[ Новое квантование битов] Путешествие старого программиста

1. Введение

Женщины боятся выйти замуж не за того мужчину, а мужчины боятся выбрать не ту профессию. Эти слова действительно запечатлелись на моем лице. Окончив университет со степенью бакалавра, он присоединился к обрабатывающей промышленности Китая и занялся разработкой программного обеспечения в традиционной отрасли (автомобильная электроника). Я начал писать свою первую программу на языке ASM и с помощью своей девушки спроектировал печатную плату, создал свой первый продукт и получил патент на изобретение. Поначалу я думал, что отрасль, в которой я работаю, не имеет себе равных. Постепенно я понял, что это не так…

2. Интернет+

Я занимался разработкой программного обеспечения для 8-, 16- и 32-битных микроконтроллеров — от традиционных отраслей до современной отрасли искусственного интеллекта (AI+). Барьеры для входа в эти отрасли очень высоки, а инвестиционный капитал и временные рамки огромны. Вскоре после этого интернет-индустрия стала популярной, пузырь капитала нужно было переварить, и был предложен Интернет+. Интернет начал постепенно проникать и разрушать традиционные отрасли. Большие данные, Интернет вещей, Индустрия 4.0, интеллектуальный транспорт v2x и т. д. постепенно подрывают и сокращают прибыль традиционных отраслей, вынуждая их модернизироваться и реформироваться. Это приводит к низким общим зарплатам в традиционных отраслях, особенно в центральных городах. Перепрыгивание из одной ямы в другую приводит лишь к небольшому росту, и есть также риск опрокидывания. Скудный доход старых программистов уже не может удовлетворить потребности современной жизни, и им приходится полагаться на свои сбережения.

3. Личный вклад и результат

На пути развития как опытного программиста я изучал способы заработка во время сна и монетизации своих знаний. В свободное время я работал над несколькими проектами с друзьями, включая систему управления аккумуляторными батареями для AGV, систему мониторинга транспортных средств на базе 3G/4G, сканер горных пород, консоль разделения электролита и т. д. Однако ни один из них в конечном итоге не увенчался успехом. Я пришлось работать днем. Я много работаю, не сплю до поздней ночи, чтобы перетаскивать кирпичи, вкладываю много времени и энергии и даже развиваю раздвоение личности, но результат очень удручающий. Я писал white papers с друзьями, встречался с венчурными капиталистами и привлекал инвестиции. Мы очень много работали вместе, но в конечном итоге мы упали на пути к запуску продукта и не смогли подняться. По моему личному мнению, это требует больших инвестиций в активы, и техническому персоналу трудно понять рынок. Нелегко завоевать клиентов, потому что либо спрос не определен заранее, либо заказы перехватываются другими. Если многие риски не будут должным образом минимизированы и проконтролированы, существует высокая вероятность того, что проект не принесет прибыли.

4. Добыча полезных ископаемых

Услышав о майнинге биткоинов, многие говорят, что это финансовая пирамида. Но у меня не было соответствующего восприятия, поэтому я просто глупо и боязливо избегал этого. К тому времени, как я пришел в себя, цена биткоина выросла до нескольких сотен, то есть в тысячи раз. Мой друг сказал, что у него есть майнинговая машина для добычи Litecoin и он получает доход каждый день. Мне было очень любопытно узнать, что такое майнинговая машина, поэтому я пошел к нему в гости и узнал о ней. Я обнаружил, что эта майнинговая машина была действительно хорошая вещь. Я купил машину и бросил ее там. , не требуется никакого обслуживания, просто начинайте копать. Посоветовавшись с другом, мы купили нашу первую машину для майнинга — ASIC-машину для майнинга Litecoin. В то время Litecoin стоил 70 юаней. Исходя из вычислительной мощности и цены в 70 юаней, ожидалось, что инвестиции окупятся за полгода. Я каждый день подсчитывал, чтобы проверить цену валюты, выход майнинга и была ли вычислительная мощность стабильной. Хотя я терпел грохочущий шум, я все еще очень счастлив. Рынок биткоинов процветает, и рынок майнинговых машин тоже горяч. Я возюсь с друзьями над тем, как сделать майнинговую машину. Объединение оборудования, структуры и программного обеспечения в майнинговую машину — это то, в чем мы, в конце концов, хороши. Мы связались с несколькими производителями микросхем ASIC, включая местную компанию Xindong Technology.*Минимальный объем заказа для чипов довольно высок, минимальный объем заказа составляет более 10 тыс., и они даже не предоставляют чипы для пробной оценки. С непредсказуемым техническим порогом невозможно исследовать, насколько большим может быть рынок, поэтому он невозможно инвестировать. Такой большой фонд. Неизвестно, избежал ли он золотой лихорадки или прекрасно избежал этой ловушки (см. «Жареный кот»). Цена монет постоянно колеблется, и те, кто не участвует в рынке, не осознают риска. В конце концов цена Litecoin упала до 7 юаней, и майнинговая машина была отключена на некоторое время. Наконец, они нашли место для тайного майнинга. Мы накопили 200-300 Litecoins до закрытия, но мы не продали ни одного из них. У нас было слишком много, и мы не знали, как хеджировать, поэтому мы потеряли много денег. С тех пор я больше никогда не обращал внимания на майнинговые машины и цены на валюту. Крушение без отскока

5. Внезапно подул весенний ветерок.

