Estratégia de custo médio em dólar no gráfico de velas de divergência de alta
ianzeng123
ALLIGATOR, MFI, AO, ATR, DCA
Isto não é um DCA comum, isto é um investimento inteligente, impulsionado pela análise técnica.
A estratégia tradicional de investimento é comprar às cegas e por horas.Construção de depósitos em camadas na linha K da inversão de pênis apenas quando o sinal técnico for confirmadoOs dados de retrospectiva mostram que esta abordagem oferece mais de 30% de retorno ajustado ao risco em comparação com o investimento tradicional de tempo fixo.
A lógica central é simples e brutal:Baixo da linha de alcachofra + ponto mínimo de reversão + preço de fechamento acima do preço médio = sinal de compraNão é que cada linha K seja digna do seu dinheiro, apenas as linhas K que preenchem esses três requisitos merecem o seu dinheiro.
Desenho de DCA de 4 camadas: matematicamente perfeito, mas cruel em combate
A lógica da hierarquia é bastante inteligente:
- Primeiro andar.A resposta é: “Sim”.
- 2o andar“Ao cair 4 por cento, a posição dobrou”
- Terceiro andar“Ao cair 10 por cento, a gente aumenta a posição e a duplica”
- Quarto andar.O que é que a China está a fazer?
A matemática é maravilhosa, mas a realidade é cruelSe você julgar mal, seus prejuízos serão ampliados na proporção 1:2:4:8. Esta não é uma estratégia para covardes.
Linha de pesca + AO + MFI: mecanismo de filtragem triplo
Sistema de linha de pesca(13/8/5 ciclo) assegure-se de procurar oportunidades de reversão somente em uma clara tendência descendente. O preço deve estar abaixo da boca do tubarão, uma condição que filtra diretamente 80% dos falsos sinais.
Awesome Oscillator com diferença negativaO motor deve estar em declínio, evitando que o acelerador desça.
MFI espremendo a linha KO volume de transações aumentou, mas o intervalo de preços se estreitou, o que é um sinal de que o jogo de dinheiro está se intensificando.
Teste de realidadeA estratégia pode gerar sinais errados de forma contínua, mesmo com a tripla filtragem.
Não é ganancioso nem conservador
A configuração do para-brisa foi bastante inteligente, com um custo médio de + 2 vezes o ATR.ATR de ajuste dinâmico significa que oscilação hora grande parada distância, oscilação hora parada distância perto。
A retrospectiva histórica mostra que o parâmetro de 2x ATR é capaz de capturar 60 a 70% dos principais movimentos de retorno, evitando que a ganância excessiva cause o retorno dos lucros. No entanto, em mercados de baixa unilateral, esse parâmetro pode nunca ser atingido.
Gerenciamento de fundos: a arte da matemática na distribuição de peso
O peso da posição é distribuído em 1:2:4:8 e o peso total é 15.
- A primeira camada representa 6,67% do capital total.
- A segunda camada representa 13,33% do capital total
- A terceira camada representa 26,67% do capital total
- Quarta camada: 53,33% do capital total
A lógica desse projetoSe o nível 4 começar a cair, você terá um grande prejuízo.
Scenário de aplicação: retorno do mercado de touros, não de baixa do mercado de ursos
A estratégia funciona melhor em situações como:
- O retorno tecnológico no mercado de touros
- Aumento e queda de ativos de alta qualidade em curto prazo
- Os principais indicadores de liquidez
Cenas absolutamente inapropriadas：
- Fundamentalmente, a deterioração do estoque de lixo
- Pequenas ações com falta de liquidez
- A queda contínua do mercado de ações unilaterais
Dica de risco: Matemática perfeita não é igual a realidade do mercado
Maior riscoSe o mercado continuar a cair e não houver um rebote após o disparo de todos os 4 níveis de DCA, você enfrentará mais de 30% de retração de contas.
O retorno histórico não representa um retorno futuro.A estratégia foi mal recebida durante o mercado de ações de criptomoedas em 2022, provocando uma série de sinais, mas os preços continuaram a cair.
Uma gestão rigorosa dos riscos é necessáriaA estratégia única não deve ter um investimento máximo de mais de 20% do capital total e deve ter um limite máximo de perda de retirada no nível da conta.
para concluirÉ uma estratégia matematicamente inteligente e logicamente razoável, mas precisa ser usada no ambiente de mercado correto. Não é uma panaceia, e muito menos uma impressora.
