Melhor estratégia de negociação de padrão ABCD com rastreamento de stop loss e take profit

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-19 11:22:48
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I. Visão geral da estratégia

Esta estratégia é chamada de Best ABCD Pattern Strategy (com Stop Loss e Take Profit Tracking) . É uma estratégia quantitativa que negocia com base em um modelo claro de padrão de preço ABCD. A ideia principal é ir longo ou curto de acordo com a direção do padrão ABCD depois de identificar um modelo ABCD completo e definir stop loss e take profit tracking para gerenciar posições.

II. Princípio da estratégia

Identifique os pontos extremos do preço usando Bandas de Bollinger para obter a linha ZigZag.
Reconhecer padrões ABCD completos na linha ZigZag. Os pontos A, B, C e D precisam atender a certas relações proporcionais.
Configure o stop loss após a abertura de posições para controlar os riscos.
De forma semelhante, o trailing take profit também é definido para garantir lucros suficientes no tempo e evitar perdas.
Fechar posições quando o preço atingir o stop loss final ou tirar lucro para terminar um ciclo comercial.

III. Análise das vantagens

Usar Bandas de Bollinger para identificar a linha ZigZag evita repintura de problemas do ZigZag tradicional, tornando os sinais de negociação mais confiáveis.
O modelo de negociação do padrão ABCD é maduro e estável com oportunidades de negociação adequadas.
As configurações de stop loss e take profit em duas etapas ajudam a controlar melhor os riscos e garantir os lucros.
Design de parâmetros razoáveis como percentagens de stop loss, take profit e ativamento de trailing são todos personalizáveis para flexibilidade.
A estratégia pode ser utilizada para qualquer instrumento de negociação, incluindo forex, criptomoedas, índices de ações, etc.

IV. Análise de riscos

As oportunidades de negociação para os padrões ABCD são ainda limitadas em comparação com outras estratégias, não garantindo frequência suficiente.
Durante os mercados de variação, o stop loss e o take profit podem ser ativados com frequência.
A liquidez dos instrumentos de negociação necessita de atenção.
A estratégia é sensível aos custos de transação.
Alguns parâmetros podem ser otimizados ainda mais, como os níveis de ativação para trailing stop loss e take profit.

V. Orientações de otimização

A combinação com outros indicadores para adicionar mais filtros evita alguns falsos sinais e reduz as operações ineficientes.
Adicionar julgamento sobre a estrutura de mercado de três seções, tomando apenas os negócios na terceira seção.
Testar e otimizar o capital inicial para encontrar o nível ideal.
Realizar análises de prospecção com dados extra-amostrados para examinar a robustez dos parâmetros a longo prazo.
Continuar a otimizar as condições de ativação e tamanhos de deslizamento de stop loss e tirar lucro para melhorar a eficiência.

VI. Resumo da estratégia

A estratégia depende principalmente do padrão ABCD para o tempo e as entradas do mercado. As configurações de stop loss e take profit em dois estágios são usadas para gerenciar riscos e lucros. A estratégia é relativamente madura e estável, mas a frequência de negociação pode ser baixa. Podemos obter oportunidades de negociação mais eficientes adicionando filtros e condições. Além disso, o ajuste adicional de parâmetros e o dimensionamento do capital podem melhorar sua estabilidade de lucro.

/*backtest
start: 2024-02-11 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// @author=Daveatt - BEST

// ABCD Pattern Strat

StrategyName        = "BEST ABCD Pattern Strategy (Trailing SL + TP)"
ShortStrategyName   = "BEST ABCD Strategy (Trailing)" 

strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true )

filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals?")

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||---   Fractal Recognition Functions:  ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode, _high, _low) =>
    ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[3] and _high[3] < _high[2] and _high[2] > _high[1] and _high[1] > _high[0] :
     mode == -1 ? _low[4] > _low[3] and _low[3] > _low[2] and _low[2] < _low[1] and _low[1] < _low[0] : false

isBWFractal(mode, _high, _low) =>
    ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[2] and _high[3] <= _high[2] and _high[2] >= _high[1] and _high[2] > _high[0] :
     mode == -1 ? _low[4] > _low[2] and _low[3] >= _low[2] and _low[2] <= _low[1] and _low[2] < _low[0] : false

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// ABCD PATTERN ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

f_abcd()=>

    _r = timeframe.period
    _g = barmerge.gaps_off
    _l = barmerge.lookahead_on

    _high = high
    _low = low

    filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1, _high, _low) : isBWFractal(1, _high, _low)
    filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1, _high, _low) : isBWFractal(-1, _high, _low)

    //  ||---   ZigZag:
    istop = filteredtopf
    isbot = filteredbotf
    topcount = barssince(istop)
    botcount = barssince(isbot)

    zigzag = (istop and topcount[1] > botcount[1] ? _high[2] :
     isbot and topcount[1] < botcount[1] ? _low[2] : na)

    x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
    a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
    b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
    c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
    d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

    xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
    xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
    abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
    bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

    // ABCD Part
    _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
    _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
    
    _bull_abcd = _abc and _bcd and d < c 
    _bear_abcd = _abc and _bcd and d > c

    _bull   = _bull_abcd and not _bull_abcd[1]
    _bear   = _bear_abcd and not _bear_abcd[1]

