4 общие стратегии активной торговли

Активная торговля - это акт покупки и продажи ценных бумаг на основе краткосрочных движений, чтобы извлечь выгоду из ценовых движений на краткосрочном графике акций.

Стратегия покупки и хранения использует менталитет, который предполагает, что движения цен в долгосрочной перспективе будут перевешивать движения цен в краткосрочной перспективе, и, как таковые, краткосрочные движения должны быть проигнорированы.

Существуют различные методы, используемые для реализации активной торговой стратегии, каждый из которых имеет соответствующую рыночную среду и риски, присущие стратегии.

Вот четыре наиболее распространенных стратегии активной торговли и встроенные затраты на каждую стратегию.

1. Дневная торговля Дневная торговля - это, пожалуй, самый известный активный торговый стиль. Она часто считается псевдонимом для самой активной торговли. Дневная торговля, как следует из ее названия, - это метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного дня. Позиции закрываются в тот же день, когда они принимаются, и ни одна позиция не удерживается в течение ночи.

2. Торговля позициями Некоторые на самом деле считают, что торговля позициями - это стратегия покупки и хранения, а не активная торговля. Тем не менее, торговля позициями, когда она выполняется продвинутым трейдером, может быть формой активной торговли.

Трендовые трейдеры ищут последовательные более высокие максимумы или более низкие максимумы, чтобы определить тренд ценной бумаги. Прыгая и еду на волне, трендовые трейдеры стремятся извлечь выгоду как из подъема, так и из падения движений рынка. Трендовые трейдеры ищут направление рынка, но они не пытаются прогнозировать какие-либо уровни цен.

3. Свинговая торговля Когда тренд нарушается, свинг-трейдеры обычно вступают в игру. В конце тренда, как правило, наблюдается некоторая волатильность цен, поскольку новый тренд пытается установить себя.

Эти торговые правила или алгоритмы предназначены для определения времени покупки и продажи ценной бумаги. Хотя алгоритм свинговой торговли не должен быть точным и предсказывать пик или долину движения цены, ему нужен рынок, который движется в том или ином направлении.

4. Скальпинг Скалпинг - одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. Он включает в себя эксплуатацию различных ценовых разрывов, вызванных спредами bid-ask и потоками заказов. Стратегия обычно работает путем распространения или покупки по цене bid и продажи по цене ask, чтобы получить разницу между двумя ценовыми точками.

Кроме того, скальпер не пытается использовать большие движения или перемещать большие объемы. Скорее, он пытается воспользоваться небольшими движениями, которые происходят часто, и перемещать меньшие объемы чаще. Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы ищут более ликвидные рынки, чтобы увеличить частоту своих сделок.

Затраты, связанные с торговыми стратегиями Существует причина, по которой активные торговые стратегии когда-то использовались только профессиональными трейдерами. Наличие собственного брокерского дома не только снижает затраты, связанные с высокочастотным трейдингом, но и обеспечивает лучшее исполнение торговли. Более низкие комиссии и лучшее исполнение являются двумя элементами, которые улучшают потенциал прибыли стратегий. Для успешной реализации этих стратегий обычно требуются значительные покупки оборудования и программного обеспечения. В дополнение к данным рынка в режиме реального времени эти затраты делают активную торговлю несколько запретительной для отдельного трейдера, хотя и не совсем недостижимой.