Стратегия двойной скользящей средней, устанавливающая m-дневную и n-дневную скользящие средние, эти две скользящие средние должны иметь точку пересечения во время движения цены. Если m>n, то n-дневная скользящая средняя, ​​«пересекающая снизу вверх» m-дневную скользящую среднюю, является точкой покупки, и наоборот. Эта стратегия основана на пересечении скользящих средних разных периодов, определяет силу и слабость торговой цели и совершает сделку. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх, это называется «точкой покупки», и наоборот. Хорошо, теперь мы можем построить простую стратегию покупки на золотом кресте и продажи на мертвом кресте.

Теперь мы будем использовать дневную K-линию индекса арматуры на товарные фьючерсы за последний год в качестве источника данных для бэк-тестирования. Давайте рассмотрим силу скользящих средних.

如果交易标的是数字货币，以下代码基本不用改动任何地方，只需要把交易标的在发明者量化平台设置成你想要交易的数字货币交易对，然后选好交易所即可。

Стратегия одиночной скользящей средней

В качестве торговой стратегии можно также использовать одинарную скользящую среднюю. По сути, это разновидность двойной скользящей средней. Текущая цена будет рассматриваться как еще одна скользящая средняя.

MA5^^MA(C, 5);
CROSS(C, MA5), BK;
CROSSDOWN(C, MA5), SP;
AUTOFILTER;

Выше представлена ​​простая стратегия открытия и закрытия, основанная на одной скользящей средней. Результаты бэктестинга показаны на рисунке ниже. Хоть это и выглядит хорошо, но если учесть проскальзывание и комиссионные, результаты будут ужасными.

Стратегия двойной скользящей средней

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

При использовании этой простой стратегии, без оптимизации, результаты оказались неудовлетворительными, а прибыль составила:

Небольшие улучшения стратегии двойной скользящей средней

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

По сравнению с исходной стратегией здесь добавлены условия подтверждения. Например, если стратегия предполагает открытие длинной позиции, необходимо, чтобы MA10 и MA5 находились в восходящем тренде в течение последних двух периодов, отфильтровывая некоторые повторяющиеся краткосрочные сигналы и увеличивая процент выигрышей.

Окончательные результаты бэктестинга показали хорошие результаты

Стратегия разницы скользящих средних

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期和60周期指数之间的平均差值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数的平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1和MA2之间的差异为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算MA3的3周期和MA3的一半的平均值的3倍的差值
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//当MA3大于MA4且收盘价不低于前一K线的收盘价时，平仓和开仓多头。
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//当MA3小于MA4且收盘价不大于前一K线的收盘价时，平仓和开仓空头。
AUTOFILTER;

Каков результат вычитания долгосрочной и краткосрочной скользящих средних в скользящей средней? Стратегические исследования зависят от этого постоянного экспериментирования. MA4 на самом деле является средним значением двух предыдущих периодов MA3.

Когда текущее значение MA3 больше среднего значения двух предыдущих периодов, открывайте длинную позицию. Здесь мы добавляем условие фильтрации, что текущая цена больше предыдущей цены закрытия K-линии, что увеличивает процент выигрышей. Вы можете попробовать сами.

Устранение этого фактора не даст практически никакого эффекта. Конкретные результаты бэктестинга следующие:

Стратегия трех скользящих средних

При использовании двойной скользящей средней мы, естественно, думаем о результатах трех скользящих средних, которые имеют больше условий фильтрации.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA(C, 30);
MA3: MA(C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Выше представлен простейший исходный код трех стратегий скользящих средних, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных скользящих средних. Условия открытия длинной позиции: краткосрочная > среднесрочная, среднесрочная > длинная -срок. Эта стратегия фактически по-прежнему представляет собой идею двух скользящих средних. Результаты бэктестинга следующие:

Представив эти пять стратегий, мы можем увидеть, как развивались стратегии скользящей средней. Стратегии с использованием одной скользящей средней склонны срабатывать снова и снова. Необходимо добавить условия фильтрации. Различные условия порождают различные стратегии, но природа стратегии скользящей средней не меняется. Краткосрочный период представляет краткосрочные тенденции, долгосрочный период представляет долгосрочные тенденции, а кроссовер представляет собой прорыв в тренде.

Предполагается, что, используя эти стратегии в качестве примеров, читатели смогут легко вдохновиться на усовершенствование своих собственных стратегий скользящей средней.