Estratégia de negociação quantitativa de reversão multifatorial
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina a estratégia de inversão 123 e a estratégia de linha psicológica para formar uma estratégia de negociação quantitativa multifatorial. A estratégia integra várias dimensões, como a forma técnica e a psicologia do mercado, para tomar decisões mais precisas ao avaliar o movimento do mercado.
Princípios
123 estratégia de reversão
A estratégia de inversão de 123 avalia o preço de fechamento do dia em relação ao dia anterior, fazendo mais se for alto e a linha K lenta for abaixo de 50; se for baixo e a linha K rápida for acima de 50, faça um curto. A estratégia aproveita a característica de inversão de curto prazo para lucrar.
Estratégias de linha psicológica
A estratégia de linha psicológica estatística da taxa de queda em um determinado período, se a subida for maior que 50%, significa que o mercado está sob controle; se a subida for menor que 50%, significa que o mercado está sob controle. De acordo com a taxa de queda, a psicologia do mercado deve ser julgada.
Esta estratégia é uma combinação das duas estratégias acima mencionadas, quando as duas dão um sinal de posição para abrir a posição e um sinal de posição para fechar a posição.
Vantagens
A estratégia combina vários fatores que permitem um julgamento mais preciso da tendência do mercado, evitando o erro de julgamento causado por um único indicador técnico. Ao mesmo tempo, a combinação de fatores psicológicos do mercado também torna a estratégia mais resiliente e capaz de lidar com situações mais complexas.
Riscos e soluções
A configuração de cada parâmetro do fator na estratégia terá um grande impacto no desempenho da estratégia. Uma combinação irracional de parâmetros pode prejudicar muito a eficácia da estratégia. Além disso, se a situação mudar drasticamente, a estratégia também pode falhar. Para reduzir o risco, precisamos fazer um grande número de testes de retorno sobre as várias condições do mercado e encontrar os parâmetros mais ótimos.
Direção de otimização
Podemos continuar a adicionar outros fatores de avaliação, como taxa de flutuação, volume de transação e outros, à base existente, formando uma lógica de estratégia mais tridimensional; ou adicionar algoritmos de aprendizado de máquina, para otimizar os parâmetros da estratégia. Isso será a direção para otimizar ainda mais esta estratégia.
Resumir
Esta estratégia considera integralmente vários fatores, como a forma técnica e a psicologia do mercado, garantindo a eficácia do sinal por meio da validação entre os diferentes fatores. Ao mesmo tempo, deixa muito espaço para otimização, com a expectativa de obter um desempenho melhor. Esta é uma estratégia de otimização de qualidade que vale a pena acompanhar, acumular e otimizar a longo prazo.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PLine(Length) =>
pos = 0.0
cof = close > close[1]? 1:0
xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
pos:= iff(xPSY > 50, 1,
iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )