Estratégia de acompanhamento de tendências com base em EMA e ATR, filtro RSI
Data de criação:
2024-02-29 14:44:10
última modificação:
2024-02-29 14:44:10
cópia:
3
Cliques:
751
ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências de linha longa baseada na linha média EMA e nos indicadores RSI e ATR. A estratégia usa o EMA rápido para formar um sinal de golden fork, combinado com o EMA de linha longa para determinar a direção da tendência, e usa o RSI e o ATR para filtrar a correlação, permitindo o acompanhamento da tendência de linha longa.
Princípio da estratégia
- Emagreça, emagreça, emagreça
- A EMA de 200 dias julga a tendência da linha longa e negocia apenas na direção da tendência
- O RSI baixou e ficou em branco.
- ATR para julgar e filtrar brechas falsas
Análise de vantagens
- Utilizando a combinação de EMAs rápidas para julgar a tendência
- A partir de agora, os investidores poderão usar o filtro EMA para evitar a negociação em contrapartida.
- RSI filtra áreas de sobrevenda para evitar alta e baixa
- Indicador ATR julgar a correção, filtrar oscilação de correção de falso avanço
Análise de Riscos
- Há um certo risco de não poder acompanhar a tendência ascendente durante a linha longa.
- Indicadores EMA são sensíveis ao ruído durante a correção e necessitam de filtragem de indicadores ATR
- As configurações dos parâmetros RSI e ATR precisam ser otimizadas para testes em diferentes variedades
Direção de otimização
- Os parâmetros do comprimento da EMA podem ser otimizados para encontrar combinações mais adequadas para diferentes variedades
- Os parâmetros RSI e ATR também podem ser otimizados para melhorar a capacidade de identificação de correções
- Pode considerar a adição de stop loss móvel, bloqueio de parte dos lucros, controle de risco
Resumir
A estratégia em geral é uma estratégia de acompanhamento de tendências de linha longa com a EMA como núcleo, além de ser auxiliada pela introdução de indicadores RSI e ATR para melhor identificar a direção da tendência e filtrar o ruído. Com a otimização dos parâmetros, a estratégia pode ser aplicada a mais variedades, obtendo bons resultados em ambientes de tendências de linha longa.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy with Trend Filter", overlay=true)
// Параметры EMA
shortEmaLength = input(20, title="Short EMA")
longEmaLength = input(50, title="Long EMA")
trendEmaLength = input(200, title="Trend EMA")
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
trendEma = ta.ema(close, trendEmaLength)
// Параметры RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Параметры ATR
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLength)
// Логика для сигналов покупки и продажи с фильтром по тренду
buySignal = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > trendEma
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close < trendEma
// Вход в сделки
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Выход из сделок на основе EMA пересечений
exitBuySignal = ta.crossunder(shortEma, longEma)
exitSellSignal = ta.crossover(shortEma, longEma)
if (exitBuySignal)
strategy.close("Buy")
if (exitSellSignal)
strategy.close("Sell")
// Визуализация EMA
plot(shortEma, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")
plot(trendEma, color=color.green, title="Trend EMA")
// Отдельная панель для RSI и его визуализация
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)
// Отдельная панель для ATR и его визуализация
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=2)