Краткое обсуждение коэффициента выигрышей и соотношения прибыли и убытков

Читательница: В августе 206 года до н. э. и в начале 202 года до н. э. между двумя крупными группировками хань и югуньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюньюнью Почему мы говорим об этом? На финансовых рынках никто не может всегда быть в состоянии победы, и никто не говорит, что он врожденный злейший придатчик, будь то Баффетт, бог стоимостных инвестиций, или финансовый гигант Сорос, все их легендарные люди терпели неудачи, но до сих пор они были на вершине отрасли.

Почему?

Я не могу сказать, что это было не очень хорошо.

Но есть и два типа выигрыша: один - как в “Коньбоне”, хотя и проигрывает много раз, но выигрывает особенно много раз, а другой - выигрывает много раз, иногда проигрывает и проигрывает не так много, но в конечном итоге все равно выигрывает. Важным моментом здесь является коэффициент выигрыша и убытка в сделке, сегодня поговорим о коэффициенте выигрыша и убытка.

• ### Я не знаю, как это сделать.

В любой сделке всегда была одна цель: получить прибыль.

Как же тогда получать прибыль?

1. Повышение шансов на успех

2. Постоянно увеличивать свою прибыльность.

• Уровень побед

  Выигрышная коэффициент = выигрышная серия ÷ общая серия транзакций x 100%

  Что касается шансов на выигрыш, я уверен, что вы не сомневаетесь, что я хочу, чтобы каждая моя сделка приносила прибыль, при условии, что прибыль и убыток составляют 1:1, и чем выше мой шанс на выигрыш, тем больше я получаю в результате.

  Нет, есть еще одна вещь, которая называется убыточность. Каждый раз, когда я зарабатываю деньги на форекс, они всегда меняются, может быть, я выиграл 50 на этот раз, 60 на следующий раз и 100 на следующий раз.

• По сравнению с прошлыми годами:

  Что такое доходность?

  Коэффициент прибыли и убытка = средняя сумма выигрыша / средняя сумма проигрыша.

  Вот пример: ((без учета стоимости сделки))

  Предположим, что трейдер в течение года совершал следующие сделки:

  Общее количество посещений 305

  Всего выигрышей 91,5 (один раз - не выиграл и не проиграл)

  Все вводы 213,5 раз

  Средняя сумма выигрыша 35 (выигрыш = выигрыш, проигрыш = убыток)

  Средняя сумма убытков 8.15

  Общая сумма выигрышей и убытков = все выигрыши * средняя сумма выигрышей - все убытки * средняя сумма убытков = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  Коэффициент выигрыша = все выигрыши / общее количество выигрышей * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  Соотношение прибыли и убытка = средняя сумма выигрыша / средняя сумма убытка = 35 / 8.15 = 4.3

  Очевидно, что у этого трейдера только 30% шансов на победу, но его общая потеря остается прибыльной, потому что он проигрывает больше.

  Давайте посмотрим на другой пример:

  Общее количество раз остается неизменным, количество выигрышей и проигрышей корректируется, средняя сумма выигрышей и средняя сумма проигрышей корректируется.

  Общее количество посещений 305

  Все выигрыши 213,5 раз

  Все вводы 91,5 раз

  Средняя сумма выигрыша 8.15 (выигрыш = выигрыш, проигрыш = убыток)

  Средняя сумма потерь 35

  Общая сумма выигрышей и убытков = все выигрыши * средняя сумма выигрышей - все убытки * средняя сумма убытков = 213,5 * 8,15 - 91,5 * 35 = -1460

  Коэффициент выигрыша = все выигрыши / общее количество выигрышей * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70 %

  Уровень прибыли и убытка = средняя сумма выигрыша / средняя сумма убытка = 8.15 / 35 = 0.23

  Вы можете увидеть, что даже если выиграете до 70%, если у вас небольшое соотношение прибыли и убытка, то в конечном итоге вы проиграете.

• Какие коэффициенты выигрыша и проигрыша нужны, чтобы выиграть?

  Какие коэффициенты выигрыша и убытка нужны, чтобы получить прибыль?

  Высокий коэффициент выигрыша может быть немного ниже 1, но не слишком низким, или выиграть.

  Высокий коэффициент выигрыша может быть чуть ниже 50, но не слишком низким, или выиграть.

  Конечно, есть и конечная цель.

  Это означает, что средняя сумма выигрыша больше, чем средняя сумма проигрыша, а также, что количество выигрышей больше, чем количество проигрышей.

• Почему в реальном трейдинге нужно учитывать прибыльность и убыточность?

  В реальной торговле выигрышная ставка - это очень важная вещь, но нельзя игнорировать вопрос о том, почему мы все больше и больше уделяем внимание прибыли и убыткам.

