown máximo de 1,36%, FB 1,93%.
Ao combinar múltiplos indicadores técnicos como Bandas de Bollinger, médias móveis, indicador TSI, e usando ADX para avaliar a força da tendência, a estratégia compra quando a tendência é de alta, tentando capturar oportunidades de alta de médio a longo prazo em ações com tendência. Em comparação com julgamentos de um único indicador, esta estratégia utiliza de forma abrangente vários indicadores técnicos, tornando o julgamento mais preciso e confiável, com menor risco.
A estratégia também inclui uma estratégia de stop loss, que interrompe as perdas em tempo hábil quando a direção do indicador TSI muda, maximizando o bloqueio de lucros e controlando efetivamente o risco.
Análise de Riscos
A estratégia enfrenta principalmente dois riscos:
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Risco de eventos imprevistos. Certos eventos do tipo cisne negro podem causar grandes oscilações e quedas nas ações, impossibilitando o stop loss.
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Risco de fim de tendência. Quando uma ação passa de uma tendência para uma consolidação, pode gerar um drawdown significativo.
Para o primeiro risco, pode-se estabelecer um mecanismo de stop loss mais rigoroso ou intervir manualmente no stop loss. Para o segundo risco, pode-se incorporar mais fatores de julgamento para detectar o fim da tendência, como adicionar indicadores de volume.
Direções de Otimização
A estratégia também pode ser otimizada nos seguintes aspectos:
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Adicionar estratégia de stop loss, definindo pontos de stop loss mais precisos para melhor controle de risco.
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Otimizar os parâmetros das médias móveis, testando a estabilidade de diferentes combinações de parâmetros.
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Adicionar sistemas de julgamento como indicadores de volume para determinar com mais precisão o início e o fim das tendências.
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Testar parâmetros de períodos de tempo mais longos para se adaptar a operações de prazo mais estendido.
Resumo
Esta estratégia utiliza ADX para julgar a força da tendência, indicador TSI para a direção da tendência, Bandas de Bollinger para identificar rompimentos e média móvel para a tendência de longo prazo. Múltiplos indicadores se validam mutuamente para determinar o momento de compra. A estratégia de stop loss pode controlar efetivamente o risco. Esta estratégia é adequada para acompanhar ações com tendência de longo prazo, com baixo drawdown e retornos relativamente altos, apresentando certas vantagens. No entanto, ainda precisa ser otimizada em relação aos riscos para tornar a estratégia mais robusta.
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//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1