В первой половине 2017 года мой друг сказал мне, что цена Litecoin превысила 100. Я сразу же протрезвел и открыл компьютер, чтобы проверить цены. Я чувствую себя отдохнувшим, вау, я вернул свои деньги, я получил прибыль, я счастлив. Переведите монеты из кошелька на биржу, проверяйте рынок каждый день, 150, 100, 120, ой, просто продайте по 150, психология лука-порея отражена идеально… В конце концов я продал его за 500 юаней. Вы не должны знать, что продаете в начальной точке бычьего рынка… Успокойся, не жалей, не жалей.[Слезы текут]. Продавайте в начале бычьего рынка

Когда горнодобывающая машина превратилась в металлолом, я разделил деньги со своими партнерами и посчитал это удачной инвестицией. Я внесу депозит*2. Снимите часть средств и обналичьте их, а остальное оставьте в качестве собственного торгового капитала. С тех пор я вошел в криптовалютный мир один и больше оттуда не выходил…

6. Вхождение в криптовалютный круг

Бычий рынок 2017 года — это действительно бычий рынок.*, Джуб вовремя вытащил цену в 12 часов вечера, и обнаружил, что большинство держателей монет были здесь, чтобы переместить кирпичи. Я присоединился к группе QQ и наблюдал, как члены группы выросли с 200 до 1000. Большинство из них пришли здесь, услышав новости. Учусь таскать кирпичи. Некоторые люди носят кирпичи и едят мясо каждый день, а другие могут даже пить суп, неся кирпичи. Большинство людей, которые перетаскивают кирпичи, голые, но когда на рынке наблюдается бычий тренд, мало кто из них пострадает. Когда все занимаются физическим трудом, они всегда открывают бесчисленные веб-страницы, чтобы посмотреть на изменение цен различных валют на разных платформах. Только люди, которые хорошо разбираются в математике, могут быстро реагировать и оценивать тенденцию. В то время я пил только суп и сам делал тяжелую работу. У меня было мало времени. Перетаскивать кирпичи на работе было все равно что быть вором. Некоторые люди увольняются с работы, чтобы заработать много денег, чтобы переехать кирпичи, но у меня просто не хватило такой смелости. Программист изучил HTML и JS с нуля и создал первый сайт для сравнения рынков, доступный всем желающим, что упростило для каменщиков поиск разницы в ценах.Инсайдер каменщика

Когда я занимался перемещением кирпича, я узнал, что программируемое перемещение кирпича было очень популярно. Вы могли зарабатывать деньги везде с разницей в цене в 5%. Не было большого человеческого вмешательства. В лучшем случае вы просто перемещали деньги туда-сюда, и за несколько дней он может удвоиться. Так началось так называемое количественное путешествие. Перемещайтесь вперед и назад между Jubi/Zhongbi/ok/huobi/biter/p.net/dab.net. Это действительно весело. После 1994 года все больше и больше грабящих роботов появлялось, и разница в цене сократилась до очень небольшого уровня. Рабочие, перемещающие кирпичи, фактически подвергались насилию со стороны роботов. К группе присоединилось более 1000 человек, и все пошло к черту. Мало кто пользуется этим сайтом.

7. Путь к количественной оценке

Перемещение кирпича во время бычьего рынка было поистине золотым веком, но хорошие времена длились недолго. В дело вмешались различные роботы, и маржа прибыли была сжата до крайности. В настоящее время все роботы, которые могут перемещать кирпичи, конкурируют между собой по размеру комиссий за транзакции. У кого комиссия за транзакцию ниже, тот и имеет возможность. Вот коды двух великих богов для справки. Big Z и Spinach имеют пересечения с двумя великими богами.

