Estratégia de acompanhamento de tendências baseada em EMA duplo

Visão geral

Esta estratégia é construída com base em dois indicadores de EMA, com o objetivo de identificar tendências de preços e realizar o acompanhamento de tendências. A estratégia primeiro calcula o EMA médio longo e o EMA curto, e depois realiza a entrada em vários pontos através do cruzamento do ouro dos dois, e o cruzamento morto para a entrada em branco.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o EMA duplo, que inclui um EMA curto e um EMA longo. Concretamente, a estratégia define as seguintes variáveis:

ema1: ciclo de EMA de linha média, 34 dias por defeito ema2: ciclo de EMA de curto prazo, 13 dias por defeito

ema_sr: EMA de linha média baseada no preço de fechamento highest_ema: EMA mais alta de ema_sr, com um período de ema2 lowest_ema: EMA de ema_sr com um ciclo de ema2

ema_ysl: EMAs usadas para gerar sinais de negociação, calculada com base na relação entre o tamanho de ema_sr e o tamanho de highest/lowest_ema

Os crosses detectam os golden crosses e dead forks de ema_sl e ema_ysl, permitindo o acompanhamento de tendências.

Com a combinação de duas EMAs, é possível determinar com maior precisão as tendências de preços. A EMA de linha média filtra o ruído de curto prazo, enquanto a EMA de curto prazo pode acompanhar a reversão da tendência de médio prazo. A introdução da EMA mais alta / mais baixa pode filtrar ainda mais os sinais falsos, reduzindo assim as transações desnecessárias.

Análise de vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a precisão de identificação de tendências. O indicador de EMA duplo é superior a outros indicadores, como EMA e SMA, e tem maior capacidade de identificar mudanças de tendência. A aplicação de highest/lowest_ema pode filtrar efetivamente os falsos sinais causados por retrações de curto prazo, o que é fundamental para a estratégia de acompanhamento de tendências.

Além disso, os parâmetros da estratégia são simples, fáceis de ajustar e otimizar. O usuário só precisa se concentrar em dois parâmetros do EMA, muito intuitivos. Isso também torna a estratégia fácil de entender e usar.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia reside na incapacidade de identificar uma reversão de tendência. Quando os preços formam um ajuste prolongado ou uma reversão significativa, o atraso da combinação de dois EMAs pode levar a perder o melhor momento de entrada. Nesse caso, as posições podem ser sobrecarregadas, resultando em grandes perdas.

Além disso, a própria EMA não tem capacidade de resposta a emergências.

Para mitigar os riscos acima, recomendamos um corte apropriado no comprimento dos EMAs de linha média e longa, ou a introdução de indicadores como o MACD em resposta a surpresas. Ao mesmo tempo, é possível definir um stop loss para controlar o máximo de perdas.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem espaço para otimizar ainda mais. Concretamente, os principais pontos de otimização são os seguintes:

1. Testar mais combinações de parâmetros do EMA para encontrar o melhor parâmetro;

2. Aumentar o julgamento de volume de transações para evitar sinais errados em caso de flutuação de preços;

3. A combinação de ferramentas como linhas de tendência e canais permite uma melhor avaliação dos pontos de mudança de tendência.

Otimizando os parâmetros, aumentando as condições de filtragem, etc., espera-se que a estratégia seja mais estável e lucrativa. Isso exige que os testadores de quantificação realizem o teste e a otimização contínuos.

Resumir

A estratégia tem uma forte capacidade de identificar tendências em geral, filtrando o ruído através da combinação de EMAs duplas e suavizando efetivamente a curva de preços. A introdução da EMA mais alta/mais baixa também aumenta a confiabilidade do sinal. De acordo com os resultados do retrospecto, a estratégia pode obter melhores ganhos estáveis.

Mas a estratégia em si está atrasada e não consegue identificar a reversão da tendência a tempo. Este é o principal risco que a estratégia enfrenta e o foco para a otimização futura. Esperamos aumentar ainda mais a robustez da estratégia por meio de ajustes de parâmetros, filtragem de sinais e outros meios, para que ela possa obter ganhos estáveis em mais condições de mercado.