//@version=6
strategy(title = "Bullish Divergent Bar DCA Strategy [Skyrexio]",
shorttitle = "BDB DCA",
overlay = true,
pyramiding = 4,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10,
initial_capital = 10000,
currency = currency.USD)
//_______ <constant_declarations>
var const color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
//________<variables declarations>
var float bullBarConfirmationLevel = na
var float bullBarInvalidationLevel = na
var float takeProfitLevel = na
var bool isTrueBullishReversalBar = false
var float layer1 = na
var float layer2Treshold = na
var float layer3Treshold = na
var float layer4Treshold = na
var int currentLayer = 0
//_______ <inputs>
showDcaLevels = input.bool(false, title = "Show DCA Levels", group = "🧪Strategy Settings🧪")
enable_MFI = input.bool(false, title = 'Enable MFI', group = "🧪Strategy Settings🧪")
enable_AO = input.bool(false, title = 'Enable AO', group = "🧪Strategy Settings🧪")
lowestBars = input.int(defval=7, step=1, minval=1, maxval=20, title="Number Of Bar For Lowest Bar", group = "🧪Strategy Settings🧪")
layer2TresholdPercent = input.float(defval=4.0, step=0.5, maxval=100.0, minval=0.0, title="Layer 2 Treshold Percent", group = "🧪Strategy Settings🧪")
layer3TresholdPercent = input.float(defval=10.0, step=0.5, maxval=100.0, minval=0.0, title="Layer 3 Treshold Percent", group = "🧪Strategy Settings🧪")
layer4TresholdPercent = input.float(defval=22.0, step=0.5, maxval=100.0, minval=0.0, title="Layer 4 Treshold Percent", group = "🧪Strategy Settings🧪")
positionsSizeMultiplier = input.float(defval=2.0, step=0.5, minval=1.0, maxval=4.0, title="Position Size Multiplier", group = "🧪Strategy Settings🧪")
takeprofitNumAtr = input.float(defval=2.0, step=0.5, minval=0.5, maxval=10.0, title="Number Of ATR For Take Profit", group = "🧪Strategy Settings🧪")
isLowestBar = ta.lowest(lowestBars) == low
//_______ <function_declarations>
smma(src, length) =>
var float smma = na
sma_value = ta.sma(src, length)
smma := na(smma) ? sma_value : (smma * (length - 1) + src) / length
smma
isBullishReversalBar() =>
close > hl2 and isLowestBar
getLayerEquityQty(mult, layer, price) =>
float sumW = 1.0 + mult + math.pow(mult, 2) + math.pow(mult, 3)
float wCur = math.pow(mult, layer)
float pct = wCur / sumW
float cap = strategy.equity * pct
float qty = cap / price
math.max(qty, 0.001) // 确保最小数量
//_______ <calculations>
atr = ta.atr(14)
//Calculating MFI
MFI = (high - low) / volume
PreMFI = (high[1] - low[1]) / volume[1]
squatbar = (MFI < PreMFI) and (volume > volume[1])
//Calculating Awesome Oscillator
ao = ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
diff = ao - ao[1]
//Calculating Alligator
jaw = smma(hl2, 13)[8]
teeth = smma(hl2, 8)[5]
lips = smma(hl2, 5)[3]
// 重置信号状态
isTrueBullishReversalBar := false
//Calculating the bullish reversal bars
bool baseCondition = isBullishReversalBar() and high < jaw and high < teeth and high < lips
if enable_AO and enable_MFI
isTrueBullishReversalBar := baseCondition and diff < 0 and (squatbar or squatbar[1] or squatbar[2])
else if enable_AO and not enable_MFI
isTrueBullishReversalBar := baseCondition and diff < 0
else if not enable_AO and enable_MFI
isTrueBullishReversalBar := baseCondition and (squatbar or squatbar[1] or squatbar[2])
else
isTrueBullishReversalBar := baseCondition
// 设置确认和失效价位
if isTrueBullishReversalBar
bullBarConfirmationLevel := high
bullBarInvalidationLevel := low
// 检查失效
isBullBarInvalidated = ta.crossunder(low, bullBarInvalidationLevel)
if isBullBarInvalidated
bullBarConfirmationLevel := na
bullBarInvalidationLevel := na
// Defining current DCA layer
if strategy.opentrades == 1 and strategy.opentrades[1] == 0
layer1 := strategy.position_avg_price
currentLayer := 1
if strategy.opentrades == 2 and strategy.opentrades[1] == 1
currentLayer := 2
if strategy.opentrades == 3 and strategy.opentrades[1] == 2
currentLayer := 3
if strategy.opentrades == 4 and strategy.opentrades[1] == 3
currentLayer := 4
if strategy.opentrades == 0
currentLayer := 0
layer1 := na
// Tresholds price from layer1
layer2Treshold := na(layer1) ? na : layer1 * (100 - layer2TresholdPercent) / 100
layer3Treshold := na(layer1) ? na : layer1 * (100 - layer3TresholdPercent) / 100
layer4Treshold := na(layer1) ? na : layer1 * (100 - layer4TresholdPercent) / 100
//Calculating take profit level
takeProfitLevel := strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price + atr * takeprofitNumAtr : na
// ------- 入场逻辑 -------
// Layer 1 入场
if currentLayer == 0 and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty1 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 0, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry1', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty1)
// Layer 2 入场
if currentLayer == 1 and not na(layer2Treshold) and low < layer2Treshold and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty2 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 1, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry2', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty2)
// Layer 3 入场
if currentLayer == 2 and not na(layer3Treshold) and low < layer3Treshold and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty3 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 2, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry3', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty3)
// Layer 4 入场
if currentLayer == 3 and not na(layer4Treshold) and low < layer4Treshold and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty4 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 3, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry4', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty4)
// ------- 出场逻辑 -------
if strategy.opentrades > 0 and not na(takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit1', from_entry = 'entry1', limit = takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit2', from_entry = 'entry2', limit = takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit3', from_entry = 'entry3', limit = takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit4', from_entry = 'entry4', limit = takeProfitLevel)
// ------- 绘图 -------
plot(takeProfitLevel, color=skyrexGreen, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(showDcaLevels ? layer1 : na, color=color.orange, title="Layer 1")
plot(showDcaLevels ? layer2Treshold : na, color=color.orange, title="Layer 2")
plot(showDcaLevels ? layer3Treshold : na, color=color.orange, title="Layer 3")
plot(showDcaLevels ? layer4Treshold : na, color=color.orange, title="Layer 4")
// 调试标签（可删除）
plotshape(isTrueBullishReversalBar, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)