Стратегия торговли с отклонениямиwww.fmz.com
Торговая система Aberration была изобретена Китом Фитченом в 1986 году. В 1993 году Кит Фитчен коммерциализировал систему в журнале Futures Truth. С момента ее выпуска система последовательно занимала одно из лучших мест в 1997, 2001 и 2005 годах. Система входит в десятку лучших в рейтинге производительности опубликованных торговых систем. Торговая система характеризуется одновременной торговлей на восьми различных сортах, включая зерно, мясо, металлы, энергетику, валюту, финансы и фондовые индексы фьючерсов. Торговая система Aberration часто торгует 3-4 раза в год и занимает позиции 60% времени, в среднем 60 дней за транзакцию.
Как он компенсирует убытки? Поскольку он торгует на нескольких несвязанных рынках одновременно, когда один вид теряет, другой может получать прибыль. В течение одного года всегда есть один или несколько разновидностей, которые могут приносить огромную прибыль. Эти большие прибыли компенсируют небольшие убытки на тех рынках, которые не имеют тенденции.
Дифференция оптической линии также основана на системе торговли линией Боллинджера, но торговая цель длиннее, чем система Bollinger robber, потому что она может использовать два раза канал стандартного отклонения, и не используется стоп-лосс, а сам индикатор канала используется для стоп-лосса.
Следующий код - это просто рамка вышеуказанных идей, вам нужно скорректировать детали для вашего торгового выбора.
Кодирование четкое и многоразовое. Отлаживание в режиме реального времени при прохождении интерактивной функции. Стабильная работа, идеальный дизайн деталей. Поддержка нескольких торговых сортов одновременно, может контролировать сумму торговой позиции отдельно. Автоматически возобновляет прогресс на основе положения при перезагрузке. С модулем управления рисками, в режиме реального времени отображает ситуацию риска, состояние стоп-лосса.
Если вы не хотите арендовать сервер, вы можете использовать свой собственный компьютер или Raspberry Pi на любой машине с Windows, Linux или Mac.
function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) {
var self = {}
self.q = q
self.e = e
self.symbol = symbol
self.upTrack = 0
self.middleTrack = 0
self.downTrack = 0
self.nPeriod = period
self.upRatio = upRatio
self.downRatio = downRatio
self.opAmount = opAmount
self.marketPosition = 0
self.lastErrMsg = ''
self.lastErrTime = ''
self.lastBar = {
Time: 0,
Open: 0,
High: 0,
Low: 0,
Close: 0,
Volume: 0
}
self.symbolDetail = null
self.lastBarTime = 0
self.tradeCount = 0
self.isBusy = false
self.setLastError = function(errMsg) {
self.lastErrMsg = errMsg
self.lastErrTime = errMsg.length > 0 ? _D() : ''
}
self.getStatus = function() {
return [self.symbol, self.opAmount, self.upTrack, self.downTrack, self.middleTrack, _N(self.lastBar.Close), (self.marketPosition == 0 ? "--" : (self.marketPosition > 0 ?
