Estratégia de Crossover de Média Móvel de Volume com Nuvem Ichimoku

Visão geral

A estratégia usa a combinação de indicadores de Ichimoku e indicadores de dupla linha de equilíbrio para formar um julgamento de movimento de curto prazo, para alcançar um julgamento de tendência de alta precisão e geração de sinais de negociação. Dentre eles, a faixa de Ichimoku é composta por linha de transição, linha de referência, linha de liderança, para determinar a energia de movimento de preços e a tendência futura.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta principalmente por um indicador de bandas de nuvens de Ichimoku e um indicador de médias móveis de dois índices.

Na faixa de nuvens de Ichimoku, a linha de referência representa a tendência de médio prazo, a linha de retorno representa a tendência de curto prazo, a faixa de nuvem representa a resistência de suporte. Concretamente, a linha de referência é o ponto médio de preço mais baixo de 26 ciclos, a linha de retorno é o ponto médio de preço mais baixo de 9 ciclos, enquanto a linha de órbita superior e inferior da faixa de nuvens é a linha de retorno e a linha de referência, respectivamente, e o ponto médio de preço mais baixo de 52 ciclos.

As médias móveis de 13 períodos representam a tendência de curto prazo, e as médias móveis de 21 períodos representam a tendência de médio prazo. Quando o 13EMA está acima do 21EMA, é um movimento de cabeça, e abaixo dele é um movimento de cabeça.

A estratégia de negociação específica é que, quando há entrada múltipla, o preço é solicitado acima da linha de latência, 13 EMA acima da linha de base e 21 EMA, e o preço está acima da faixa de nuvem. O requisito de entrada aérea é o preço abaixo da linha de latência, 13 EMA abaixo da linha de base e 21 EMA, e o preço está abaixo da faixa de nuvem.

Usado como um filtro contra whipsaws. Este julgamento de múltiplos condicionantes pode filtrar eficazmente as brechas falsas e garantir a confiabilidade do sinal de negociação.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de várias dimensões de tempo, aumentando a precisão de julgamento.

2. Filtração de False Breakout eficaz. As condições de entrada são mais rigorosas, requerem preço, banda de nuvem, linha de atraso, e vários indicadores de duplo EMA emitem sinais simultâneos para filtrar a maior parte do ruído.

3. Os parâmetros da estratégia foram otimizados. A escolha de parâmetros como a linha de rotação de 9 ciclos e a linha de referência de 26 ciclos tornou o sinal mais confiável.

4. Aplica-se a ações e moedas digitais com alta volatilidade. A faixa de nuvens de Ichimoku é menos sensível a preços como o buraco de escape e é mais adequada para variedades de negociação com maior volatilidade.

5. Mapear resistência de suporte clara. A faixa de nuvens pode mostrar claramente as principais áreas de suporte e resistência.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em situações de turbulência, pode haver sinais de negociação errados. Quando o preço não tem uma tendência clara no período médio, a faixa de nuvens se dispersará, e o sinal será menos confiável.

2. A linha de atraso pode perder o momento da reversão do preço. Quando uma reversão rápida ocorre, a detecção da linha de atraso pode ser lenta e sem batidas, resultando em perdas maiores.

3. A necessidade de julgar vários indicadores aumenta a dificuldade de negociação. Isso requer que o comerciante tenha uma compreensão profunda de cada indicador, ou será difícil julgar com precisão.

4. A primeira quebra da faixa de nuvens pode ser bloqueada. Quando o preço é bloqueado pela faixa de nuvens por um longo período, a primeira quebra pode ser bloqueada.

5. Risco de ajuste de dados de detecção. Os parâmetros atuais podem ser ajustados com várias otimizações e podem depender demais de dados de detecção específicos.

Os riscos podem ser mitigados através dos seguintes pontos:

1. Reduzir posições em tendências de turbulência. Avalie a volatilidade do mercado com base no ATR e na volatilidade. Considere apenas negociar posições leves, se necessário.

2. Em combinação com outros indicadores de filtragem de sinal de linha de atraso. Indicadores auxiliares como MACD, RSI e outros podem ser introduzidos para um segundo exame de sinal de linha de atraso.

3. Faça um retorno contínuo. Modifique o tempo e a variedade de retorno, verifique a solidez da estratégia. Ao mesmo tempo, introduza fatores reais de transação, como pontos de deslizamento e taxas de processamento.

4. Monitoramento contínuo em disco e registro de anomalias. Observação em disco da correspondência de bandas de nuvem com o movimento de preços e registra o desempenho da estratégia como referência para melhorias posteriores.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Introdução de estratégias de stop loss. Recomenda-se a introdução de estratégias de stop loss, como stop loss de ponto de deslizamento, stop loss de ruptura de novo alto (novo baixo), controle rigoroso do risco.

2. Optimizar os parâmetros da média móvel. Pode testar mais combinações de parâmetros do ciclo EMA para encontrar um período de espaço mais adequado.

3. Adicionar filtragem de outros indicadores. Pode testar a introdução de indicadores como MACD, KD, RSI, para filtrar os sinais de negociação e excluir mais sinais falsos.

4. Ajustar as posições de acordo com a situação do mercado. Pode-se criar um modelo de taxa de flutuação, reduzindo as posições em alta flutuação; aumentar as posições em baixa flutuação.

5. Testar a robustez dos parâmetros de diferentes variedades. Modificar as variedades de retestamento e períodos de tempo, verificar a estabilidade da estratégia em diferentes mercados.

Através dessas otimizações, é possível melhorar ainda mais a estabilidade e a qualidade do sinal da estratégia, reduzir o risco de curva de adequação e tornar os parâmetros e as regras da estratégia mais robustos.

Resumir

A estratégia de cruzamento entre a faixa de nuvem de Ichimoku e o duplo EMA combina a capacidade de julgamento de tendências da faixa de nuvem de Ichimoku com a capacidade de previsão de curto prazo da EMA, formando um sistema de negociação de quadros de tempo múltiplos mais completo. É mais rigoroso no julgamento de condições multi-espaço, contendo o próprio preço, a posição da faixa de nuvem, a linha de atraso e vários indicadores do duplo EMA, que podem filtrar eficazmente os falsos sinais.