Estratégia de Média Móvel Ponderada Dinâmica Longa-Curta

Visão geral

Uma estratégia de negociação de alta volatilidade, como a das criptomoedas, é uma estratégia de negociação que utiliza médias móveis rápidas e lentas para obter um julgamento de alta volatilidade, juntando-se a um mecanismo de aumento de peso dinâmico para aumentar a sensibilidade, além de usar filtros de EMA e colorir para identificar o estado da tendência. A ideia central é capturar mudanças de preços de curto prazo para obter lucros extras.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por três partes: a variável de Boole, o indicador e a lógica de entrada. A parte do indicador inclui a EMA de 30 dias, a SMA rápida de 5 dias e a SMA lenta de 10 dias. A estratégia de entrada é julgada como uma SMA rápida, atravessando a SMA lenta, fazendo mais e fazendo menos.

A parte de coloração é colorida por meio da configuração de uma identificação de cores de fundo em um estado de vazio. Quando o SMA ocorre de forma rápida e lenta, é identificado como uma tendência ascendente e colorido; o forquilho é identificado como uma tendência descendente e colorido. Esta ação reflete intuitivamente o calor do mercado, formando um efeito visual claro e fácil de ler.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é a capacidade de captura de curto prazo. A seleção rápida de parâmetros SMA de apenas 5 dias permite capturar as mudanças de preço de forma eficiente.

Em comparação com uma única estratégia de EMA ou SMA, a estratégia combina vários indicadores técnicos para formar uma carteira de negociação. Os sinais de reconhecimento de SMA complementam-se rapidamente, a EMA fornece julgamento de tendências, tornando a estratégia mais flexível. A coloração também torna a estratégia mais intuitiva e fácil de ler, e a operação é mais clara.

Riscos e soluções

O principal risco desta estratégia é que a configuração dos parâmetros do SMA rápido é muito sensível e pode gerar uma grande quantidade de falsos sinais. Neste momento, é necessário aumentar adequadamente o valor do ciclo SMA para reduzir a taxa de falsidade.

Além disso, em situações de turbulência, o EMA tem um efeito de julgamento de tendência mais fraco. Neste caso, pode-se considerar a adição de indicadores auxiliares de julgamento, como o canal BOLL.

A estratégia também pode sofrer grandes perdas quando ocorre um grande evento de Black Swan. Isso requer a criação de um limite de risco de controle de stop-loss.

Recomendações de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

A adição de SMAs adaptáveis permite que os valores dos ciclos SMA variem de acordo com a volatilidade do mercado e a dinâmica do número de transações, o que aumenta a estabilidade da estratégia.

1. Estabelecer estratégias de otimização do número de vezes em que se retorna, ou seja, aumentar o índice de ganhos através da configuração do número de vezes em que os lucros são obtidos.

Introdução de modelos de aprendizagem de máquina para determinar o momento de compra e venda. Coleta de dados históricos e treinamento de modelos para ajudar a determinar a direção da mudança de preços no futuro.

Resumir

Esta estratégia de média móvel de peso dinâmico, com design de SMA rápido e lento, permite a captura de preços de curto prazo. A introdução da EMA para julgar a tendência, complementada com a visualização do estado de vazio através da coloração. Em comparação com a estratégia tradicional, seu design flexível o torna mais adaptado a mercados de alta volatilidade, como a criptomoeda.