Использование агрегированного интерфейса рынка криптовалютной платформы для построения стратегии с несколькими символами

Автор:Нинабадасс., Создано: 2022-04-24 17:34:03, Обновлено:

Использование агрегированного интерфейса рынка криптовалютной платформы для построения стратегии с несколькими символами

В разделе [Live] (https://www.fmz.com/liveКак это делается? И как это должно быть разработано? В этой статье вы обсудите, как использовать агрегированный рыночный интерфейс платформы для создания стратегии с несколькими символами.

Возьмите, к примеру, Binance и Huobi; если вы посмотрите на их API-документацию, вы обнаружите, что есть агрегированные интерфейсы:

Интерфейс рынка

Контракт Binance:https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTickerИнтерфейс возвращает данные:

[
    {
        "symbol": "BTCUSDT", // trading pair
        "bidPrice": "4.00000000", //optimum bid price 
        "bidQty": "431.00000000", //bid quantity 
        "askPrice": "4.00000200", //optimum ask price 
        "askQty": "9.00000000", //ask quantity 
        "time": 1589437530011   // matching engine time 
    }
    ...
]

Спот Huobi:https://api.huobi.pro/market/tickersИнтерфейс возвращает данные:

[  
    {  
        "open":0.044297,      // open price 
        "close":0.042178,     // close price 
        "low":0.040110,       // the lowest price 
        "high":0.045255,      // the highest price 
        "amount":12880.8510,  
        "count":12838,
        "vol":563.0388715740,
        "symbol":"ethbtc",
        "bid":0.007545,
        "bidSize":0.008,
        "ask":0.008088,
        "askSize":0.009
    }, 
    ...
]

Однако результат на самом деле не такой, и фактическая структура, возвращаемая интерфейсом Huobi:

{
    "status": "ok",
    "ts": 1616032188422,
    "data": [{
  	  "symbol": "hbcbtc",
  	  "open": 0.00024813,
  	  "high": 0.00024927,
  	  "low": 0.00022871,
  	  "close": 0.00023495,
  	  "amount": 2124.32,
  	  "vol": 0.517656218,
  	  "count": 1715,
  	  "bid": 0.00023427,
  	  "bidSize": 2.3,
  	  "ask": 0.00023665,
  	  "askSize": 2.93
    }, ...]
}

При обработке данных, возвращаемых интерфейсом, следует обращать внимание.

Создание стратегии структуры программы

Как объединить два интерфейса в стратегии, и как обработать данные? Давайте посмотрим.

Сначала напишите конструктор, чтобы построить объекты управления

// parameter e is used to import the exchange object; parameter subscribeList is the trading pair list to be processed, such as ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]
function createManager(e, subscribeList) {           
    var self = {}
    self.supportList = ["Futures_Binance", "Huobi"]  // the supported platform's 

    // object attribute 
    self.e = e
    self.name = e.GetName()
    self.type = self.name.includes("Futures_") ? "Futures" : "Spot"
    self.label = e.GetLabel()
    self.quoteCurrency = ""  
    self.subscribeList = subscribeList   // subscribeList : [strSymbol1, strSymbol2, ...]
    self.tickers = []                    // all market data obtained by the interfaces; define the data format as: {bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
    self.subscribeTickers = []           // the market data needed; define the data format as: {bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
    self.accData = null                  // used to record the account asset data 

    // initialization function 
    self.init = function() { 
    	// judge whether a platform is supported 
        if (!_.contains(self.supportList, self.name)) {        	
        	throw "not support"
        }
    }

    // judge the data precision 
    self.judgePrecision = function (p) {
        var arr = p.toString().split(".")
        if (arr.length != 2) {
            if (arr.length == 1) {
                return 0
            }
            throw "judgePrecision error, p:" + String(p)
        }
        
        return arr[1].length
    }

    // update assets 
    self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
        var ret = callBackFuncGetAcc(self)
        if (!ret) {
        	return false 
        }
        self.accData = ret 
        return true 
    }

    // update market data 
    self.updateTicker = function(url, callBackFuncGetArr, callBackFuncGetTicker) {
    	var tickers = []
    	var subscribeTickers = []
    	var ret = self.httpQuery(url)
    	if (!ret) {
    		return false 
    	}
    	try {
            _.each(callBackFuncGetArr(ret), function(ele) {
            	var ticker = callBackFuncGetTicker(ele)
            	tickers.push(ticker)
            	for (var i = 0 ; i < self.subscribeList.length ; i++) {
            		if (self.subscribeList[i] == ele.symbol) {
            			subscribeTickers.push(ticker)
            		}
            	}
            })
        } catch(err) {
        	Log("error:", err)
        	return false 
        }

        self.tickers = tickers
        self.subscribeTickers = subscribeTickers
        return true 
    }

    self.httpQuery = function(url) {
    	var ret = null
        try {
            var retHttpQuery = HttpQuery(url)
            ret = JSON.parse(retHttpQuery)
        } catch (err) {
            // Log("error:", err)
            ret = null
        }
        return ret 
    }

    self.returnTickersTbl = function() {
        var tickersTbl = {
        	type : "table", 
        	title : "tickers",
        	cols : ["symbol", "ask1", "bid1"], 
        	rows : []
        }
        _.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {        
        	tickersTbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1])
        })
        return tickersTbl
    }

    // initialization 
    self.init()
	return self 
}

Использовать функцию FMZ APIHttpQueryдля отправки запроса на доступ к интерфейсу платформы.HttpQuery, вам нужно использовать обработку исключений.try...catchдля обработки исключений, таких как неудача возвращения интерфейса. Некоторые студенты здесь могут спросить: Структуры данных, возвращаемые интерфейсами платформы, довольно разные, так как же с этим справиться? Действительно, не только структуры данных, возвращаемые интерфейсом платформы, отличаются, но и названия возвращаемых полей данных также отличаются. Одно и то же значение может быть названо по-разному. Например, интерфейсы, которые мы перечислили выше. Одно и то же выражение означает buy1 цена, которая называется:bidPriceв Binance, ноbidв Huobi.