"Long#ff0000" : "short#0000ff")), self.tradeCount, self.lastErrMsg, self.lastErrTime]
}
self.getMarket = function() {
return [self.symbol, _D(self.lastBarTime), _N(self.lastBar.Open), _N(self.lastBar.High), _N(self.lastBar.Low), _N(self.lastBar.Close), self.lastBar.Volume]
}
self.restore = function(positions) {
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == self.symbol) {
self.marketPosition += positions[i].Amount * ((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) ? 1 : -1)
}
}
if (self.marketPosition !== 0) {
self.tradeCount++
Log("restore", self.symbol, "Current position is", self.marketPosition)
}
}
self.poll = function() {
if (self.isBusy) {
return false
}
if (!$.IsTrading(self.symbol)) {
self.setLastError("Not in trading hours")
return false
}
if (!self.e.IO("status")) {
self.setLastError("Unconnected exchange")
return false
}
var detail = self.e.SetContractType(self.symbol)
if (!detail) {
self.setLastError("Switching contract failed")
return false
}
if (!self.symbolDetail) {
self.symbolDetail = detail
Log("contract", detail.InstrumentName.replace(/\s+/g, ""), ", Strategy first time to open a position:", self.opAmount, "hand, one hand", detail.VolumeMultiple, "unit, Maximum order quantity",
detail.MaxLimitOrderVolume, "Margin rate:", detail.LongMarginRatio.toFixed(4), detail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "Delivery date", detail.StartDelivDate);
}
var records = self.e.GetRecords()
if (!records || records.length == 0) {
self.setLastError("Failed to get the bar line")
return false
}
var bar = records[records.length - 1]
self.lastBar = bar
if (records.length <= self.nPeriod) {
self.setLastError("The length of the bar line is not enough")
return false
}
if (self.lastBarTime < bar.Time) {
var sum = 0
var pos = records.length - self.nPeriod - 1
for (var i = pos; i < records.length - 1; i++) {
sum += records[i].Close
}
var avg = sum / self.nPeriod
var std = 0
for (i = pos; i < records.length - 1; i++) {
std += Math.pow(records[i].Close - avg, 2)
}
std = Math.sqrt(std / self.nPeriod)
self.upTrack = _N(avg + (self.upRatio * std))
self.downTrack = _N(avg - (self.downRatio * std))
self.middleTrack = _N(avg)
self.lastBarTime = bar.Time
}
var msg
var act = ""
if (self.marketPosition == 0) {
if (bar.Close > self.upTrack) {
msg = 'Buying Long trigger price: ' + bar.Close + ' Upper rail:' + self.upTrack;
act = "buy"
} else if (bar.Close < self.downTrack) {
msg = 'Selling short trigger price: ' + bar.Close + ' lower rail:' + self.downTrack;
act = "sell"
}
} else {
if (self.marketPosition < 0 && bar.Close > self.middleTrack) {
msg = 'close the short position trigger price: ' + bar.Close + ' close position line:' + self.middleTrack;
act = "closesell"
} else if (self.marketPosition > 0 && bar.Close < self.middleTrack) {
msg = 'close the long position trigger price: ' + bar.Close + ' close position line:' + self.middleTrack;
act = "closebuy"
}
}
if (act == "") {
return true
}
Log(self.symbol + ', ' + msg + (NotifyWX ? '@' : ''))
self.isBusy = true
self.tradeCount += 1
if (self.lastErrMsg != '') {
self.setLastError('')
}
self.q.pushTask(self.e, self.symbol, act, self.opAmount, function(task, ret) {
self.isBusy = false
if (!ret) {
return
}
if (task.action == "buy") {
self.marketPosition = 1
} else if (task.action == "sell") {
self.marketPosition = -1
} else {
self.marketPosition = 0
}
})
}
return self
}
function main() {
if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
throw "Only support traditional commodity futures(CTP)"
}
SetErrorFilter("login|ready|initialization")
LogStatus("Ready...")
if (Reset) {
LogProfitReset()
LogReset()
}
// Ref: https://www.fmz.com/bbs-topic/362
if (typeof(exchange.IO("mode", 0)) == 'number') {
Log("Switching the market mode successfully")
}
LogStatus("Waiting to connect with the futures dealer server..")
while (!exchange.IO("status")) {
Sleep(500)
}
LogStatus("Get asset information")
var tblRuntime = {
type: 'table',
title: 'Trading Information',
cols: ['Variety', 'Each open position volume', 'upper rail', 'lower rail', 'middle rail', 'last transaction price', 'position', 'transaction count', 'last error', 'error time'],
rows: []
};
var tblMarket = {
type: 'table',
title: 'Quote information',
cols: ['Variety', 'current cycle', 'opening', 'highest', 'lowest', 'last transaction price', 'volume'],
rows: []
};
var tblPosition = {
type: 'table',
title: 'Position information',
cols: ['Variety', 'leverage', 'direction', 'average price', 'quantity', 'holding profit and loss'],
rows: []
};
var positions = _C(exchange.GetPosition)
if (positions.length > 0 && !AutoRestore) {
throw "There can be no positions when the program starts, but you can check the automatic recovery for automatic identification!"
