Версия Python стратегии равновесия одной платформы

JavaScript-версия

Адрес стратегии: https://www.fmz.com/strategy/345

В этой статье давайте попрактикуемся в портировании простой стратегии JavaScript. Трансплантируя стратегии, вы лучше познакомитесь с вызовами интерфейса Inventor Quantitative Trading Platform и поймете небольшие различия между разными языками при разработке стратегий на платформе. Фактически, разница между версией JavaScript и версией Python Стратегия очень мала, поскольку вызовы интерфейса в основном одинаковы.

Описание стратегии

Цитата из JavaScript-версии инструкции:

Для этого требуется открыть позицию. Например, если на счете 5000 юаней и 1 монета, если стоимость монеты больше, чем остаток на счете 5000 и разница в цене превышает порог, например, монета теперь стоит 6000 юаней, затем продайте (6000-5000)/6000. /2 монеты, это означает, что монета выросла, обменяйте деньги обратно, если монета обесценится, например, до 4000 юаней, купите (5000-4000)/4000/2 монеты, выкупаю часть, когда монета падает, если она снова вырастет, я снова ее продам, как баланс, с разными хеджами с обеих сторон, поэтому я назвал это сбалансированной стратегией.

Принцип стратегии очень прост, а версия кода JavaScript невелика, всего более 70 строк. Перевод на язык Python с более лаконичным синтаксисом, код короче и очень подходит для новичков. Разработчики делятся множеством кодов на Inventor Quantitative Trading Platform, и язык поддерживаетJavaScript/C++/Pythonи т. д., поэтому освоение еще одного языка разработки не только полезно для обучения, исследования и разработки стратегий, но и позволяет вам лучше ознакомиться с различными API-интерфейсами платформы.

Стратегический код

'''backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":1}]
'''

InitAccount = None

def CancelPendingOrders():
    ret = False
    while True:
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        if len(orders) == 0 :
            return ret

        for j in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id)
            ret = True
            if j < len(orders) - 1:
                Sleep(Interval)
    return ret 

def onTick():
    acc = _C(exchange.GetAccount)
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    spread = ticker.Sell - ticker.Buy
    diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2
    ratio = diffAsset / acc.Balance
    LogStatus("ratio:", ratio, _D())
    if abs(ratio) < threshold:
        return False
    if ratio > 0 :
        buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision)
        buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision)
        if buyAmount < MinStock:
            return False
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio)
    else :
        sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision)
        sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision)
        if sellAmount < MinStock:
            return False 
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio)
    return True

def main():
    global InitAccount, LoopInterval
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
    LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
    while True:
        if onTick():
            Sleep(1000)
            CancelPendingOrders()
            Log(_C(exchange.GetAccount))
        Sleep(LoopInterval * 1000)

Код начинается с

'''backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":1}]
'''

Это конфигурация бэктеста, то есть конфигурация (настройки) бэктеста сохраняются в виде кода, и бэктест автоматически настраивается в соответствии с этой настройкой. Эту часть можно удалить. Если удалить, вам нужно будет вручную задать информацию о конфигурации бэктеста на странице бэктеста во время бэктестинга. Ссылка: https://www.fmz.com/bbs-topic/859

Параметры этой стратегии точно такие же, как и у версии JavaScript. Код стратегии также трансплантирован предложение за предложением, и структура программы не изменилась. Вы можете сравнить их предложение за предложением, чтобы увидеть различия между стратегиями, написанными на разных языках. языки.

Бэктестинг

Конфигурация параметров

Статистика

Адрес стратегии: https://www.fmz.com/strategy/183374

Стратегия предназначена только для справки, бэктестинга и тестирования. Если вам интересно, вы можете оптимизировать и обновить ее.