  Каждый раз, когда инвестор совершает одну сделку, он получает скидку в размере одного просроченного платежа. С точки зрения спекуляции, даже если вероятность выигрыша составляет 50%, 5 из 10 сделок являются прибыльными, 5 сделок являются убыточными, а убыточный коэффициент составляет 1:1, то, когда торги возобновляются, инвестиционные средства всегда находятся в игре с уменьшением суммы.

  Для того, чтобы оставаться в неизменном финансовом рынке, нужно много работать над двумя вещами: повысить вероятность получения прибыли, а также найти подходящий коэффициент прибыли и убытка.

  В общих условиях инвесторы считают, что более разумным вариантом является соотношение прибыли/убытков в размере 2:1 или 3:1. Если соотношение прибыли/убытков в размере 2:1 (например, 50 пунктов прибыли, 25 пунктов убытка), то это означает, что каждая прибыль может понести 2 потери (на каждую прибыль в размере 50 пунктов можно понести два потери в размере 25).

  В этом случае, если выигрышная ставка сохраняется на уровне 33%, то есть в среднем выигрыш составляет 1 цент на каждые 3 сделки, то можно сделать долгосрочный залог; если выигрышная ставка может быть повышена до 33%, то можно достичь долгосрочной прибыли.

  Разумеется, рентабельность - это отсталый показатель, пока вы не сделаете много сделок, и вы не подсчитаете, какая у вас рентабельность. Только тогда вы узнаете, какая у вас рентабельность.

• 【TIPS】

  1: своевременная остановка убытков, ограничение риска в небольших пределах

  Второе: увеличьте прибыль

  3: Придерживайтесь использования фиксированного процента от текущего общего капитала (например, от 3% до 5%) для контроля убытков

  4: Придерживайтесь использования фиксированного процента (например, 9%) от текущего общего капитала для получения значительной прибыли, прибыль и убыток могут варьироваться в зависимости от человека.

  (В статье содержатся личные мнения, если есть недостатки, пожалуйста, оставьте свои комментарии и добавьте что-то новое).

• Однодневная система торговли с высокой доходностью, низкой частотой и высокой доходностью

• Высокая победа - это не выигрыш?

Для начала нужно исправить распространенное заблуждение среди бывших трейдеров о том, что высокая вероятность выигрыша не означает прибыль?!

Но вопрос в том, почему высокая выигрышная система обязательно должна быть при условии, что она не имеет стоп-лосса или большого стоп-лосса? Конечно, в мире не существует такой торговой системы, которая была бы вполне удовлетворительной, и чтобы получить высокую выигрышную систему, необходимо пожертвовать прибыльностью и частотой торгов.

Предположим, что система с 67%-ной вероятностью успеха ((в моем долгосрочном расчете это является базовой вероятностью успеха системы с успешным внутридневным трейдингом, плюс последующие корректировки и фильтрации, которая может быть повышена на 10% вверх и вниз), по личному опыту, оптимальный коэффициент прибыли и убытка для соответствующей высокой вероятности успеха составляет 1: 1, для нормальной частоты торгов обычно составляет около 10 сделок в месяц ((в простом расчете, записывая 9 сделок), в таком случае, 3 сделок в месяц, то есть 2 успеха, 6 успехов в месяц, 3 неудач, то есть стабильный общий доход в месяц 75 сделок в соответствии с 25-точковым стандартом стоп-лосса.

Знаете что? В управлении капиталом, управление позицией предполагает балансирование разумной прибыли!

Это вторая ошибка, которую я хочу исправить: многие люди торгуют очень легкими позициями или очень маленькими суммами в течение многих лет, и после того, как они получают постоянную прибыль в течение некоторого времени, или, наконец, начинают получать прибыль, они считают, что они сделали это и добились успеха.

Но на самом деле? сделки, которые игнорируют доходность капитала, все равно провалы, даже если вы в конечном итоге получаете прибыль. 20% годовых доходов - это неплохо! но если вы вложили 1000 долларов, даже если ваша система стабилизировалась, чтобы достичь 150 000 долларов (около 1 миллиона юаней) потребуется 28 лет, спросите, сколько вам было тогда лет? тогда вы обязательно скажете, что я могу найти деньги для себя, не шутите, какой богатый человек с мозгом, который будет смотреть на ваш торговый счет в 1000 долларов, сделает вам большую сумму?

Поэтому трейдеры с небольшим капиталом должны стремиться к высоким ставкам на рычаг, иначе все, что вы делаете, будет бессмысленным! Трейдеры с небольшим капиталом трудны, легкий способ торговли не приводит к высоким ставкам на рычаг, а для достижения высокой ставки на рычаг нужно найти уникальный способ торговли, а также взять на себя огромный риск на рычаг, чтобы получить высокую ставку на рычаг, что делает переоформление единственным способом для трейдера с небольшим капиталом получить первую бочку денег!

Хотя нет единого стандарта, но если в среднем 10% дохода в месяц является стандартом для однодневных сделок, то годовой процент прибыли составляет 120%, то прибыль за более чем 6 лет может превышать 150 000 долларов США (около 1 миллиона юаней), и это должно считаться разумным стандартом.

