Estratégia de negociação de rompimento de banda de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada no design do indicador de Bollinger Bands, fazendo mais quando o preço quebra o Bollinger Bands para o caminho, e fazendo a folga quando o preço quebra o Bollinger Bands para o caminho, pertencendo à estratégia de acompanhamento de tendências.
Princípio da estratégia
- Cálculo da trajetória média, superior e inferior da faixa de Bryn
- Quando o preço de fechamento se eleva, faça mais entrada
- Fazer uma entrada de curto prazo quando o preço de fechamento for abaixo da trajetória
- Condições de equilíbrio: equilibrar o cartão em branco ao romper o meio do trajeto
A estratégia julga o intervalo de oscilação do mercado e a direção da tendência através da faixa de Brin, e quando o preço quebra a faixa de Brin para o trajeto descendente, é considerado um sinal de reversão de tendência, com base neste sinal, a entrada faz mais curto prazo. Serve como parada perto do trajeto médio e sai da posição quando o trajeto médio é quebrado.
Análise de vantagens
- Utilizando o indicador de correia de Brin para avaliar tendências de mercado e resistência de suporte
- A probabilidade de se passar a faixa de Brin é maior na descida
- Regras claras de entrada e saída
Análise de Riscos
- O Brin corre o risco de um falso sinal de ruptura, que pode ser um choque de preços de curto prazo.
- O que é que é um “stop loss” para um grande negócio?
A solução para o risco:
- Tendências de julgamento em combinação com outros indicadores
- Ajustar parâmetros para expandir o alcance da faixa de Bryn
Direção de otimização
- Combinação de indicadores de tendência para evitar inversões desnecessárias
- Ajuste dinâmico dos parâmetros da faixa de Bryn, otimizando o tamanho dos parâmetros
Resumir
A estratégia determina a tendência do preço e a resistência de suporte através do indicador da faixa de Brin. O ponto de entrada é o ponto de ruptura abaixo da faixa de Brin e o ponto de parada é o meio da faixa de Brin. A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de implementar. Pode ser otimizada por ajustes de parâmetros ou combinações com outros indicadores, e é mais eficaz em situações de tendência.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FFFDBTC", overlay=true,initial_capital = 100,commission_type =strategy.commission.percent,commission_value= 0.15,default_qty_value = 100,default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=1972, title="From Year", minval=1972)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=2010)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// Definindo tamanho da posição
position_size = strategy.equity
// Definir parâmetros das Bandas de Bollinger
length = input.int(51, "Comprimento")
mult = input.float(1.1, "Multiplicador")
// Calcular as Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definir condições de entrada e saída
entrada_na_venda = low < lower
saida_da_venda = high > lower and strategy.position_size < 0
entrada_na_compra = high > upper
saida_da_compra = low < upper and strategy.position_size > 0
shortCondition = close[1] < lower[1] and close > lower and close < basis
longCondition = close[1] > upper[1] and close < upper and close > basis
// Entrar na posição longa se a condição longCondition for verdadeira
if ((entrada_na_compra) and window() )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
//saida da compra
if (saida_da_compra)
strategy.close("Buy")
//entrada na venda
if ((entrada_na_venda) and window() )
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//saida da venda
if (saida_da_venda)
strategy.close("Sell")
if ((longCondition) and window())
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Entrar na posição curta se a condição shortCondition for verdadeira
if ((shortCondition) and window())
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Definir a saída da posição
strategy.exit("Exit_Long", "Long", stop=ta.sma(close, length), when = close >= basis)
strategy.exit("Exit_Short", "Short", stop=ta.sma(close, length), when = close <= basis)
// Desenhar as Bandas de Bollinger no gráfico
plot(basis, "Média", color=#2962FF, linewidth=2)
plot(upper, "Upper", color=#BEBEBE, linewidth=2)
plot(lower, "Lower", color=#BEBEBE, linewidth=2)