Estratégia de combinação de bandas de Bollinger e K-line
ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências que usa simultaneamente as bandas de Bollinger e a forma de linha K como sinal de entrada. É projetado para capturar tendências em períodos de tempo mais longos e é aplicável ao comércio de divisas.
Princípio da estratégia
A estratégia de criar uma faixa de Bollinger, através do cálculo de um intervalo de desvio padrão do preço, onde a largura de banda representa a volatilidade do mercado. Quando o preço se aproxima de um trajeto ascendente ou descendente, é visto como um sinal de super-compra e super-venda.
Concretamente, o sinal de fazer mais é: o ponto baixo para cima quebra a descida, e ocorrem várias tomadas de cabeça ou longa linha de sombra K. O sinal de fazer vazio é: o ponto alto para baixo quebra a subida, e ocorrem tomadas de cabeça vazia ou longa linha de sombra K.
O modo de parada de perda é o preço de parada pré-definido. O modo de parada de parada é o preço que passa pela linha central de Brin para uma parada parcial.
Análise de vantagens
Esta estratégia combina tendências e oportunidades de reentrada. As bandas Bollinger são capazes de identificar tendências e oportunidades de sobrevenda e sobrevenda. As linhas K são capazes de determinar o tempo de reentrada e evitar falsas rupturas.
A configuração de stop-loss é clara, o risco é controlado.
Análise de Riscos
O maior risco da estratégia é não pegar a tendência ou sofrer uma forte onda de choques.
Além disso, o pênalti sai do campo dependendo da linha do meio, podendo ocorrer pênaltis prematuros ou tardios.
Pode ser melhorado por ajuste de combinação de parâmetros, identificação de formas de linha K mais confiáveis ou modificação de padrões de suspensão de acordo com a taxa de flutuação.
Direção de otimização
Pode ser combinado com outros indicadores para determinar a tendência do grande ciclo, evitando a operação de contracorrente. Ou adicionar algoritmos de aprendizado de máquina para determinar a melhor combinação de parâmetros.
O método de parada também pode ser alterado para parar o movimento ou considerar a parada de taxa de flutuação, etc., para maximizar o lucro.
Resumir
Trata-se de uma estratégia de tendências de longo período baseada em indicadores técnicos das faixas de Bollinger e da linha K. É adequada para uso como estratégia básica, com certa confiabilidade e margem de lucro, mas ainda precisa ser constantemente testada e otimizada para melhorar a estabilidade.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB策略", overlay=true)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
diff=upper-lower
//plot(upper*0.9985, "Upper", color=color.white, offset = offset)
//plot(lower*1.0015, "Lower", color=color.white, offset = offset)
//Engulfing Candles
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
//If current bar open is less than equal to the previous bar close AND current bar open is less than previous bar open AND current bar close is greater than previous bar open THEN True
bullishEngulfing = openBarCurrent <= closeBarPrevious and openBarCurrent < openBarPrevious and
closeBarCurrent > openBarPrevious
//If current bar open is greater than equal to previous bar close AND current bar open is greater than previous bar open AND current bar close is less than previous bar open THEN True
bearishEngulfing = openBarCurrent >= closeBarPrevious and openBarCurrent > openBarPrevious and
closeBarCurrent < openBarPrevious
//bullishEngulfing/bearishEngulfing return a value of 1 or 0; if 1 then plot on chart, if 0 then don't plot
//plotshape(bullishEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
//plotshape(bearishEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
//alertcondition(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish candle engulfing previous candle")
//alertcondition(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish candle engulfing previous candle")
//Long Upper Shadow - Bearish
C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body
C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals
patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)
C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles = 1
C_LongShadowPercent = 75.0
C_LongUpperShadowBearish = C_UpShadow > C_Range/100*C_LongShadowPercent
//alertcondition(C_LongUpperShadowBearish, title = "Long Upper Shadow", message = "New Long Upper Shadow - Bearish pattern detected.")
//if C_LongUpperShadowBearish
// var ttBearishLongUpperShadow = "Long Upper Shadow\nTo indicate buyer domination of the first part of a session, candlesticks will present with long upper shadows, as well as short lower shadows, consequently raising bidding prices."
// label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="LUS", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishLongUpperShadow)
//gcolor(highest(C_LongUpperShadowBearish?1:0, C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles-1))
C_Len1 = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent1 = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent1 = 100.0
C_DojiBodyPercent1 = 5.0
C_Factor1 = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body
C_BodyHi1 = max(close, open)
C_BodyLo1 = min(close, open)
C_Body1 = C_BodyHi1 - C_BodyLo1
C_BodyAvg1 = ema(C_Body1, C_Len1)
C_SmallBody1 = C_Body1 < C_BodyAvg1
C_LongBody1 = C_Body1 > C_BodyAvg1
C_UpShadow1 = high - C_BodyHi1
C_DnShadow1 = C_BodyLo1 - low
C_HasUpShadow1 = C_UpShadow1 > C_ShadowPercent1 / 100 * C_Body1
C_HasDnShadow1 = C_DnShadow1 > C_ShadowPercent1 / 100 * C_Body1
C_WhiteBody1 = open < close
C_BlackBody1 = open > close
C_Range1 = high-low
C_IsInsideBar1 = C_BodyHi1[1] > C_BodyHi1 and C_BodyLo1[1] < C_BodyLo1
C_BodyMiddle1 = C_Body1 / 2 + C_BodyLo1
C_ShadowEquals1 = C_UpShadow1 == C_DnShadow1 or (abs(C_UpShadow1 - C_DnShadow1) / C_DnShadow1 * 100) < C_ShadowEqualsPercent1 and (abs(C_DnShadow1 - C_UpShadow1) / C_UpShadow1 * 100) < C_ShadowEqualsPercent1
C_IsDojiBody1 = C_Range1 > 0 and C_Body1 <= C_Range1 * C_DojiBodyPercent1 / 100
C_Doji1 = C_IsDojiBody1 and C_ShadowEquals1
patternLabelPosLow1 = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh1 = high + (atr(30) * 0.6)
C_LongLowerShadowBullishNumberOfCandles1 = 1
C_LongLowerShadowPercent1 = 75.0
C_LongLowerShadowBullish1 = C_DnShadow1 > C_Range1/100*C_LongLowerShadowPercent1
//alertcondition1(C_LongLowerShadowBullish1, title = "Long Lower Shadow", message = "New Long Lower Shadow - Bullish pattern detected.")
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2030, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
//多單
if ((bullishEngulfing or C_LongLowerShadowBullish1) and inDateRange and cross(low,lower))
strategy.entry("L", strategy.long, qty=1,stop=(low[1]))
//strategy.close("L",comment = "L exit",when=cross(basis,close),qty_percent=50)
if crossunder(close,upper*0.9985)
strategy.close("L",comment = "L exit",qty_percent=1)
//空單
if (((bullishEngulfing == 0) or C_LongUpperShadowBearish) and inDateRange and cross(close,upper))
strategy.entry("S", strategy.short,qty= 1,stop=(high[1]))
//strategy.close("S",comment = "S exit",when=cross(basis,close),qty_percent=50)
if crossunder(lower*1.0015,close)
strategy.close("S",comment = "S exit",qty_percent=1)