    [_bull, _bear, zigzag]

lapos_x = timenow + round(change(time)*12)

[isLong, isShort, zigzag]  = f_abcd()

plot(zigzag, title= 'ZigZag', color=color.black, offset=-2)
plotshape(isLong, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)
plotshape(isShort, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.maroon, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)


long_entry_price    = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price   = valuewhen(isShort, close, 0)

sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)

buy_trend   = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend  = sinceNDN < sinceNUP

change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])

entry_price  = buy_trend ? long_entry_price : short_entry_price

///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////

// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger   = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01


StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
    if buy_trend
        entry_price * (1 + StopTrailTrigger) 
    else
        entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
    -1


var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
 ? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]


var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
 ? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]


display_long_SL_trigger     = useSL and buy_trend  and use_SL_Trigger 
 and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger    = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger 
 and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger          = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger

plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0, 
 color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)


// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if useSL and buy_trend
    stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if useSL and sell_trend
    stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS  ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

cond_long_stop_loss_hit  = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1]) 
 and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1]) 
 and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)


// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice 
 and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
 ? longStopPrice : na,
 color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
 linewidth=2, title="Long Trail Stop")

plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice 
 and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
 ? shortStopPrice : na,
 color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
 linewidth=2, title="Short Trail Stop")


///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////

// Use TP?
useTP = input(true, "Use take profit")
// TP trailing
ProfitTrailPerc     = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01

use_TP_Trigger = input(true, "Use Take Profit Trigger")
// Will trigger the take profit trailing once reached
takeProfitTrigger   = input(3.0, "Take Profit Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01


// ttp := ttp>tp ? tp : ttp

takeprofitPriceTrigger = 0.0
takeprofitPriceTrigger := if (use_TP_Trigger)
    if (buy_trend)
        entry_price * (1 + takeProfitTrigger) 
    else
        entry_price * (1 - takeProfitTrigger)
else
    -1

//plot(entry_price, title='entry_price', transp=100)

var TP_Trigger_Long_HIT = false
TP_Trigger_Long_HIT := useTP and use_TP_Trigger and buy_trend and high >= takeprofitPriceTrigger
 ? true : TP_Trigger_Long_HIT[1]


var TP_Trigger_Short_HIT = false
TP_Trigger_Short_HIT := useTP and use_TP_Trigger and sell_trend and low <= takeprofitPriceTrigger
 ? true : TP_Trigger_Short_HIT[1]


display_long_TP_trigger     = useTP and buy_trend  and TP_Trigger_Long_HIT == false 
 and takeprofitPriceTrigger != -1
display_short_TP_trigger    = useTP and sell_trend and TP_Trigger_Short_HIT == false 
 and takeprofitPriceTrigger != -1
display_TP_trigger          = display_long_TP_trigger or display_short_TP_trigger


//🔷🔷🔷
// @hugo: Will display the TP trigger as long as not hit
// once the TP trigger is hit, the TP trailing will activate
plot(display_TP_trigger ? takeprofitPriceTrigger : na, title='takeprofitPriceTrigger', transp=0, color=color.orange, 
 style=plot.style_cross, linewidth=3)

longTrailTP= 0.0, shortTrailTP = 0.0

// Trailing Profit
// Start trailing once trigger is reached
longTrailTP := if useTP and buy_trend 
    tpValue = high * (1 + ProfitTrailPerc)
    max(tpValue, longTrailTP[1])
else
    0

shortTrailTP := if useTP and sell_trend
    tpValue = low * (1 - ProfitTrailPerc)
    min(tpValue, shortTrailTP[1])
else
    999999

//plot(longTrailTP, title='debug longTrailTP', transp=100)
//plot(shortTrailTP, title='debug shortTrailTP', transp=100)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** TRAILING TAKE PROFIT HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS  ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//🔷🔷🔷
// @hugo: I use crossover/crossunder for the alerts to trigger the events only once
cond_long_trail_tp_hit      = useTP and buy_trend   and crossover(high, longTrailTP[1]) 
 and (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false)
cond_short_trail_tp_hit     = useTP and sell_trend  and crossunder(low, shortTrailTP[1]) 
 and (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false)
// 🔷🔷🔷


// Plot take profits values for confirmation
// Display the trailing TP until not hit
plot(series= useTP and buy_trend and high <= longTrailTP and 
 (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false) ? longTrailTP : na,
 color=color.aqua, style=plot.style_circles,
 linewidth=2, title="Long Trail TP")

plot(series= useTP and sell_trend and low >= shortTrailTP and 
 (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false) ? shortTrailTP : na,
 color=color.aqua, style=plot.style_circles,
 linewidth=2, title="Short Trail TP")

close_long  = cond_long_trail_tp_hit or cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_trail_tp_hit or cond_short_stop_loss_hit


strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=close_long)

strategy.entry("Short", 0,  when=isShort)
strategy.close("Short", when=close_short)

if change_trend
    SL_Trigger_Long_HIT := false
    SL_Trigger_Short_HIT := false
    TP_Trigger_Long_HIT := false
    TP_Trigger_Short_HIT := false

Mais.