Мы используем функцию обратного вызова здесь и отделять эти части, которые нуждаются в специализированной обработке независимо. Итак, после того, как вышеуказанный объект будет инициирован, он будет выглядеть так в конкретном использовании: (В следующем коде отсутствует конструктор.createManager) контракты, контролируемые Binance Futures:["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]спотовые торговые пары, контролируемые Huobi Spot:["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"]

function main() {
    var manager1 = createManager(exchanges[0], ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"])
    var manager2 = createManager(exchanges[1], ["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"])   

    while (true) {
    	// update market data 
    	var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker", 
    		function(data) {return data}, 
    		function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
    	var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers", 
    		function(data) {return data.data}, 
    		function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})
        if (!ticker1GetSucc || !ticker2GetSucc) {
        	Sleep(1000)
        	continue
        }
        
        var tbl1 = {
        	type : "table", 
        	title : "futures market data",
        	cols : ["futures contract", "futures buy1", "futures sell1"], 
        	rows : []
        }
        _.each(manager1.subscribeTickers, function(ticker) {
        	tbl1.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
        })
        var tbl2 = {
        	type : "table", 
        	title : "spot market data",
        	cols : ["spot contract", "spot buy1", "spot sell1"], 
        	rows : []
        }
        _.each(manager2.subscribeTickers, function(ticker) {
        	tbl2.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
        })
        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl1) + "`", "\n`" + JSON.stringify(tbl2) + "`")
        Sleep(10000)
    }
}

Испытание эксплуатации: Добавьте Binance Futures в качестве первого объекта обмена, и добавьте Huobi Spot в качестве второго объекта обмена.

Как видите, здесь функция обратного вызова используется для выполнения специализированной обработки операций на разных платформах, например, как получить данные, возвращенные интерфейсом.

    	var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker", 
    		function(data) {return data}, 
    		function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
    	var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers", 
    		function(data) {return data.data}, 
    		function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})

После разработки метода получения рыночных данных, мы можем создать метод получения рыночных данных. Поскольку это многосимвольная стратегия, данные актива счета также многократны. К счастью, интерфейс актива с учетом платформы обычно возвращает полные данные актива.

Добавить метод получения активов в конструктореcreateManager:

    // update assets
    self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
        var ret = callBackFuncGetAcc(self)
        if (!ret) {
        	return false 
        }
        self.accData = ret 
        return true 
    }

Аналогичным образом, для форматов, возвращаемых различными интерфейсами платформы, и названия полей различны, здесь нам нужно использовать функцию обратного вызова для выполнения специализированной обработки.

Возьмем Huobi Spot и Binance Futures в качестве примеров, и функция обратного вызова может быть написана так:

    // the callback function of obtaining the account assets 
    var callBackFuncGetHuobiAcc = function(self) {
        var account = self.e.GetAccount()
        var ret = []
        if (!account) {
        	return false 
        }
        // construct the array structure of assets 
        var list = account.Info.data.list
        _.each(self.subscribeList, function(symbol) {
            var coinName = symbol.split("usdt")[0]
            var acc = {symbol: symbol}
            for (var i = 0 ; i < list.length ; i++) {
            	if (coinName == list[i].currency) {
                    if (list[i].type == "trade") {
                        acc.Stocks = parseFloat(list[i].balance)
                    } else if (list[i].type == "frozen") {
                    	acc.FrozenStocks = parseFloat(list[i].balance)
                    }
                } else if (list[i].currency == "usdt") {
                	if (list[i].type == "trade") {
                		acc.Balance = parseFloat(list[i].balance)
                	} else if (list[i].type == "frozen") {
                		acc.FrozenBalance = parseFloat(list[i].balance)
                	}
                }
            }
            ret.push(acc)
        })
        return ret 
    }

    var callBackFuncGetFutures_BinanceAcc = function(self) {
    	self.e.SetCurrency("BTC_USDT")   // set to USDT-margined contract trading pair 
        self.e.SetContractType("swap")   // all are perpetual contracts
        var account = self.e.GetAccount() 
        var ret = []
        if (!account) {
        	return false 
        }
        var balance = account.Balance
        var frozenBalance = account.FrozenBalance
        // construct asset data structure 
        _.each(self.subscribeList, function(symbol) {
            var acc = {symbol: symbol}
            acc.Balance = balance
            acc.FrozenBalance = frozenBalance
            ret.push(acc)
        })
        return ret 
    }

Управление стратегической структурой с функцией получения рыночных данных и активов

Рынок:

Активы:

Можно увидеть, что после получения рыночных данных, вы можете обрабатывать данные для расчета ценового спреда каждого символа, и отслеживать фьючерс-спот ценового спреда нескольких торговых пар. И тогда вы можете разработать многосимвольную стратегию хеджирования фьючерсов.

Согласно этому способу проектирования, другие платформы также могут быть расширены таким образом, и студенты, которые заинтересованы, могут попробовать это.

Больше