Estratégia de acompanhamento de super-tendências

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-23 15:36:27
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Resumo

Esta estratégia é chamada de Supertrend Tracking Strategy. Desenvolve um sistema de negociação automatizado para posições longas e curtas baseado no indicador Supertrend, que pode identificar automaticamente a direção da tendência e fazer entradas e saídas combinadas com os indicadores RSI e ADX.

Princípios

O núcleo desta estratégia é usar o indicador Supertrend para determinar a tendência atual de preços. O Supertrend combina médias móveis e ATR, o que é eficaz para julgar a direção das tendências de preços.

Especificamente, esta estratégia primeiro calcula a direção da Supertrend, RSI e ADX. Quando a Supertrend desce e o RSI mostra que a tendência de alta está desaparecendo, ele faz entrada curta. Quando a Supertrend aparece novamente, ele fecha a posição curta.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que pode identificar automaticamente as tendências de preços e fazer entradas e saídas com base nas tendências, sem julgamento manual.

Riscos

O maior risco é que o Supertrend em si não seja altamente preciso no julgamento das tendências de preços, o que pode gerar sinais incorretos.

A otimização pode ser feita ajustando os parâmetros da Supertrend e adicionando stop loss para reduzir os riscos.

Optimização

Vários aspectos desta estratégia podem ser otimizados:

Otimizar os parâmetros da Supertrend para melhorar a precisão
Adicionar perda de parada de trail para o controle por perda de negociação
Adicionar mais filtros como Bollinger Bands, KDJ para melhorar a lucratividade
Desenvolver regras de entrada e saída de longo prazo semelhantes para completar a estratégia

Conclusão

Em conclusão, esta é uma estratégia de negociação automatizada que julga tendências com base na Supertrend. A vantagem é o alto grau de automação e detecção automática de tendências. A desvantagem é a baixa precisão da própria Supertrend e nenhum stop loss.

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    adx

sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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