FMEX обанкротился и подставил многих людей, но недавно он придумал план перезапуска и сформулировал правила, похожие на правила первоначального торгового майнинга, чтобы разблокировать долги. Разблокировка торговли сложнее. В этой статье будет представлен план размещения заказов, чтобы судить о том, когда есть прибыль и оптимальный объем заказа. Хотя люди не должны дважды попадать в одну и ту же яму, те, у кого есть претензии к FMEX, могут пожелать обратиться к ней. Также могут быть опубликованы конкретные стратегии в реальном времени, которые можно будет запустить на количественной платформе FMZ.

Также были опубликованы статьи, связанные с оптимизацией сортировки и разблокировки: https://www.fmz.com/digest-topic/5843

Правила разблокировки торговли FMEX

Ежедневная квота на разблокировку транзакций будет рассчитываться двумя частями и будет возвращена на следующий день после подсчета общей суммы. Каждая часть будет возвращать 50% дневной квоты торговой пары. Конкретный алгоритм следующий:

Метод расчета возврата квоты разблокировки транзакции (часть 1), которую пользователь может получить по определенной торговой паре в тот же день, следующий:

50% от ежедневной торговой скидки за разблокировку для этой торговой пары * объем торговли пользователя для этой торговой пары / общий объем торговли для этой торговой пары в этот день.

Метод расчета возврата квоты разблокировки транзакции (часть 2), которую пользователь может получить по определенной торговой паре в тот же день, следующий:

Определим каждую минуту каждого дня как цикл разблокировки транзакций, и каждому циклу будет выделена 1/2880 квоты разблокировки транзакций торговой пары в этот день. В каждом цикле сумма возврата цикла разблокировки транзакции распределяется в соответствии с долей объема транзакций пользователя.

Общая сумма кредитов, возвращаемых пользователю в каждом цикле разблокировки торговой пары, то есть кредиты, которые пользователь может получить по торговой паре в этот день.

Первая часть рассчитывается ежедневно и не может быть рассчитана заранее. Здесь мы в основном оптимизируем вторую часть, а именно минутный цикл разблокировки транзакций.

Получайте прибыль с помощью мельчайших транзакций

Согласно правилам, доля квоты разблокировки пользователя в каждом периоде равна доле объема торговли пользователя в этом периоде. Расходы включают в себя комиссию за обработку, убытки от закрытия позиций и т. д. Очевидно, что в течение минутного цикла вы не можете ожидать, что отложенный ордер будет выполнен. Плата за обработку должна быть рассчитана на основе ордера тейкера. Если вы продадите сразу после транзакции, вы понесете убыток при закрытии в размере $0,5 (минимальный отложенный изменение цены заказа на FMEX). При расчете здесь учитывается не немедленное закрытие позиции, а ожидание следующей циклической транзакции, чтобы сначала закрыть позицию.

Доход от разблокировки в минуту можно рассчитать по следующей формуле:

Среди них G — доход от разблокировки, a — сумма заказа, B — общая сумма BTC, разблокированных за период, p — цена BTC, V — объем транзакции за период, f — комиссия за обработку и l ожидаемый убыток от закрытия позиции.

Если убыток по сделке унифицирован как c, формула упрощается до:

Очевидно, чем больше объем периодических транзакций V, тем сложнее его разблокировать. Давайте сначала рассмотрим следующее: когда V меньше, чем сколько, майнинг выгоден:

Если предположить, что общая стоимость BTC, разблокированных за цикл, составляет 100 долларов США, а средняя стоимость — 50 000 долларов США, то при V, превышающем 20 000 долларов США, майнинг транзакций не будет прибыльным (без учета первой части прибыли).

Оптимальная оптимизация количества заказа

Поскольку сумма разблокировки зависит от доли объема транзакции, если вы заказываете только 1 доллар США, будет разблокировано очень мало. Если вы заказываете 100 000 долларов США, стоимость будет очень высокой, и есть вероятность потери. Существует оптимальный объем заказа в этот период. Непосредственно выведите производную. Если производная равна 0, то получается оптимальный размер заказа a (a меньше 0 означает, что заказ не размещается):

Здесь мы также предполагаем, что общая стоимость BTC, разблокированных в цикле, составляет 100 долларов США, то есть*p=100, стоимость транзакции c=0,0005, когда периодический объем транзакции V=1000, максимальный объем ордера a=13142 USD, что разблокирует G=79,2 USD. Если стоимость c=0,001, то a=9000 и G=77. Вы также можете проверить это самостоятельно, чтобы увидеть, меньше ли G других объемов торговли оптимального значения.

При V=10000, c=0,0005, a=34721, G=28. Видно, что по мере увеличения объема торговли в рамках цикла, чем больше объем размещаемого нами ордера, тем меньше прибыль.

В особых случаях, когда V=0, a=1 (минимальный объем заказа).

Проблема реального диска

Самая большая проблема в том, что мы не знаем, какой объем транзакций будет в каждом цикле. Если мы хотим разместить заказ в последнюю секунду, определенно будет много людей, ожидающих последней секунды, чтобы разместить заказ, что будет вмешиваться в расчеты. Фактическую торговлю можно оптимизировать в соответствии с конкретной ситуацией, например, принимая во внимание объем последнего ордера или настраивая цикл на половину предыдущего цикла плюс половину текущего цикла, а не торопясь до последней секунды.

Все еще есть много людей, которые готовы разблокировать себе в убыток, поэтому стоимость транзакции c можно установить ниже фактической стоимости.

Если вы хотите закрыть позицию сразу после размещения ордера, то объем сделки можно уменьшить вдвое по сравнению с оптимальным. Стоимость c составит комиссию за обработку плюс около 0,25 за десять тысяч.

Эта статья является оригинальной статьей FMZ Quantitative Platform. Пожалуйста, укажите источник при переводе: https://www.fmz.com/bbs-topic-new/5834