Estratégia de tendência baseada no RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 11:23:29
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Resumo

Esta estratégia é projetada com base no indicador Stoch RSI para seguir tendências. Combina as vantagens dos indicadores RSI e Stoch gerando sinais de negociação através de cruzamento do Stoch RSI e adotando um mecanismo de rastreamento de tendências para ajustar dinamicamente o stop loss e as linhas de lucro para gerenciamento de dinheiro otimizado.

Estratégia lógica

A estratégia calcula as linhas Stoch K e D do RSI. Ela gera sinais de compra quando a linha K do Stoch RSI quebra acima de 20 das mínimas. Uma perda de parada baseada nas mínimas de várias linhas K anteriores é então definida, e a linha de perda de parada continua ajustada para cima dinamicamente junto com o preço crescente. Ao mesmo tempo, uma linha de lucro é definida com base no preço mais alto, e a posição será fechada quando o preço atingir a linha de lucro.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina o indicador Stoch RSI para determinar a tendência do mercado e cruzamentos para gerar sinais, evitando as limitações de usar apenas o indicador RSI. Enquanto isso, o mecanismo de rastreamento de tendência permite que a linha de stop loss seja ajustada para cima constantemente de acordo com o movimento do preço, evitando o risco de saída prematura de stop loss e permitindo a captura de lucro sustentado durante os movimentos da tendência. Além disso, o próprio indicador RSI tem uma taxa de ganho relativamente boa.

Análise de riscos

Esta estratégia depende principalmente do indicador Stoch RSI para geração de sinais de tendência e cruzamento. Sinais incorretos do próprio indicador representam alguns riscos. Além disso, em mercados de faixa, as linhas de stop loss e take profit freqüentemente desencadeadas podem afetar a lucratividade da estratégia. Os riscos podem ser reduzidos através da otimização de parâmetros.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros do Stoch RSI, ajustar o ritmo de suavização das linhas K e D para reduzir a probabilidade de sinal incorreto
Otimizar as configurações de stop loss e take profit para melhorar a robustez dos parâmetros
Adicionar condições de filtragem para evitar problemas em mercados variados
Incorporar mecanismos de dimensionamento das posições com base nas condições de mercado

Conclusão

Esta estratégia integra as vantagens do indicador Stoch RSI e adota um mecanismo de rastreamento de tendências para identificar efetivamente os movimentos da tendência e ajustar dinamicamente paradas e metas para melhorar a probabilidade de captura de lucro.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("sdf",calc_on_every_tick=true,precision=8,
     default_qty_type=strategy.fixed,currency="USD")
//entradas y variables de indicadores
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
overbought=input(80)
oversold=input(20)
//entradas de stop , trail, profit
stop=input(1500)
stop_dentro_de_los_ultimos_lows=input(20)
trail_points=input(500)
trail_offset=input(100)
profit=input(1000)
riesgo_en_dolares=input(15)
marsi=sma(rsi(close,14),14)
//condicion de compra: k>80
buycondition=crossover(k,20) and security(syminfo.ticker,"240",rsi(close,14)>marsi)
bgcolor( security(syminfo.ticker,"240",rsi(close,14)>marsi) ? yellow : na , transp=0)

if year>2014
    strategy.entry("l",strategy.long,qty=1,when=buycondition)
    velasiguente=barssince(buycondition)+1  //cierre en cada vela nueva independientemente si subeObaja.FUNCIONANDO
    strategy.close("l",when=velasiguente>2)       //cierre en cada vela nueva independientemente si subeObaja.FUNCIONANDO
    //paradaMasBajo=lowest(low,stop_dentro_de_los_ultimos_lows)//stop_dentro_de_los_ultimos_lows, NO PROBADA 
    //strategy.exit("l",loss=paradaMasBajo,profit=profit)
plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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