Много лет спустя А Джиу, который вырос в луковицу, вспоминает свои молодые годы в качестве лука-порея. Он забыл золотой крест, ликвидацию и менталитет, и даже девушку, которая сопровождала его тогда. Но он должен Смутно помню, как смотрел пятый эпизод лекции Цзы Наня о количественном анализе.

……

Благодаря обсуждению в этом выпуске он осознал важность «выяснения источников дохода и рисков».

Чтобы облегчить людям, не имеющим опыта программирования, возможность воспользоваться преимуществами «Количественного анализа от Zinan Talks», я постараюсь не использовать код в своих статьях, а если мне придется его использовать, я постараюсь использовать псевдокод для его реализации. функции.

Каждый инвестор получал от друзей и семьи наводящий на размышления вопрос:

«Как вы зарабатываете деньги?»

Или, если расширить:

«Почему вы не теряете деньги?»

Большинство людей просто воспринимают это как шутку и парируют. Однако если хорошенько подумать, это хороший и очень важный вопрос.

Как вы зарабатываете деньги? Другими словами, каков источник вашего дохода?

Столкнувшись с этой проблемой, большинство людей просто скажут: «Покупай дёшево и продавай дорого». Я покупаю по низкой цене и продаю по высокой, так разве это не означает, что я могу получить прибыль? Это подводит нас к следующему вопросу. Как определить, является ли точка низкой или высокой?

Что, ты сказал, что можешь просто почувствовать это? болтовня. Я даю вам К-линию, вы мне говорите, является ли она высшей или низшей точкой.

Как вы думаете, сейчас пик или крах?

Что, ты сказал, что хочешь увидеть полосы Боллинджера?

Вы сказали, что уровень давления нарушен, так что это, несомненно, низкая точка? Будет ли он обязательно расти дальше?

                               

Не ожидали? Он пробил полосы Боллинджера, упомянутые многими крупными V, а затем продолжил падение.

 

Ты говоришь, что это не считается, и хочешь, чтобы я дал тебе еще один кусочек? Да ладно, он дважды пробил уровень давления. Как думаешь, он поднимется или опустится?

Усвоив урок только что, автор наверняка посмеется надо мной. Итак, вы говорите, он обязательно упадет:

                               

Извините, до самого верха.

Как вы думаете, текущий рост — это максимум или минимум?        

Ты не смеешь этого сказать? Далее идет водопад.

Это глупая часть теории формы волны. Если текущая форма волны не соответствует, он скажет, что это временно и следующая форма волны обязательно будет соответствовать. Если следующая не соответствует, он скажет, что следующая обязательно будет соответствовать. Это как угадывать, мальчик это или девочка. Если вы не угадаете, он скажет, что ваш следующий ребенок обязательно будет мальчиком/девочкой.

Я отхожу от темы. Смысл моих слов в том, чтобы рассказать вам. Если вы не подтверждаете, что подобные вещи эффективны, то они недействительны. Так же, как и в случае с лекарствами, все лекарства выводятся на рынок, исходя из предположения, что они неэффективны. Их эффективность должна быть доказана, прежде чем они могут быть выведены на рынок (за исключением традиционной китайской медицины, которая может быть выведена на рынок только если это убивает много людей и не может быть подавлено и сообщено). Когда лечение выходит, мы можем сказать, что оно неэффективно. В противном случае, если кто-то умирает от лечения, мы можем только сказать, что ему не повезло, но мы не могу сказать, что что-то не так с богатой токсинами китайской травяной медициной. Если вы посмеете сказать, что с ним что-то не так, вас арестуют по всей провинции… ц-ц-ц).

То же самое касается и источника вашего дохода. Вам придется предположить, что ваша текущая идея неверна, и доказать ее обоснованность с помощью «логики» или «статистики».

Можно сказать, что он эффективен.

Только тот «источник прибыли», который был доказан, является достоверным источником прибыли.

Тогда следующий вопрос очень простой. Как доказать эффективность с помощью «логики»?

Это очень просто. Например, я знаю биржу, raw_Kline_info которой генерируется на основе информации о ценах и глубине Binance, Huobi и т. д. Значит, должна быть задержка по сравнению с эталонной биржей, верно?

Таким образом, если я смогу найти его базовую биржу и подобрать формулу для построения цены K-линии, я смогу получить информацию о его следующей K-линии до того, как он ее нарисует. Через эту ценовую информацию. Мы можем узнать информацию о ценовых тенденциях определенной биржи в течение нескольких сотен миллисекунд.

Увидев это, нетерпеливый лук-порей с радостью приготовился что-то написать. Терпеливые порейки продолжают делать заметки.

