Анализ исходного кода стратегии "Операция хаоса"

График первичного Лоренса

Преамбула

Термин хаос первоначально относится к описанию хаотического состояния Вселенной. Идея заключается в том, что результат неизбежен, но поскольку существующие знания не могут рассчитать результат, поскольку сам расчет изменяет результат, максимальный или минимальный результат может появиться в конце, и нет необходимости.

Это очень похоже на торговый рынок, где участники меняют рынок, когда они анализируют рынок и вводят его в действие. Рынок имеет вечную изменчивость. Когда участники понимают новую форму рынка, рынок также знает, что он признан участниками, и происходит мутация.

И он будет иметь тенденцию мутировать в направлении, неизвестном участникам. У него достаточно интеллекта, чтобы помешать участникам улавливать его меняющиеся законы. То есть, рынок не стабилен, и прошлое понимание рынка не может представлять будущее.

Что такое "операция Хаос"?

Метод Chaos operation представляет собой полный набор инвестиционных идей, торговых стратегий и сигналов входа и выхода, изобретенный Биллом Уильямсом.

В настоящее время многие инвесторы в мире используют метод Chaos operation для участия в торговле на рынке.Поскольку криптовалютный финансовый рынок является новым рынком по сравнению с традиционным финансовым рынком, а теория хаоса также является относительно новой идеей тренда на этом рынке, мало кто изучает методы Chaos operation на рынке криптовалют.

Поскольку метод Chaos operation является очень универсальной торговой стратегией, он может быть применен практически во всех сферах финансовых инвестиций, включая акции, облигации, фьючерсы, иностранную валюту и цифровую валюту.

Архитектура хаотического алгоритма

Как следует из названия, теоретической основой "операции хаоса" является теория хаоса, предложенная метеорологом Эдвардом Лоренцем и являющаяся одним из величайших научных открытий конца 20-го века.

Билл Уильямс творчески применил теорию хаоса в области финансовых инвестиций и в сочетании с фрактальной геометрией, нелинейной динамикой и другими дисциплинами создал серию очень эффективных индикаторов технического анализа.

Весь метод "операции хаоса" состоит из пяти измерений (технических показателей):

Линия аллигатора

Фрактал

Импульс

Ускорение

Линия баланса

Линия аллигатораЛиния аллигатора (выше) представляет собой набор сбалансированных линий, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику. Суть заключается в расширении экспоненциально взвешенной скользящей средней, которая является одним из видов скользящих средних линий, но метод расчета немного сложнее обычной скользящей средней.

//Parameter 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
//Define price midline
HL:=(H+L)/2;
 
//Alligator line
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);//lip kiss
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);//Tooth
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);//crotch

Сначала определите среднюю линию цены, которая представляет собой среднее значение между самой высокой ценой и самой низкой ценой. Для lip kiss, что означает, что средний цикл средней линии снова усредняется. Для tooth, что означает, что средний цикл средней линии снова усредняется. и для crotch, что означает, что средний цикл средней линии снова усредняется.

Фрактальный

Фрактал (сверху) открывает ладонь спереди, с пальцем, обращенным вверх, средний палец является верхним фракталом, мизинце и перстень слева, а указательный палец и большой палец справа представляют собой линию K, которые не достигли новой высокой цены.

//fractal
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);

Если недавний верхний фрактал был прорывом, и восстановление цены не падает ниже ближайшего нижнего фрактала, можно в основном судить о том, что рынок может перейти от медведя к быку, и наоборот.

Логика стратегии

Эта стратегия основана на комбинации линий Аллигатора и фрактальных индикаторов теории хаоса.

//opening Long position: If currently there is no long position, and the closing price rises above the upper fractal, and the upper fractal is above the the Alligator line.
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
//opening Short position: If currently there is no short position, and the closing price falls below the lower fractal, and the lower fractal is below the the Alligator line.
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
//closing Long position: If the closing price falls below the the Alligator chin.
C<Y,SP(BKVOL);
//closing Short position: If the closing price rises above the the Alligator chin.
C>Y,BP(SKVOL);

Открытие длинной позиции: если в настоящее время длинной позиции нет, а цена закрытия поднимается выше верхней фрактали, а верхняя фрактали выше линии Аллигатора.

Открытие короткой позиции: если в настоящее время нет короткой позиции, а цена закрытия падает ниже нижней фрактали, а нижняя фракталь находится ниже линии Аллигатора.

Закрытие длинной позиции: если цена закрытия упадет ниже цены "Аллигатора".

Закрытие короткой позиции: если цена закрытия поднимается выше уровня Alligator chin.

Источник стратегии

(*backtest
start: 2018-11-13 00:00:00
end: 2018-12-13 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Huobi","currency":"BTC_USDT","balance":10000,"stocks":3}]
*)
 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
HL:=(H+L)/2;
 
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);
 
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);
 
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
C<Y,SP(BKVOL);
C>Y,BP(SKVOL);
here is the strategy source link, you can open the link and run it directly:

Https://www.fmz.com/strategy/129077

Обратный тест

Для того, чтобы приблизить обратное тестирование к реальной рыночной среде, комиссионный сбор устанавливается в 2 раза выше биржевого стандарта, а цена открытия и закрытия позиций добавляется к скольжению в 2 пипса.houbi.comФьючерсы BTC_USDT.

Подводя итог

Подводя итог, суть метода Chaos operation заключается в том, чтобы найти поворотный момент, не заботясь о том, как развивается рынок, и не нужно беспокоиться о истинных и ложных прорывах. Если он прорвется через фракталь, порядок войдет сразу. Это также первоначальное намерение этой статьи. Никогда не пытайтесь предсказывать рынок, но будьте наблюдателем и последователем.