Estratégia de tendência do volume de preços

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-25 13:09:48
Tags:

Resumo

Esta estratégia utiliza indicadores de momento para rastrear os movimentos de preços a curto prazo e determinar as direções da tendência do mercado para as operações de compra e venda.

Princípios

A estratégia primeiro calcula o ímpeto dos preços. Ao calcular a diferença entre o preço do período atual e o preço do período anterior, pode refletir a mudança absoluta nos preços no último período. Um valor positivo indica um aumento de preço e um valor negativo indica uma diminuição de preço. Em seguida, a média móvel desse valor de diferença é calculada para filtragem para obter o indicador de ímpeto médio.

Quando o último preço é maior que o momento médio, ele indica que o preço está subindo. Quando o último preço é menor que o momento médio, ele indica que o preço está caindo. Determine a direção da tendência do preço com base neste indicador. Combinado com a filtragem de amplificação de volume, apenas sinais com volumes de negociação relativamente grandes são selecionados na negociação real.

De acordo com as tendências ascendentes e descendentes de preços identificadas, são realizadas operações de compra e venda correspondentes.

Análise das vantagens

A estratégia julga as tendências rapidamente e pode capturar rapidamente os movimentos de preços a curto prazo, o que é adequado para operações a curto prazo
Evite ser enganado por falsas breakouts através de filtragem de volume
Implementou a lógica operacional de perseguir as subidas e matar as quedas
Frequência de negociação elevada, adequada para investidores agressivos

Análise de riscos

Vulnerável ao impacto de flutuações anormais do mercado, com certos riscos de sinal falso
Riscos de deslizamento causados por negociações frequentes
Pode perder as tendências a médio e longo prazo e a rentabilidade a longo prazo deve ser verificada

Orientações de otimização

Ajustar os parâmetros dos indicadores de momento para otimizar os efeitos de julgamento
Otimizar os parâmetros de filtragem de volume para melhorar a qualidade do sinal
Aumentar os mecanismos de stop-loss para controlar perdas únicas
Incorporar mais fatores para garantir uma

Conclusão

A estratégia global rastreia as tendências de mudança de preço a curto prazo através de indicadores de impulso e determina rapidamente o tempo de entrada e saída. As vantagens são a operação rápida, perseguindo subidas e matando quedas. As desvantagens são a qualidade do sinal e a rentabilidade a longo prazo precisam ser examinadas. Através de ajustes de parâmetros e mecanismos aprimorados de controle de risco, a estratégia pode se tornar um componente importante das estratégias de alta frequência, combinada com outras estratégias de baixa frequência.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © russtic

//@version=2

strategy("HA smoothed eliminator v2  ",pyramiding=1, slippage=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, overlay=true, 
     default_qty_value=100, initial_capital=1000)

FromMonth1 = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay1 = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear1 = input(defval=2019, title="From Year", minval=2010)
ToMonth1 = input(defval=12, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay1 = input(defval=31, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear1 = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
start1 = timestamp(FromYear1, FromMonth1, FromDay1, 00, 00)
finish1 = timestamp(ToYear1, ToMonth1, ToDay1, 23, 59)
window1() => true
    
t1 = time(timeframe.period, "0300-1200")
t2 = time(timeframe.period, "0930-1700")
London = na(t1) ? na : green
NY = na(t2) ? na : red

bgcolor(London, title="London")
bgcolor(NY, title="New York")
///////////////////////////
// HA smoothed

len=(1 )
o=ema(open,len)
c=ema(close,len)
h=ema(high,len)
l=ema(low,len)

haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))

len2=(len)
o2=ema(haopen, len2)
c2=ema(haclose, len2)
h2=ema(hahigh, len2)
l2=ema(halow, len2)

buy= (o2<c2) 

closebuy= (o2>c2)

sell= (o2>c2)

closesell= (o2<c2)

//
/// END NEW SCRIPT 

//
//
//                  MERGE SCRIPTS
a1= o2<c2
b1=o2>c2
is_uptrend = (a1)// and (p> 0)
is_downtrend =  (b1)// and (p <0)
barcolor(b1 ? red: a1 ? lime : blue)

//end


// =========================start     PVT -GIVES EACH BAR A VALUE
facton = (true)//, title="arrow elimination (factor) on ")
Length1 = 2//input(2, title="PVT Length", minval=1)

xPrice = close//input(title="Source", type=source, defval=close)
xsma = wma(xPrice, Length1) 
nRes = xPrice - xsma  
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
forex= input(true, title = 'strength toggle ')
forexyes = (forex == true)? 10000 : (forex == false)? 1: na

plot(nRes*forexyes , color=aqua, title="strength", transp=100)
// =========================         end pvt
//
//=============================     start factor // ELIMINATES  weak signals
//                  start trend
//
factor = input(600.00, title = "strength elimination") 
factor1 = factor - (factor*2)//input(-100.00, title = "sell strength elimination ") 
facton1 = (facton == true) and is_uptrend == 1 and nRes*forexyes>factor ? 1 : (facton == true) and is_downtrend == 1 and nRes*forexyes<factor1 ? -1 : (facton == false)
// ==================== =====
// 
//===========================    end factor
nRestrend = (nRes*forexyes)
//=========================== plot arrows 
plot1 = iff(is_uptrend[1] == 1, 0 , 1)  
plot2 = iff(is_downtrend[1]  == 1, 0 , 1)
uparrowcond =  is_downtrend ? false : nz(uparrowcond[1], false) == true ? uparrowcond[1] : (facton1 and is_uptrend and nRes*forexyes>factor)
downarrowcond =  is_uptrend ? false : nz(downarrowcond[1], false) == true ? downarrowcond[1] : (facton1 and is_downtrend and nRes*forexyes<factor1)
//prevarrowstate = uparrowcond  ? 1 : downarrowcond ? -1 : nz(prevarrowstate[1], 0)


candledir = (open < close)? 1: (open>close)? -1 : na // ONLY OPENS ON SAME BAR DIRECTION AS SIGNAL



up=nz(uparrowcond[1], false) == false and ( is_uptrend and nRes*forexyes>factor) and candledir ? 1:na
dn=nz(downarrowcond[1], false) == false and ( is_downtrend and nRes*forexyes<factor1) and candledir? -1:na



sig=0
if up==1 
    sig:=1
else
    if dn==-1
        sig:=-1
    else
        sig:=sig[1]
plotarrow(sig[1]!=1 and sig==1?1:na, title="BUY ARROW", colorup=lime, maxheight=80, minheight=50, transp=0)// up arrow 
plotarrow(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na, title="SELL ARROW", colordown=red, maxheight=80, minheight=50, transp=0)// down arrow

//========================= alert condition
alertcondition(sig[1]!=1 and sig==1?1:na, title="BUY eliminator", message="BUY " ) 
alertcondition(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na, title="SELL eliminator",  message="SELL ") 


strategy.entry("B", true, when=(sig[1]!=1 and sig==1?1:na) and window1())
strategy.entry("S", false,when=(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na) and window1())

Mais.