Потому что здесь вы все равно не сможете получить никаких льгот…

Почему? Потому что есть комиссии за транзакции. Изменения цен в течение нескольких сотен миллисекунд обычно составляют около 0,5 на десять тысяч. Комиссия за транзакцию на бирже составляет примерно одну десятитысячную от общей суммы. И в это время вам также следует подумать, являетесь ли вы тейкером или мейкером, потому что, если рассуждать логически, тейкер, то есть тот, кто принимает заказы других людей, очевидно, быстрее и стабильнее улавливает тенденции. Однако комиссии, взимаемые тейкером на бирже, зачастую намного выше, чем комиссии, взимаемые мейкером. Хотя комиссия мейкера низкая, вы часто можете получить счет с нулевой комиссией (например, если вы перешлете мне эту статью и похвалите количественную программу Цзы Нана своим друзьям, я не могу сказать наверняка. В следующем выпуске я поделюсь методом, чтобы получить 2 месяца нулевых комиссий мейкера от 20 лучших цифровых валютных бирж… Тсс.) Но проблема с мейкерами в том, что вам приходится ждать, пока другие примут заказы. Согласно моему опыту, 10 определений тренда может Это большая честь — быть съеденным один раз.

Нашли какую-либо проблему? Даже если вам удастся определить тенденцию, вы не обязательно заработаете деньги. Таким образом, в дополнение к «умению определять тенденции» ваш источник дохода теперь имеет дополнительную информацию, которую вы раньше упускали из виду: «умение улавливать тенденции».

Умение улавливать тренд можно разделить на две части: 1. Уметь принять заказ. 2. Прибыль, полученная в результате взлетов и падений тренда, может покрыть расходы на выполнение заказа (комиссию за обработку).

Все это вместе является источником ваших доходов и рисков.

Давайте, перечитайте: 1. Найдите биржу D, которая соответствует ценам бирж A, B и C. 2. Подобрать алгоритм для D Exchange для получения K в сравнении с другими биржами 3. Согласно подобранному алгоритму, определить краткосрочный тренд определенной торговой пары на бирже D 4. Изменяйте позиции, размещая или принимая ордера на основе определенного тренда. 5. Убедитесь, что стоимость изменения вашей позиции ниже прибыли, приносимой трендом.

Итак, эти 5 пунктов представляют собой источники дохода и риски вашей стратегии. Далее, первое задание — извлечь источники дохода и риска из этих 5 точек.

Что делать после извлечения?

Ответьте на 2 своих вопроса

1. Надежен ли ваш источник дохода? Можно ли логически или статистически подтвердить ваши предположения о прибыльности?
2. Можете ли вы устранить источник риска?

Всякий раз, когда вы смотрите на свою торговую систему, сначала задайте себе эти два вопроса для самоанализа, и тогда вы сможете с уверенностью ответить на них: «Почему вы зарабатываете деньги» и «Почему вы не теряете деньги».

Если вы считаете, что домашнего задания недостаточно, перейдите на сайт Zinan, чтобы изучить количественные методы.Цзы Нань рассказывает о количественной оценкеПроанализируйте источники преимуществ и рисков каждой стратегии обучения.

Студенты, которые это видели, могут задать этот вопрос. Вы говорили только о логическом доказательстве, а как насчет статистического доказательства? Тестирование на исторических данных… Если это цифровая валюта, используйте тестирование на исторических данных FMZ: https://www.fmz.cn/sign-up/1974419 и зарегистрируйтесь по моей ссылке, чтобы получить реальную квоту в 5 юаней~. В статистическом плане это обычно бэктест данных из нескольких разных периодов. После того, как бэктест доказывает свою эффективность, он на некоторое время включается в имитационную торговлю и реальную торговлю. То есть (реальная торговая) практика — это (статистический метод ) проверить (эффективность стратегии) ​​истину Единственный стандарт.

Псевдокод стратегии (здесь мы предполагаем, что вы посмотрели доклад Зинана о квантовании и написали средний слой. Здесь мы делаем только псевдокод логического слоя, не заполняя его содержимым. Вам придется самостоятельно заниматься отказоустойчивостью, оптимизацией и усовершенствованием стратегии.) :

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()
    

Итак, эта статья заканчивается здесь. Лайкните и перешлите еще. В следующем выпуске я расскажу, как обмануть малые и средние биржи, чтобы они дали вам тестовый период с нулевой комиссией (чтобы вы могли фактически манипулировать стратегией, представленной в этой статье). Я не делился кодом здесь, но Эту стратегию маркет-мейкинга я сейчас использую сам. В зависимости от биржи и торговой пары ежедневная прибыль составляет около 1~5 тысячных. ).