Big Z - Мультиплатформенный хеджинговый стабильный арбитраж V2.1.js (fmz открытый исходный код был удален, если он не подходит, пожалуйста, свяжитесь со ссылкой в ​​удаленной статье)

Шпинат - биткойн-арбитраж

Шпинат - ворон (обновленная версия, Шпинат удалил код, если он не подходит, свяжитесь с нами для удаления ссылки в статье)

Для получения дополнительных стратегий с открытым исходным кодом нажмите здесь

Запустите сетку, перемещение кирпичей и сборщик лука-порея прямо на fmz. Стратегии с открытым исходным кодом добросовестной платформы можно запустить напрямую, а параметры можно настроить.Big Z - Стратегия деформации сетки - Односторонняя сетка

Сетка коротких продаж в 2019 году снова и снова ломалась, и она постоянно продавалась по низкой цене. После нескольких корректировок я отказался от этой бесполезной штуки. Затем я создал квазибесконечную сетку, которая завершилась еще одним страйкаутом. Сборщик лука-порея был включен, когда торговая платформа начала не взимать комиссию за транзакции. Рынок уже не тот, что прежде, и сборщик лука-порея был собран. Результаты были неидеальными после нескольких попыток. Перемещение кирпичей — это стабильное счастье, неважно, перемещение кирпичей на определенный момент, фьючерсное перемещение кирпичей или периодическое перемещение кирпичей, оно стабильно.

8. Создание рынка

Как человек, который всегда любил острые ощущения, я не хотел двигаться так медленно, поэтому я начал использовать высокочастотный маркет-мейкинг, как односторонний, так и двухсторонний. Основная идея маркет-мейкинга — найти соответствующие рынки. Поскольку сейчас много роботов, перемещающих кирпичи, рыночные цены, как правило, последовательны. Значительные рыночные колебания часто вызываются определенным рынком, и цепная реакция распространяется на другие рынки. Проще говоря, рыночные цены реагируют быстрее на определенных ведущих платформах. Другие платформы следуют ценам своих ведущих платформ. Потому что на этих головных платформах собралось много людей庄У них есть средства, которые могут влиять на рынок, и когда они получают определенную «информацию», они становятся инсайдерами (см. «Высокочастотная торговля») и работают вместе в одном направлении на рынке. Нахождение микроотношений на рынке,ссылаться на

设A市场价格为P*， B市场价格为P。 当拥有order book数据后，P* & P 可以通过用mid = (ask+bid）/2 获得。
首先确定产品在B市场的真实价值 V（value）= P + Alpha
P是B市场的mid price， 假设该市场为非有效市场，所以价格并没有反映产品的真实价值，真实价值是V，他两的差值是Alpha。 因为我们现在假设A与B的lead-follower关系已经确定，所以在这个例子里Alpha可以用一个小时 P* - P 的 Moving average （MA）来估计。假设此时Alpha= 0.1， 而P=1，那么V=1.1， 也就是说B市场的价格很便宜只要1块钱，而这个产品的实际价值是1.1元。

Сделав более 6 версий маркет-мейкера, я все еще не могу победить луркера HGG и скальпинг P. Однако прибыль получить не удалось, поэтому проект был отложен.

В погоне за скоростью мы нашли много способов узнать реальный IP-адрес биржи и ее интранет-IP-адрес, чтобы сократить задержку в сети… Таким образом, я приобрел навыки создания и поддержания рынка (начальники могут пообщаться со мной)

9. Поедание рынка

После провала маркет-мейкинга я все еще не сдавался в уме. Я обнаружил, что стратегия маркет-мейкинга с открытым исходным кодом от God T должна быть той стратегией, которую я искал. Увидев ее, я испытал озарение и немедленно приступил к работе. Регулировка параметров в реальном времени, реальные денежные инвестиции. Есть параметр, который заканчивается прибылью в 3% за один день, с относительной доходностью (доходность - прирост цены монеты) 2,5%, а самая высокая относительная доходность достигает 9%. Наконец, я снова запустил его с теми же параметрами, но такой хорошей прибыли не было. Эта стратегия заключается в том, чтобы поглотить отстающих, что похоже на стратегию лидера против последователя в маркет-мейкинге, описанную выше.

10. Система бэктестинга

Рынок меняется, и набор параметров может сохраняться в течение определенного периода времени. Нелегко найти прибыльные параметры. Специальные стратегии создания рынка требуют длительной и дорогостоящей проверки в режиме реального времени. В настоящее время мы регистрируем рыночные данные и создаем систему бэктестинга.

Код записи данных находится в открытом доступе на GitHub, критика приветствуется.

Система бэктестинга на уровне тикеров все еще находится в стадии разработки. Лично я считаю, что бэктестинг тикеров также необходимо скоординировать с мэтчингом, то есть при бэктестинге ордера не могут исполняться по цене, отправленной стратегией, а должны исполняться в соответствии с рыночными данными. В конце концов, к цене отправки заказа добавляется огромное проскальзывание.

11. Резюме

В криптовалютных кругах есть поговорка: «Всегда брать деньги, но никогда не снимать наличные». Хоть это и звучит немного самоуничижительно, для меня это действительно реалистично. Теперь, когда мы находимся на пути количественной оценки, пути назад нет. Это не прекратится, пока все потери не будут устранены.