о нас

Эта торговая система предоставлена泊宇量化Я был членом команды, которая с самого начала занималась исследованием количественных стратегий. В прошлом году количественный конкурс Tokeninsight показал отличные результаты.

Я также очень благодарен сообществу FMZ за предоставление такой платформы. Для лучшей поддержки создания количественного сообщества концепция дизайна и идеи дизайна этой стратегии теперь опубликованы здесь. Надеюсь, каждый сможет извлечь из этого урок по разработке и применению количественной торговли.

Происхождение количественной стратегии торговли по шаблону

Вдохновение для количественной системы скорости набора текста пришло в основном из физики Определение скорости в физике: расстояние, пройденное за единицу времени. Если цену рассматривать как расстояние, то на финансовом рынке определением скорости является величина изменения цены за единицу времени. Если цена за единицу времени меняется значительно, такой рынок обычно называют быстрым рынком; если цена за единицу времени меняется очень мало, такой рынок называют медленным рынком. Поэтому скорость — это естественный закон, который объединяет время и цену. Глубокое понимание скорости может помочь нам лучше понять этот рынок. Если ставка увеличивается, это означает, что энергия увеличивается, что может эффективно предсказать восходящую тенденцию рынка. Если ставка снижается, это означает сбой в подаче электроэнергии и можно ощутить риск стагнации или падения рынка. Для завершения каждой транзакции используется определенное количество лотов, поэтому это называется системой торговли по количественному шаблону.

Требуются знания

Самая высокая цена (HHV): Самая высокая цена, достигнутая за определенный период. Самая низкая цена (LLV): Самая низкая цена, достигнутая за определенный период. Скользящая средняя (MA) : Линия, соединяющая средние цены закрытия за определенный период. Наклон регрессии (SLOPE): Наклон линейной регрессии за определенный период. (Это то, что мы называем ставкой)

Формула наклона линейного уравнения OLS выглядит следующим образом: Математическая формула очень сложная, но платформа FMZ уже написала для нас грамматическую формулу (SLOPE) Смотрим руководство по грамматике языка май и видим, что алгоритм следующий:

Процесс немного сложный, но вам не нужно слишком много думать об этом. Просто вызовите формулу напрямую.

Конструкция индикатора:

1. Сначала рассчитайте самые высокие и самые низкие цены за определенный период времени. 2. Возьмите среднее значение этих двух цен. 3. Рассчитайте скользящее среднее значение среднего 4. Найдите наклон регрессии скользящей средней.

Благодаря конструкции индикатора мы проводим бэктест и видим, что на основном графике мы получаем самую высокую точку за 35 циклов (желтая линия), Самые низкие точки (зеленая линия), их среднее значение (красная линия) и сглаженное среднее значение цены, рассчитанное по красной линии (толстая фиолетовая линия)

Затем мы можем рассчитать наклон регрессии ss на прилагаемом рисунке, который представляет собой скорость роста и падения скользящей средней.

Разработка торговой стратегии:

Как видно из рисунка выше, зеленые стрелки указывают на точки перегиба, где наклон наименьший, а оранжевые стрелки указывают на точки перегиба, где наклон наибольший. Как видно из линии К на графике, мы также отчетливо ощущаем ослабление подъема и ослабление спада. Если вы покупаете и продаете в поворотные моменты, вы можете заранее совершать эффективные операции на рынке, вместо того чтобы гнаться за максимумами и продавать на минимумах на максимумах или минимумах.

Идея дизайна такова: Восходящий наклон означает, что рыночный импульс усиливается, что может привести к остановке падения или росту. Нисходящий наклон означает, что импульс рынка ослабевает, и он может прекратить рост или упасть.

Выражение, созданное с использованием языка май, выглядит следующим образом:

Бэктестинг и резюме

Таким образом, мы завершили разработку этого алгоритма. Далее мы используем систему для бэктестинга ситуации в течение одного года.

Базовым активом является квартальный контракт OKEX BTC; Период бэктестинга — с 1 января 2019 года по настоящее время, временной интервал — 1 час; На начальном счете 3 BTC, а комиссия за обработку составляет 50 000; Установите фиксированное количество лотов на транзакцию — 200.

С помощью бэктестинга мы видим, что этот доход относительно плавный и стабильный. В этом бэктесте в течение года было совершено 1261 транзакция; Предполагаемый доход: 4,68 монет; Годовая доходность составляет около 140%; Максимальная просадка 14%; Коэффициент Шарпа 0,117.

Обмен исходным кодом:

Нажмите, чтобы скопировать стратегию https://www.fmz.com/strategy/183416 Вышеуказанный обмен — это некоторые из моих идей и контента. Ниже приведен полный код языка Mai. Для справки, изучения и исследования. Если вы хотите перепечатать, пожалуйста, укажите источник, спасибо.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
AUTOFILTER;