Estratégia de negociação a curto prazo baseada em bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-01 13:29:47
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Resumo

Esta estratégia usa o indicador Bollinger Bands para determinar sinais de negociação e definir níveis de stop profit/loss.

Estratégia lógica

A faixa média das Bandas de Bollinger é a média móvel simples de N-day do preço de fechamento. A faixa superior é a faixa média + K vezes o desvio padrão de N-day do preço de fechamento. A faixa inferior é a faixa média - K vezes o desvio padrão de N-day do preço de fechamento.

Análise das vantagens

Usar Bandas de Bollinger para determinar sinais de negociação pode capturar efetivamente as rupturas de preço.
Adotando a negociação de curto prazo, o ciclo de negociação é muito curto, o que permite mudar rapidamente de direção.
A posição de tamanho fixo e a definição de stop profit/loss gerem bem os riscos por transação.

Análise de riscos

As bandas de Bollinger são sensíveis à volatilidade do mercado.
A negociação de alta frequência pode reduzir significativamente a margem de lucro se as comissões forem relativamente elevadas.
A definição inadequada de stop profit/loss pode levar a um stop loss prematuro ou a perder lucros maiores.

Soluções:

Otimize os parâmetros para encontrar a melhor combinação.
Selecionar títulos com comissões mais baixas.
Otimizar os níveis de stop profit/loss através de backtesting.

Optimização

Combine com outros indicadores como padrões de linha K e MACD para filtrar sinais e melhorar a taxa de vitória.
Adicione mais tipos de take profit como trailing stop ou fechamento parcial para expandir o potencial de lucro.
Otimizar os parâmetros das Bandas de Bollinger e os níveis de stop profit/loss para encontrar a melhor combinação.

Conclusão

A lógica geral desta estratégia é clara. Usar Bandas de Bollinger para determinar sinais é eficaz. No entanto, alta frequência de negociação e espaço de lucro limitado por negociação. Recomenda-se combinar indicadores de tendência para filtrar sinais e otimizar parâmetros para melhorar o desempenho da estratégia.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")

// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)

// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = 1)
    
if (price_touches_basis_down)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, qty = 1)

// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0,5% (take profit) o 3% (stop loss)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
stop_loss = 0.03

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Compra", profit = close * (1 + target_profit))
    strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Compra", loss = close * (1 - stop_loss))

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Venta", profit = close * (1 - target_profit))
    strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Venta", loss = close * (1 + stop_loss))

// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

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