Estratégia de negociação de cruzamento de média móvel

Visão geral

A estratégia de cruzamento de médias móveis é uma estratégia de negociação de ações relativamente comum. A estratégia é gerada por meio da computação de médias móveis rápidas e médias móveis lentas e gera sinais de compra e venda quando elas se cruzam.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é: a média móvel rápida representa a tendência de curto prazo das ações, a média móvel lenta representa a tendência de longo prazo das ações. Quando a tendência de curto prazo se transforma em alta (fork), indica que as ações entram na faixa de compra; quando a tendência de curto prazo se transforma em queda (fork), indica que as ações entram na faixa de venda.

Em particular, a estratégia define uma média móvel rápida maFast e uma média móvel lenta maSlow. A duração de maFast é de 9, representando a tendência de curto prazo de 9 dias de ações; a maSlow é de 18, representando a tendência de longo prazo de 18 dias de ações. A estratégia determina a variação da tendência de curto prazo e longo prazo através do cálculo da interseção de duas médias móveis.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Os princípios são simples, fáceis de entender e de implementar.
2. As médias móveis são eficazes para eliminar o ruído dos preços das ações e produzir um sinal de negociação mais confiável.
3. As médias móveis rápidas e lentas combinam tendências de curto e longo prazo e sinais de negociação mais estáveis.
4. Os parâmetros das médias móveis podem ser ajustados com flexibilidade para se adaptar às características de diferentes ações.
5. Melhores resultados de negociação podem ser obtidos através da otimização de parâmetros de média móvel.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Quando os preços das ações são mais voláteis, há mais sinais errados e mais transações.
2. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma frequência de transação excessiva ou a um atraso no sinal.
3. Não é possível acompanhar de forma eficaz os mercados e ações em rápida mudança.
4. Há um certo atraso no tempo, e você pode perder pontos de compra e venda importantes.

Pode-se reduzir o risco acima por meio de ajustes nos parâmetros das médias móveis e de estratégias de stop loss.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:

1. Combinação com outros indicadores técnicos para filtrar sinais, como volume de transação, STOCH, etc.
2. Aumentar os mecanismos de discernimento de tendências, evitando perder as principais tendências.
3. Optimizar os parâmetros da média móvel para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
4. Estabeleça uma estratégia de stop loss para controlar as perdas individuais.
5. A combinação de modelos como o de aprendizagem profunda para a previsão de preços.

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma estratégia muito clássica e prática como um todo. Seu princípio é simples, fácil de implementar e é amplamente aplicado em negociações reais.