}
var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
if (positions.length > 0) {
initAccount.Balance += detail['CurrMargin']
}
var initNetAsset = detail['CurrMargin'] + detail['Available']
var initAccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "Initial funding")
if (initAccountTbl.rows.length == 0) {
initAccountTbl.rows = [
['Balance', 'Available margin', initAccount.Balance],
['FrozenBalance', 'Frozen funds', initAccount.FrozenBalance]
]
}
var nowAcccount = initAccount
var nowAcccountTbl = initAccountTbl
var symbols = Symbols.replace(/\s+/g, "").split(',')
var pollers = []
var prePosUpdate = 0
var suffix = ""
var needUpdate = false
var holdProfit = 0
function updateAccount(acc) {
nowAcccount = acc
nowAcccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "Current funds")
if (nowAcccountTbl.rows.length == 0) {
nowAcccountTbl.rows = [
['Balance', 'Available margin', nowAcccount.Balance],
['FrozenBalance', 'Frozen funds', nowAcccount.FrozenBalance]
]
}
}
var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) {
needUpdate = true
Log(task.desc, ret ? "success" : "fail")
var account = task.e.GetAccount()
if (account) {
updateAccount(account)
}
})
_.each(symbols, function(symbol) {
var pair = symbol.split(':')
pollers.push(Aberration(q, exchange, pair[0], NPeriod, Ks, Kx, (pair.length == 1 ? AmountOP : parseInt(pair[1]))))
})
if (positions.length > 0 && AutoRestore) {
_.each(pollers, function(poll) {
poll.restore(positions)
})
}
var isFirst = true
while (true) {
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
var js = cmd.split(':', 2)[1]
Log("Execution debug code:", js)
try {
eval(js)
} catch (e) {
Log("Exception", e)
}
}
tblRuntime.rows = []
tblMarket.rows = []
var marketAlive = false
_.each(pollers, function(poll) {
if (poll.poll()) {
marketAlive = true
}
tblRuntime.rows.push(poll.getStatus())
tblMarket.rows.push(poll.getMarket())
})
q.poll()
Sleep(LoopInterval * 1000)
if ((!exchange.IO("status")) || (!marketAlive)) {
if (isFirst) {
LogStatus("Waiting for the market open...", _D())
}
continue
}
isFirst = false
var now = new Date().getTime()
if (marketAlive && (now - prePosUpdate > 30000 || needUpdate)) {
var pos = exchange.GetPosition()
if (pos) {
holdProfit = 0
prePosUpdate = now
tblPosition.rows = []
for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
tblPosition.rows.push([pos[i].ContractType, pos[i].MarginLevel, ((pos[i].Type == PD_LONG || pos[i].Type == PD_LONG_YD) ? 'long#ff0000' : 'short#0000ff'),
pos[i].Price, pos[i].Amount, _N(pos[i].Profit)])
holdProfit += pos[i].Profit
}
if (pos.length == 0 && needUpdate) {
LogProfit(_N(nowAcccount.Balance - initAccount.Balance, 4), nowAcccount)
}
}
needUpdate = false
if (RCMode) {
var account = exchange.GetAccount()
if (account) {
updateAccount(account)
var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
var netAsset = detail['PositionProfit'] + detail['CurrMargin'] + detail['Available']
var risk = detail['CurrMargin'] / (detail['CurrMargin'] + detail['Available'] + detail['PositionProfit'])
suffix = ", Initial net worth of the account: " + _N(initNetAsset, 2) + " , risk control minimum net value requirement" + MinNetAsset + " , Current account equity: " + _N(netAsset, 2) +
", Profit and loss: " + _N(netAsset - initNetAsset, 3) + " yuan, risk: " + ((risk * 100).toFixed(3)) + "% #ff0000"
if (netAsset < MinNetAsset) {
Log("The risk control module triggers, stops running and closes all positions, the current net value is ", netAsset, ", Require less than the minimum net value:", MinNetAsset)
if (RCCoverAll) {
Log("Start to close all positions")
$.NewPositionManager().CoverAll()
}
throw "Stop running"
}
}
}
}
LogStatus('`' + JSON.stringify([tblRuntime, tblPosition, tblMarket, initAccountTbl, nowAcccountTbl]) + '`\nLast price update: ' + _D() +
', Last update of position: ' + _D(prePosUpdate) + '\nCurrent holding position total profit and loss: ' + _N(holdProfit, 3) + suffix)
}
}
Маленькие мечтыОтличная работа.