Estratégia de Trailing Stop Loss Super Trend

Visão geral

Esta estratégia determina a tendência dos preços através da computação de indicadores de super-trend e estabelece posições de compra ou venda em baixa quando a tendência muda. Ao mesmo tempo, define o ponto de parada e o ponto de parada para controlar o risco.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa a função ta.supertrend() para calcular o indicador de supertrend. O indicador de supertrend, combinado com a amplitude real média e o preço médio, pode determinar se o preço está em uma tendência ascendente ou descendente. Quando o preço muda de tendência descendente para tendência ascendente, use a ta.change() para determinar a mudança de direção e estabelecer uma posição múltipla. Quando o preço muda de tendência ascendente para tendência descendente, estabeleça uma posição de tomada de posição.

Configurar stop_loss e stop_profit, depois de construir a posição, configurar stop loss e stop loss, controlar o risco.

A estratégia é concretizada através das seguintes etapas:

1. Calculando a direção do indicador de super tendência
2. O que é um indicador de que os preços estão mudando de uma tendência descendente para uma tendência ascendente e, se assim for, estabelecer uma ordem de compra
3. Determinar se o preço mudou de uma tendência ascendente para uma tendência descendente, e, se sim, estabelecer uma ordem de compra
4. Depois da construção do depósito, configure o preço de stop loss e o preço de parada para fazer um lote.
5. Após a construção do depósito, estabeleça o preço de parada e o preço de parada para as ofertas

Os passos acima podem efetivamente capturar mudanças na tendência de preços, estabelecer posições no momento certo e definir um stop loss para controlar o risco, uma estratégia de acompanhamento de tendências mais estável.

Análise de vantagens estratégicas

A maior vantagem desta estratégia é que pode acompanhar automaticamente as mudanças na tendência dos preços, sem necessidade de julgamento manual. O indicador de super tendência tem um certo efeito de onda sobre a flutuação dos preços, permitindo identificar efetivamente a tendência dos preços e evitar a abertura de posições frequentes em situações de turbulência.

Ao mesmo tempo, a estratégia define o ponto de parada e o ponto de parada, que podem parar automaticamente o ponto de parada, controlar efetivamente as perdas individuais e bloquear os lucros. Isso é muito importante para a negociação quantitativa.

Em comparação com uma simples estratégia de média móvel, esta estratégia é mais eficaz para determinar a tendência dos preços e é mais adequada para acompanhar a tendência.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia reside na configuração dos parâmetros do indicador de tendência super. Se os parâmetros forem configurados incorretamente, isso pode levar à má eficácia do cálculo da estratégia e à má eficácia da identificação de mudanças de tendência. Se o parâmetro do ciclo ATR for configurado em grande ou o parâmetro do fator for configurado em pequeno, isso pode levar o indicador de tendência super a responder lentamente às flutuações de preço e perder o melhor momento de abertura de posição.

Além disso, as configurações de stop loss e stop loss também podem ter um grande impacto nos ganhos da estratégia. Se o stop loss for muito pequeno, ele pode ser facilmente quebrado; se o stop loss for muito grande, ele pode perder o ponto de saída ideal. As configurações ótimas desses parâmetros precisam ser otimizadas de acordo com diferentes condições de mercado e variedades de negociação.

Finalmente, como acontece com todas as estratégias de acompanhamento de tendências, quando os preços se revertem de repente ou entram em um intervalo de choque, a estratégia também sofre perdas. Isso precisa ser controlado por meio de um rigoroso gerenciamento de fundos.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Otimizar os parâmetros dos indicadores de tendências super, incluindo os parâmetros ATR e os parâmetros de fatores. A combinação ideal de parâmetros pode ser obtida através da retrospecção.

2. Aumentar o mecanismo de gestão de posições. Pode ajustar as posições de acordo com a taxa de retorno e a dinâmica dos indicadores de retirada.

3. Aumentar a tendência de julgamento de modelos de aprendizagem de máquina. Pode treinar modelos para auxiliar na determinação de tendências de preços e melhorar a precisão de abertura de posições.

4. Combinação com outros indicadores para filtrar os sinais de negociação. Combinação com a linha média, os indicadores de volatilidade, etc. para evitar posições erradas.

5. Optimização dinâmica da distância de parada de perda. Os parâmetros de parada de perda podem ser ajustados de acordo com a volatilidade do mercado, o tamanho da posição, etc.

As orientações acima podem melhorar ainda mais a rentabilidade e a estabilidade da estratégia.

Resumir

Em geral, esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências muito prática. Ela pode rastrear automaticamente as mudanças na tendência dos preços e, razoavelmente, definir um stop loss para controlar o risco. Comparada à estratégia de média móvel simples, a estratégia de avaliação de tendências de preços é mais eficaz e mais adequada para situações de tendência.