Сравнение с традиционными классическими торговыми моделями с высокой прибыльностью, низкой выигрышной долей и средней частотой, в соответствии с стандартной моделью с прибыльностью 3: 1, выигрышная доля должна сохраняться на уровне более 33% (три удачных и одна удачная сделка) для сохранения основного капитала;

В реальном дневном трейдинге стоп-потери в 25 пунктов уже являются более низкими требованиями, чтобы избежать беспорядочного колебания рынка, и некоторые друзья пытаются достичь высокой убыточной доли с помощью более низких стоп-порогов, например, стоп-порогов в 10 пунктов, но такие стоп-пороги действительно легко поглощаются рынком, поэтому они не приемлемы.

Тогда кто-то скажет, что я могу выбрать пример с высокой выигрышной вероятностью, легко торговать, разве это не чушь, можно добиться высокой выигрышной вероятности при стандартном стоп-лосте, зачем делать это? Единственная возможность заключается в том, что ваша торговая система не является зрелой, стабильной, даже не проверенной, не имеет уверенности!

Традиционная классическая модель торговли с высоким коэффициентом прибыли и убытков, низкой выигрышной долей и средней частотой, для средней частоты 1 биткойн в день является более разумным, тогда, рассчитывая на 21 биткойн в месяц, в течение месяца нужно потерпеть 14 потерь и убытков, успешных только 7, но на самом деле это невозможно, потому что прибыль будет ограничена средними колебаниями и влиянием длительного шума и беспорядочных колебаний рынка. В конце концов, шансов на достижение 75 пунктов прибыли в короткий срок очень мало.

В моей системе с высоким убытком, средней частотой и низкой выигрышной вероятностью в течение суток, потому что шансы на достижение стандартного убытка были слишком малы, даже если бы я остановил большинство сделок, которые должны были достичь стандартного убытка, в результате, доходность капитала оставалась равной в течение нескольких месяцев.

Я также хотел бы подчеркнуть, что наибольшим препятствием в торговых моделях с легким, высоким коэффициентом прибыли и убытков, с низким коэффициентом прибыли и средней частотой торговли в течение дня является то, что очень трудно поддерживать эмоциональную стабильность в течение длительного периода хранения позиций (для достижения высокого коэффициента прибыли и убытков, большинству из них требуется очень длительное время хранения позиций, поэтому эмоциональные колебания в процессе хранения позиций могут сделать их очень нестабильными).

Модель внутридневных торговых систем с высокой доходностью, низкой частотой и высокой прибыльностью, низкая ожидаемая прибыль сокращает время удержания позиции, прибыль легко достижима, низкая частота помогает сосредоточить внимание, высокая прибыльность помогает повысить доверие к торговле, и, наконец, высокая доходность может увеличить реальную прибыль, из-за наличия низких фиксированных стоп-убытков, что позволяет контролировать риск, что делает прибыль более стабильной.

Аналогично 50000 долларов США, легкая позиция по 25 пунктам убытка не более 2% от капитала, можно открыть позицию в 4 евро-долларов, тяжелая позиция по 25 пунктам убытка не более 12% от капитала, можно открыть позицию в 24 евро-долларов; не говоря о серьезных препятствиях в легкой позиции в течение дня, по 21 пунктам в месяц, выигрыш 33%, убыток 3: 1, и в результате месячная прибыль составляет 14%. Что, если выигрыш ниже, чем 33%? Что если средний убыток не достигает 3: 1?

Это реальная проблема, в реальных условиях, высокая прибыль-убыток модели системы торговли в течение дня, обычно выигрыш должен быть ниже 33%, теоретический средний прибыль-убыток должен быть ниже 3: 1, но прибыль-убыток реальной торговли может быть повышен с помощью опыта до 3: 1, но повышение не прибыль, а снижение средних убытков.

Таким образом, в сложных условиях, ежемесячная прибыль может сохранять прибыль около 5% - это уже очень значительный результат, спросите у тех, кто не может найти успешных в течение дня легких торговцев.

В то же время, в течение суток вкладные сделки, прибыль и убыток соотношение 1: 1, 67 процентов, выигрыш в месяц 9 сделки, с 50000 долларов США 24 евро и долларов США, можно получить 75 процентов прибыли в месяц, фактически можно получить прибыль в размере 18000 долларов США, что соответствует доходной ставке в размере 36 процентов.

Если рассчитывать на основе процента месячной прибыли в 18%, то если трейдер с небольшим капиталом начинает с 1000 долларов, то ему потребуется всего 4 года и 4 месяца, чтобы достичь цели в 150 000 долларов, а если рассчитывать на основе процента 36%, то если трейдер с небольшим капиталом начинает с 1000 долларов, то ему потребуется всего 3 года, чтобы достичь цели в 150 000 долларов, разве такой темп роста недостаточен?

Снимок с сайта WeChat