Estratégia de acompanhamento de tendência de média móvel

Visão geral

A estratégia é construída com base no indicador DMI para determinar a direção da tendência do preço de ações, monitorando o cruzamento de + DI e - DI, em conjunto com o indicador ADX para identificar a tendência forte e fraca, permitindo o acompanhamento da tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa dois componentes do indicador DMI: + DI e - DI + DI mede o impulso ascendente + DI ascendente - DI indica que o impulso ascendente do mercado de compra é fortalecido - DI mede o impulso descendente - DI descendente + DI indica que o impulso descendente do mercado de venda é fortalecido

Quando + DI sobre o DI atravessa-se, indica a formação de uma tendência ascendente, quando a estratégia é uma entrada múltipla. Após a entrada, o stop loss móvel linear segue uma determinada proporção do preço mais alto. Quando o preço retorna, o preço de parada cai, bloqueando os ganhos anteriores.

Quando o -DI atravessa o +DI, indica a substituição da tendência de queda, quando a estratégia está em equilíbrio. A força e a fraqueza da tendência podem ser identificadas pelo indicador ADX. Quanto mais alto o ADX, mais evidente é a tendência do preço da ação.

Em geral, a estratégia captura os pontos de inflexão da tendência dos preços das ações e permite o acompanhamento da tendência das médias móveis.

Análise de vantagens estratégicas

A vantagem desta estratégia está em três aspectos principais:

1. O uso do DMI para determinar a direção da tendência dos preços das ações é preciso e confiável. O DMI é mais preciso para determinar a reversão da tendência do que indicadores como a média móvel simples.

2. Aplicar o indicador ADX para identificar os pontos fortes e fracos da tendência, evitando a negociação frequente em situações de turbulência. Tornar a estratégia mais estável.

3. Mecanismo de parada móvel linear, capaz de ajustar dinamicamente a posição de parada, parar antecipadamente quando a tendência se inverte. E bloquear parte dos lucros, controlar eficazmente o risco.

4. As regras da estratégia são simples, claras, fáceis de entender e implementar, adequadas para transações quantitativas.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O DMI pode falhar em alguns mercados especiais. O DMI não se aplica a todos os mercados e pode gerar sinais errados quando a tendência não é clara.

2. O risco de que o preço das ações volte a subir e, depois de ultrapassar o ponto de parada, volte a cair. Há uma certa margem de segurança que pode reduzir esse risco.

3. Risco de configuração inadequada dos parâmetros ADX. Os parâmetros ADX afetam diretamente o resultado da escolha da estratégia, e a configuração de tamanho grande ou pequeno pode afetar o desempenho.

4. Como o método linear de travamento de perda é usado, há um risco de ser levemente travado em uma partida rápida. Nesse caso, os parâmetros de rastreamento de perda podem ser ajustados de acordo com as circunstâncias.

Pode-se reduzir ainda mais o risco por meio de ajustes de parâmetros, paralisia rigorosa e estrutura de procedimentos otimizados.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. O MACD, o KDJ e outros indicadores são usados como critérios auxiliares para melhorar a estabilidade da estratégia.

2. Teste diferentes métodos de perda, como perda de movimento de curva, perda de movimento de tempo, etc.

3. Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições, aumentando gradualmente as posições após a determinação da direção da tendência, aumentando a taxa de ganho.

4. A combinação de métodos como fator de alta frequência e aprendizado de máquina para otimizar dinamicamente os parâmetros do DMI e ADX torna as estratégias mais inteligentes.

5. Aumentar o módulo de controle de vento programado e usar métodos como o orçamento de risco para controlar rigorosamente a retirada máxima.

A colaboração, por meio de vários meios, pode efetivamente aumentar a eficiência, a estabilidade e a segurança da estratégia.

Resumir

A estratégia de operação geral lógica é clara e fácil de entender, o uso de indicadores DMI para determinar a direção da tendência do preço das ações, indicadores ADX auxiliar para determinar a intensidade da tendência, linear de parada de perda móvel de forma eficaz controlar o risco. O desempenho da estratégia é relativamente estável, mas ainda é necessário para evitar certos riscos.