0
Follow
0
Followers
Господа, я столкнулся с ошибкой при оптимизации параметров в обратном измерении?*10 = 100 комбинаций, каждый раз, когда мы переходим к второй или третьей группе параметров, результаты оптимизации начинают быть такими же, как и в предыдущей группе параметров, но на самом деле результаты не должны быть такими же, как в предыдущей группе параметров.
Related Recommendations
Get Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization5.4 Why do we need an off-sample test5.3 How to read the strategy backtest performance report
Comment
All comments (8)
你可以把这两个参数的乘积, 做为LogProfit的参数，这样回测结果就能看出来, 是不是真的有这个BUG, 我刚用了只有两个参数的策略进行优化, 打印的结果是符合排列的.
LogProfit(A*B)
7 years ago
在确定是不是 BUG 之前，可以进一步判断
您可以把 两次 回测的参数 单独测试，即 不用参数调优，单独测试。
对比两个测试的 详细交易记录，看看是不是 出了什么问题。
根据以往经验，可能是你回测中出现了什么错误导致的。
7 years ago
- 1