Estratégia quantitativa de negociação baseada na média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-16 17:37:13
Tags:

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação baseados na cruz de ouro e cruz morta de médias móveis com diferentes ciclos.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula as médias móveis de médio e curto prazo, ma1 e ma2, do preço, onde ma1 tem um ciclo mais curto e ma2 tem um ciclo mais longo. Em seguida, calcula a diferença entre ma1 e ma2 como ma3, e ainda calcula a média móvel suavizada ma4 de ma3. Quando ma3 cruza ma4 para cima, um sinal de compra é gerado. Quando cruza para baixo, um sinal de venda é gerado.

Assim, o ma3 reflete a tendência de médio prazo do preço, e o ma4 filtra algum ruído do ma3 para formar um sinal de negociação mais confiável.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Usando ALMA e WMA que podem adaptar-se melhor às mudanças do mercado.
Aplicar a média de preços de vários ciclos para tornar os sinais de negociação mais fiáveis.
Os parâmetros ajustáveis podem ser otimizados para diferentes mercados com ampla aplicabilidade.
A lógica estratégica é simples e fácil de implementar.
Pode atingir um bom desempenho tanto nos mercados de tendência como nos mercados laterais.

Riscos e soluções

Há também alguns riscos para esta estratégia:

Os sinais podem tornar-se obscuros e atrasados para condições voláteis de mercado.
Como uma estratégia puramente de tendência, pode levar a perdas durante os mercados de intervalo.
As configurações incorretas dos parâmetros podem causar uma troca excessiva devido a ciclos ultra curtos.

Optimização

A estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Teste mais tipos de médias móveis, como LMA, WMA, etc.
Adicionar mecanismos de stop loss baseados na volatilidade, canais de preços, etc.
Adotar uma análise multi-tempo com otimização contínua dos parâmetros.
Aumentar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros.

Conclusão

A estratégia gera sinais de negociação com base na cruz de ouro e cruz morta das médias móveis. Usando o ALMA e a média de preços de vários ciclos, os sinais se tornam mais precisos e confiáveis. Os parâmetros ajustáveis tornam-no amplamente aplicável. Além disso, a lógica é simples e clara e funciona bem em mercados de tendência. Portanto, tem alto valor prático.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Mais.